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【银华基金】交易日报 2021-5-6

时间：2021-05-07 08:32:44 | 来源：财经自媒体

资金日评（资金组）

今日资金面整体宽松。早盘银行隔夜适量融出，非银质押高等级信用债7d/14d报在2.2%/2.25%附近，随后7d资金下行至2.1%附近，14d下行至2.2%附近，临近午盘银行隔夜供给有所减少，7d资金价格小幅上行至2.15%附近，14d资金价格上行至2.25%附近。午盘后，隔夜供给增多，减点融出频现，7d资金价格报在2.1%附近需求清淡，资金面全面宽松，各机构轻松平盘。

央行公开市场今日进行了100亿元人民币7天期逆回购操作，今日有500亿元逆回购到期。

一级市场（今日结果）（一级组）

【利率债】

【国开结果】

1Y 210206X3 加权利率 2.3278% 全场倍数 4.14倍边际倍数 1.8倍

5Y 210203X9 加权利率 3.1924% 全场倍数 4.3倍边际倍数 1.55倍

10Y 210205X10 加权利率 3.4905% 全场倍数 3.68倍边际倍数 4.82倍

今日国开市场情绪略稳定。1Y考虑返费后结果为2.4228，低于二级价格6.7BP发出，二级在截标后上0.5BP至2.495；5Y考虑返费结果为3.2471，略低于二级价格1BP发出，二级在截标后上0.25BP至3.26；10Y考虑返费结果为3.5262，与二级基本持平，二级在截标后上0.25BP至3.53。

