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【银华基金】交易日报 2022-05-17

时间:2022-05-18 08:54:41 | 来源:市场资讯

今日资金面整体平衡偏松。早盘银行融出充足,7d价格在1.7%附近迅速成交。14d 1.75%附近需求惨淡,更长期限21d-28d在1.9%附近成交。早盘过后,非隔夜交投相对清淡,价格无明显变化。午盘后,市场延续宽松态势,整体需求有限。尾盘机构平稳收盘。

央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。今日100亿元逆回购和1000亿元MLF到期。

一级市场(今日结果)(一级组)

【5月17日利率债结果】

【国开结果】

3Y 220202X6 加权利率 2.4096% 边际利率 --% 全场倍数 5.09倍 边际倍数 2.21倍

5Y 220203X11 加权利率 2.6508% 边际利率 --% 全场倍数 5.12倍 边际倍数 1.79倍

7Y 220204X10 加权利率 2.9274% 边际利率 --% 全场倍数 7.1倍 边际倍数 1.95倍

今日国开市场需求较好。3Y考虑返费后结果为2.4727,低于二级3.7BP发出。5Y考虑返费后结果为2.7098,低于二级2BP发出。7Y考虑返费后结果为2.9638,低于二级5.3BP发出。

【农发清发结果】

2Y 092218001Z11   加权利率 2.2644%   边际利率 --%   全场倍数 5.5倍   边际倍数 1.34倍

7Y 092218002Z11   加权利率 2.9374%   边际利率 --%   全场倍数 4.13倍   边际倍数 2.47倍

今日农发清发市场需求较好。2Y考虑返费后结果为2.3171,低于二级4.8BP发出。7Y考虑返费后结果为2.9690,低于二级3.1BP发出。

2205660,22云南债16,再融资,普通专项,5Y,39.8122亿,2.75,(15bp),全场32.47,边际3.54

2205659,22云南债15,再融资,一般债,5Y,49.0304亿,2.75,(15bp),全场32.82,边际4.09

2205743,22湖南债50,新增,保障房专项,5Y,3.49亿,2.7,(10bp),全场22.46,边际5.16

2205745,22湖南债52,新增,保障房专项,7Y,2.7亿,2.92,(10bp),全场23.07,边际5.48

2205735,22湖南债42,新增,产业园专项,10Y,3.3711亿,2.92,(10bp),全场21.36,边际2.64

2205738,22湖南债45,新增,社会事业专项,10Y,2.9亿,2.92,(10bp),全场20.79,边际2.28

2205736,22湖南债43,新增,社会事业专项,15Y,11.3亿,3.22,(10bp),全场21.01,边际2.54

2205733,22湖南债40,新增,产业园专项,15Y,21.6424亿,3.22,(10bp),全场20.84,边际2.71

2205742,22湖南债49,新增,保障房专项,15Y,4.89亿,3.22,(10bp),全场19.96,边际1.98

2205740,22湖南债47,新增,水务专项,15Y,0.47亿,3.22,(10bp),全场21.28,边际2.77

2205739,22湖南债46,新增,轨交专项,15Y,8.41亿,3.22,(10bp),全场20.43,边际1.95

2205737,22湖南债44,新增,社会事业专项,20Y,4.805亿,3.27,(10bp),全场20.44,边际1.77

2205734,22湖南债41,新增,产业园专项,20Y,17.8亿,3.27,(10bp),全场20.62,边际2.19

2205744,22湖南债51,新增,保障房专项,20Y,5.49亿,3.27,(10bp),全场20.36,边际1.71

2205741,22湖南债48,新增,水务专项,20Y,0.4亿,3.27,(10bp),全场18.75,边际1.25

【2022年5月17日一级短融发行结果】

22沪电力SCP005, ,27e, AAA/-, 86D, 央企, 【2.0】, 兴业银行, 2022-08-12, 周五到期

22南航租赁SCP002, ,5e, AA+/-, 180D, 央企, 【2.00】, 广州农商, 2022-11-14, 周一到期

22中石化SCP013, ,40e, AAA/-, 218D, 央企, 【2.00】, 广发银行, 2022-12-22, 周四到期

22平安租赁CP001, ,10e, AAA/A-1, 365D, 其他, 【2.64】, 平安银行, 2023-05-18, 周四到期

22浦里开发SCP001, 休1,0-2.6e, AA/-, 270D, 国企, 【5.79】, 建设银行, 2023-02-12, 周日到期

【2022年5月17日一级中票发行结果】

22镜湖建投PPN001:【3.80】芜湖市镜湖建设投资有限公司, 3Y,AA,5亿,国企,安徽发行:0516-0517,缴款:0518,已发公募:20镜湖债

一级市场(5月18日发行)(一级组)

5月18日

今日簿记利率债

利率债1730.6亿=国债1060亿+政金债110亿+地方债560.6亿

国债

10:35-11:35

22附息国债09(续发) 530亿元 1年 1.94% 混合式

22附息国债07(续发) 530亿元 5年 2.48% 混合式

农发

14:00-15:00

22农发01(增12) 50亿元 365D 1.73% 荷兰式

21农发10(增22) 60亿元 10年 3.3% 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

16:00-16:40

(一般债) 22广西债14 65.934亿元 10年 荷兰式 招标下限为+15BP

(再融资) 22广西债20 276.377亿元 10年 荷兰式 招标下限为+15BP

专项政府债

16:00-16:40

(收费公路专项) 22广西债16 12.48亿元 30年 荷兰式 招标下限为+15BP

(产业园专项) 22广西债17 71.17亿元 20年 荷兰式 招标下限为+15BP

(社会事业专项) 22广西债18 74.11亿元 20年 荷兰式 招标下限为+15BP

(轨交专项) 22广西债15 20.35亿元 30年 荷兰式 招标下限为+15BP

(棚改专项) 22广西债19 10.55亿元 20年 荷兰式 招标下限为+15BP

(再融资) 22广西债21 0.3亿元 2年 荷兰式 招标下限为+15BP

(再融资) 22广西债22 0.2亿元 3年 荷兰式 招标下限为+15BP

(再融资) 22广西债23 7.53亿元 5年 荷兰式 招标下限为+15BP

(再融资) 22广西债24 3.74亿元 10年 荷兰式 招标下限为+15BP

(再融资) 22广西债25 0.45亿元 15年 荷兰式 招标下限为+15BP

(再融资) 22广西债26 7.41亿元 20年 荷兰式 招标下限为+15BP

(再融资) 22广西债27 10亿元 20年 荷兰式 招标下限为+15BP

【短融中票】

【2022-05-18 超短融一级新发信息】

22中色SCP002:中国有色矿业集团有限公司,62D,AAA,7亿,央企,北京,金属、非金属与采矿,发行:0518,缴款:0518,上市:0519

22国能江苏SCP006:国家能源集团江苏电力有限公司,180D,AAA,2.5亿,央企,江苏,电力Ⅲ,发行:0518,缴款:0519,上市:0520

22大横琴SCP001:珠海大横琴集团有限公司,180D,AAA,5亿,国企,广东,建筑与工程Ⅲ,发行:0518,缴款:0519,上市:0520

22国能资本SCP002:国家能源集团资本控股有限公司,268D,AAA,15亿,央企,北京,多元金融服务,发行:0518,上市:0519

22英特集SCP001:浙江英特集团股份有限公司,224D,AA+,2.5亿,国企,浙江,医疗保健提供商与服务,发行:0518,上市:0520

【2022-05-18 短融一级新发信息】

22昆明土地CP001:昆明市土地开发投资经营有限责任公司,1Y,AA+,0~2亿,国企,云南,多元金融服务,发行:0518,缴款:0519,上市:0520

【2022-05-18 中票一级新发信息】

22汇金MTN002:中央汇金投资有限责任公司,2Y,AAA,150亿,央企,北京,资本市场,发行:0518,缴款:0519,上市:0520,休1

22港兴港投MTN006:【4~5.2】,郑州航空港兴港投资集团有限公司,2Y,AAA,10亿,国企,河南,综合类Ⅲ,发行:0518-0519,缴款:0520,上市:0523

22平安租赁MTN005:平安国际融资租赁有限公司,2Y,AAA,10~15亿,公众企业,上海,多元金融服务,发行:0518-0519,缴款:0520,上市:0523

22国网信通MTN001:国网信息通信产业集团有限公司,3Y,AAA,5亿,央企,北京,信息技术服务,发行:0518-0519,缴款:0520,上市:0521

22兖州煤业MTN001A:兖矿能源集团股份有限公司,3Y+N,AAA,0~30亿,国企,山东,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0518-0519,缴款:0520,上市:0523,3Y+N(3)和5Y+N(5)双向回拨

22江北建投MTN002:南京江北新区建设投资集团有限公司,3Y,AAA,3亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0518-0519,缴款:0520,上市:0523

22皖交控MTN002:安徽省交通控股集团有限公司,5Y,AAA,10亿,国企,安徽,交通基础设施,发行:0518,缴款:0519,上市:0520

22川投能源MTN001:四川川投能源股份有限公司,3Y+2Y,AAA,25亿,国企,四川,电力Ⅲ,发行:0518-0519,缴款:0520,上市:0523

22兖州煤业MTN001B:兖矿能源集团股份有限公司,5Y+N,AAA,0~30亿,国企,山东,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0518-0519,缴款:0520,上市:0523,3Y+N(3)和5Y+N(5)双向回拨