【短融中票】

21苏交通SCP009， 20e， AAA/-， 120D，国企，【2.45】，浦发银行， 2021-09-03，周五到期

21中交一公SCP004， 20e， AAA/-， 180D，央企，【2.60】江苏银行， 2021-11-03，周三到期

21珠海港股SCP007， 4e， AA+/-， 63D，国企，【2.73】，中信银行， 2021-07-09，周五到期

21厦路桥SCP007，，3e， AAA/-， 180D，国企，【2.85】，光大银行， 2021-11-03，周三到期

21夏商SCP006，，2.5e， AA+/-， 171D，国企，【3.10】，厦门银行， 2021-10-25，周一到期

21苏州园林SCP004，，3e， AA/-， 88D，国企，【3.18】，兴业银行， 2021-08-02，周一到期

21象屿SCP007，，10e， AAA/-， 195D，国企，【3.30】，国开行， 2021-11-17，周三到期

21银海租赁SCP001，休7，5e， AA/-， 270D，国企【5.50】，重庆农商，2022-01-31，周一到期

21华邦健康SCP001，休6，4e， AA+/-， 270D，民企【5.50】重庆农商， 2022-02-01，周二到期

21花园SCP001，，5e， AA+/-， 255D，民企，【6.50】，浙商银行， 2022-01-17，周一到期

21沪世茂MTN002，休2，0-15e， AAA/AAA，2Y，其他【5.50】浦发银行2023-05-06，周六到期

21攀国投MTN001， 0-5e， AA/AA，3Y+2Y，国企【6.00】中信建投证券，2026-05-06，周三到期

21建发地产MTN003， 5-10e， AAA/-， 5Y，国企，【4.64】兴业银行， 2026-05-06，周三到期

21光明MTN002，，15e， AAA/-， 3Y，国企，【3.35】，上海农商， 2024-05-06，周一到期

21中节能GN001， 10e， AAA/AAA， 3Y，央企，【3.53】，恒丰银行， 2024-05-06，周一到期

【企业债】

无

【公司债】

无

【非公开】

无

【PPN】

无

一级市场（7号发行）（一级组）

【利率债】

利率债737.7亿=国债300亿+政金债130亿+地方债307.7亿

【国债】

10:35-11:35

21贴现国债21 150亿元 91D - 混合式

21贴现国债20 150亿元 182D - 混合式

【口行】

10:00-11:10

21进出01(增8) 40亿元 1年 2.56% 荷兰式

21进出03(增3) 40亿元 3年 3.14% 荷兰式

20进出11(增18) 50亿元 10年 3.74% 荷兰式

【一般政府债】

10:30-11:10

21海南债02 55.608亿元 7年荷兰式上限基准上浮20%

14:00-14:40

21大连03N 19亿元 5年荷兰式上限基准上浮25%

21大连04N 62.6846亿元 7年荷兰式上限基准上浮25%

21大连05N 13.537亿元 5年荷兰式上限基准上浮25%

15:00-15:40

21厦门01 22亿元 7年荷兰式上限基准上浮20%

21厦门02 3.6891亿元 10年荷兰式上限基准上浮20%

【专项政府债】

14:00-14:40

(普通专项)21大连06N 4.4108亿元 20年荷兰式上限基准上浮25%

15:00-15:40

(市政基建)21厦门04 68亿元 10年荷兰式上限基准上浮20%

(水务专项)21厦门05 6亿元 20年荷兰式上限基准上浮20%

(收费公路)21厦门06 5亿元 20年荷兰式上限基准上浮20%

(社会事业)21厦门07 6亿元 20年荷兰式上限基准上浮20%

(体育中心)21厦门08 7亿元 7年荷兰式上限基准上浮20%

(棚改专项)21厦门09 10亿元 3年荷兰式上限基准上浮20%

16:00-16:40

(普通专项) 21厦门03 7.7747亿元 15年荷兰式上限基准上浮20%

(产业园专项) 21厦门10 10亿元 7年荷兰式上限基准上浮20%

(城镇化建设) 21厦门11 3亿元 20年荷兰式上限基准上浮20%

(社会事业) 21厦门12 1.4亿元 20年荷兰式上限基准上浮20%

(市政基建) 21厦门13 0.6亿元 20年荷兰式上限基准上浮20%

(市政基建) 21厦门14 2亿元 10年荷兰式上限基准上浮20%

【短融中票】

2021-05-07超短融一级发行信息

21天恒置业CP002:【3.2~4.2】,北京天恒置业集团有限公司,1Y,AA+,15亿,国企,北京,房地产管理和开发,发行:05-07,缴款:05-10,上市:05-11,到期:05-10,(中债资信/AA-/2019-09-09)

21国宏投资CP001:【4~5.5】,洛阳国宏投资集团有限公司,1Y,AA,0~10亿,国企,河南,多元金融服务,发行:05-07,缴款:05-11,上市:05-12,到期:05-11

2021-05-07中票一级发行信息

21华润控股MTN001A:【2.8~3.8】,华润置地控股有限公司,2Y,AAA,0~20亿,央企,广东,房地产管理和开发,发行:05-07,缴款:05-11,上市:05-12,到期:05-11,三向回拨

21三峡新能GN001:【预计3~4】,中国三峡新能源(集团)股份有限公司,3Y,AAA,15亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:05-07,缴款:05-11,上市:05-12,到期:05-11,休2

21中建投租MTN001:【3.6~4.6】,中建投租赁股份有限公司,3Y,AAA,6亿,央企,北京,消费信贷Ⅲ,发行:05-07,缴款:05-11,上市:05-12,到期:05-11,(中债资信/A+/2019-07-30),休2

21华润控股MTN001B:【3~4】,华润置地控股有限公司,3Y,AAA,0~20亿,央企,广东,房地产管理和开发,发行:05-07,缴款:05-11,上市:05-12,到期:05-11,三向回拨,休2

21东方国际MTN001:【3~3.8】,东方国际(集团)有限公司,3Y,AAA,5亿,国企,上海,发行:05-07,缴款:05-10,上市:05-11,到期:05-10

21华润控股MTN001C:【3.4~4.4】,华润置地控股有限公司,5Y,AAA,0~20亿,央企,广东,房地产管理和开发,发行:05-07,缴款:05-11,上市:05-12,到期:05-11,三向回拨

21重庆轨交GN003:【预计3.5~4.5】,重庆市轨道交通(集团)有限公司,5Y,AAA,6亿,国企,重庆,公路与铁路运输,发行:05-07,缴款:05-11,上市:05-12,到期:05-11

21中广核租GN001:【预计4~5】,中广核国际融资租赁有限公司,3Y,AA+,8亿,央企,广东,消费信贷Ⅲ,发行:05-07,缴款:05-10,上市:05-11,到期:05-10

21湘交水建MTN001:【3.8~4.8】,湖南省交通水利建设集团有限公司,3Y+2Y,AA+,10亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:05-07,缴款:05-11,上市:05-12,到期:05-11

21珞璜建司MTN001:【5.8~6.3】,重庆市江津区珞璜开发建设有限公司,3Y,AA,8亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:05-07,缴款:05-08,上市:05-10,到期:05-08,(重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司：不可撤销连带责任担保)

21连云交通MTN001:【4.5~5.5】,连云港市交通集团有限公司,3Y,AA,0~4.39亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:05-07,缴款:05-10,上市:05-11,到期:05-10,(中债资信/A/2019-08-21)