22新海连MTN003:江苏新海连发展集团有限公司,3Y,AA+,4亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0518-0519,缴款:0520,上市:0523

22相城交投MTN002:苏州市相城交通建设投资(集团)有限公司,3Y,AA+,4.8亿,国企,江苏,公路与铁路运输,发行:0518-0519,缴款:0520,上市:0523

22江宁国资MTN001:南京江宁国有资产经营集团有限公司,3Y+N,AA+,5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0518-0519,缴款:0520,上市:0523

【其他金融债】

今日簿记其他金融债

【ABS】

5月18日

今日簿记ABS

【公司债】

今日簿记公司债

G22长电3-小公募 长江电力 5月18日 15:00-17:00 15亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中信建投/中信证券/平安证券/中银国际 2.4-3.4 上交所

22津投08-小公募 天津城投集团 5月18日 15:00-17:00 合计发行19亿元 (未设基础规模,可回拨) 1+1年 AAA/AAA 联合资信 无担保 中信建投/中信证券/中金公司/平安证券/海通证券/渤海证券 3-4.5 上交所

22津投09-小公募 天津城投集团 5月18日 15:00-17:00 合计发行19亿元 (未设基础规模,可回拨) 2年 AAA/AAA 联合资信 无担保 中信建投/中信证券/中金公司/平安证券/海通证券/渤海证券 5-6.5 上交所

【企业债】

今日簿记企业债

【非公开】

今日簿记非公开

南京秦淮科技创新创业发展集团有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期) 5月18日 8亿元 3+2年 3.4-4.4 AA/- 有担保 南京市白下国有资产经营有限公司担保 方正证券 上交所

江苏金坛国发国际投资发展有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 5月18日 7亿元 3年 4-5 AA+/- 无担保 财通证券/华鑫证券/东莞证券 上交所

句容市茅山湖康体养生旅游度假有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 5月18日 合计发行3.6亿元 3年/3年 6-6.5/6-6.5 AA/AA+ 中证鹏元 有担保 苏州市农业融资担保有限公司&江苏句容福地生态科技有限公司担保 华西证券 上交所

【国际机构债】

22新开发银行债02BC 70亿元 3年 AAA/- 簿记建档 2.25-2.85 09:00-18:00 中国银行/工商银行/农业银行/建设银行/国家开发银行/邮储银行/中金公司

【0518PPN发行汇总】

22泰交通PPN003:【3-4】泰州市交通产业集团有限公司, 3Y,AA+,4亿,国企,江苏,发行:0518,缴款:0519,已发公募:22泰交通MTN001,主承:中信银行/华泰证券。

22乐山国资PPN001:【3.3-4.3】乐山国有资产投资运营(集团)有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过10亿,国企,四川,发行:0518-0519,缴款:0520,已发公募:22乐山国资CP001,主承:中信建投证券/中信银行。

今日线下存款吸收银行数量有所减少,年内到期期限价格小幅下行,长端较昨日上行3-4BP,整体交投冷清。

今天短利率交投活跃,资金面维持宽松,收益率延续下行。

地方债今日交投略活跃,成交以高资质地区为主。

地方债今日交投略活跃,成交以高资质地区为主。

【信用债】

今日NCD交投情绪一般,成交集中在国股城商。早盘伊始年内存单收益继续小幅下行,跨年存单收益窄幅波动, 至午盘,年内存单下行2-6bp左右。午后各期限存单收益维持小幅波动,至尾盘未现趋势行情;具体来看,6月底 1.55;9月底1.82;10月底2.02;12月底2.03;明年1月到期2.225;明年3月到期2.25;明年4月到期2.305。今天银行间短券早盘交投情绪较好,午盘后明显减弱,季内到期品种价格上下5BP浮动,三季度到期品种下行5BP左右,更长期限下行1-3BP,6M以内品种成交较为活跃,买盘以基金为主,券商、银行均有参与。

今日中票交投活跃,各期限收益率继续下行,1Y以内短端下行明显。3Y左右成交占比增多,估值减点成交居多。

今日公司债企业债交投活跃,收益有所下行,需求集中在1-3年AAA品种,成交在估值减2-5bp,3-5年附近AAA成交有所增多,成交估值-3以内。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、张鲲翼、王皓然、金嘉伟、高洁、王忻怡、马梓涵

一级组:李恺天、宋达、洪磊

线下组:于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、杨旭、倪逸芸、高红、姜时雨、武毓捷

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