21天易MTN001:【5.5~6.5】,湖南天易集团有限公司,3Y,AA/AA+,5~15亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:05-07,缴款:05-12,上市:05-13,到期:05-12,(株洲高科集团有限公司：不可撤销连带责任担保),(中债资信/A/2019-10-14),休1

21环太湖MTN002:【4.8~6】,浙江湖州环太湖集团有限公司,3Y+2Y,AA/AA+,5亿,国企,浙江,建筑与工程Ⅲ,发行:05-07,缴款:05-11,上市:05-12,到期:05-11,(湖州经开投资发展集团有限公司：不可撤销连带责任担保)

21桐庐国投MTN002:【4.3~5.5】,桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司,3Y+2Y,AA,0~10亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,发行:05-07,缴款:05-11,上市:05-12,到期:05-11

【其他金融债】

无

【公司债】

无

【企业债】

无

【ABS】

平安国际融资租赁(天津)有限公司2021年度津享2号第一期资产支持商业票据

主承：中信证券/交通银行

时间：5月7日09:30-5月8日17:00

21津享2号ABN002优先 4.89亿元 0.2年 2021/08/09 AAA 联合资信簿记建档

21津享2号ABN002次 0.01亿元 0.2年 2021/08/09 - 联合资信

建元2021年第七期个人住房抵押贷款资产支持证券

主承：东方证券/国泰君安/银河证券/中金公司

时间：09:00-15:00

21建元7A1_bc 16亿元 2年 2023/05/26 AAA 5年LPR-1.95——5年LPR-0.95 簿记建档

21建元7A2_bc 42亿元 4.1年 2025/06/26 AAA 5年LPR-1.65——5年LPR-0.65 簿记建档

21建元7A3_bc 47.5亿元 10.5年 2031/10/26 AAA 5年LPR-1.15——5年LPR-0.15 簿记建档

21建元7C_bc 9.33亿元 28.8年 2050/02/26 -

郑州滨河置业有限公司2021年度第一期资产支持票据

主承：恒丰银行

时间：5月7日09:00-5月10日17:00

21滨河1期ABN001优先 14亿元 17.7年 2039/01/26 AAA 中诚信国际簿记建档

21滨河1期ABN001次 0.2亿元 17.7年 2039/01/26 - 中诚信国际

【非公开】

1、嘉兴市路通建设投资有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期) 5月7日 15亿元 3+3+3年 4.5-5.5 -/AA+ 新世纪无担保财通证券上交所

2、滁州市南谯区国有资产运营有限公司2021年非公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期) 5月7日 4亿元 3年 5.0-6.5 AA-/AA+ 东方金诚有担保合肥市兴泰融资担保集团有限公司担保国信证券上交所

3、盐城市城镇化建设投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期) 5月7日 3亿元 2年 6.5-6.8 AA/- 无担保国海证券上交所

4、浏阳市交通建设投资有限公司非公开发行2021年公司债券(第二期) 5月7日合计发行6.6999998亿元 2年/3年AA/AAA 中诚信国际有担保湖南省融资担保集团有限公司担保中泰证券上交所

【PPN】

1、21宁乡国资PPN001：【6-7】宁乡市国资投资控股集团有限公司, 2Y+1Y,AA,不超过10亿,国企,湖南,发行：0507,缴款：0510,已发公募：PR宁债02,主承：中信建投证券,交通银行。

2、21诚通建设PPN001：【4.5-5.5】诚通建投有限公司, 2Y+1Y,AA,3亿,国企,北京,发行：0508-0510,缴款：0511,主承：中信证券/江苏银行,天津银行。

二级市场

【存款】（线下组）

今日线下存款各期限利率涨跌互现，节后第一个交易日交投惨淡。

【利率债】（二级组）

【一年内利率债】

今天短利率交投清淡，半年以上期限交投较多，收益率小幅下行。

【中长端利率债】

今天中长端利率交投清淡，收益率小幅下行，外资买入各个期限，基金卖出5~10Y品种。

【信用债】（二级组）

短融、NCD

今日NCD交投情绪尚可，节后第一天买卖盘较为谨慎，各期限成交略散，需求较为集中在9M-1Y附近期限，国股大行品种，半年内期限收益率继续下行，中长端较节前变化不大。具体来看国股收益，5月底1.75；6月底2.20；9月底2.45；12月底2.70。今天短融交投活跃，成交主要在3m内短端高评级品种，成交位置较节前稍有下行，各期限估值附近成交。买盘主要为基金和券商资管，卖盘主要为包销盘。