您的位置：首页 >市场 >

【银华基金】交易日报 2021-02-02

时间：2021-02-03 16:34:55 | 来源：新浪财经-自媒体综合

来源：银华固收交易

资金日评（资金组）

【资金日评-02/02】

今日资金面回归宽松。早盘银行隔夜供给适量，资金面平衡宽松，7D/14D-21D报3.0%/3.3%附近，融入方观望情绪浓厚，后伴随银行融出增加，价格快速下行，7D一路下行至2.5%附近成交，14D-21D也下至3.0位置，资金面进一步宽松。午盘后，市场减点隔夜频现，7D ofr下行至2.4附近。隔夜需求尚可。

央行今日开展800亿元7天期逆回购操作，今日有20亿元逆回购到期。

一级市场（今日结果）（一级组）

【利率债】

【2月2日利率债结果】

【国开结果】

1Y 210201X2 加权利率 2.6773% 全场倍数 4.57倍边际倍数 2.05倍

3Y 210202X4 加权利率 3.0509% 全场倍数 4.99倍边际倍数 1.09倍

5Y 200212X25 加权利率 3.23% 全场倍数 5.51倍边际倍数 1.67倍

今日国开一级市场情绪尚可，5Y需求较好。1Y考虑返费后结果为2.7713，与二级基本持平，二级在截标后上至2.78；3Y考虑返费后结果为3.1016，低于二级价格1.3BP；5Y考虑返费后结果为3.2900，低于二级价格1.5BP，二级在截标后下0.5BP至3.30。

【农发结果】

2Y 092018003Z11 加权利率 3.0334% 全场倍数 3.91倍边际倍数 11.59倍

7Y 092118001 加权利率 3.48% 全场倍数 3.81倍边际倍数 2.75倍

今日农发市场情绪一般。2Y考虑返费后结果为3.0923，与二级基本持平；7Y考虑返费后结果为3.5071，与同期限老债估值相近，略低于二级价格。

【短融中票】

【2021年2月2日一级短融发行结果】

21光大集团SCP005，15e，AAA，59D，央企，【2.6】，中国银行，2021-04-02，周五到期

21上海环境SCP004 ，7e， AAA，中信银行，【2.83】，【2.5-3.5】， 30D， 2021-03-04

21中交一航SCP001 ，10e， AAA，邮储银行，【3.18】，【2.5-3.5】， 178D， 2021-07-30

21南昌城投SCP002 ，3-8e， AAA，中信银行，【3.33】，【2.6-3.6】， 180D， 2021-08-02

21北电SCP001，5e，AAA，70D，央企，【3.50】，浦发银行，2021-04-14，周三到期

21淮安城资SCP001，休2，6e， AA+，兴业银行，国企，【4.00】， 150D， 2021-07-03，周六到期

21伊犁财通SCP001，休1，5e， AA+，国开行，国企，【4.05】， 270D， 2021-10-31，周日到期

21高淳经开SCP002，休1，3e，AA，180D，国企，【4.75】，南京银行，2021-08-01，周日到期

【2021年2月2日一级中票发行结果】

21赣州城投MTN001 ，0-20e， AA+，国信证券，【4.40】，【3.8-4.8】， 3Y+2Y， 2026-02-02

21济宁城投PPN001：【5.2】济宁城投控股集团有限公司, 3Y,AA+,不超过12亿,国企,山东,发行：0129-0201,缴款：0202,已发公募：20济宁城投可续期债,主承：青岛银行。

21苏国信GN001，，7e， AAA，兴业银行，国企，【3.5】， 3Y， 2024-02-02，周五到期

【公司债】

无

【企业债】

无

【ABS、非公开】

无

一级市场（2月3日发行）（一级组）

【利率债】

2月3日今日簿记利率债利率债1670亿=国债1500亿+政金债170亿+地方债0亿

国债

10:35-11:3521附息国债01(续发) 500亿元 1年 2.43% 混合式

20附息国债14(续3) 500亿元 3年 2.88% 混合式

20附息国债17(续2) 500亿元 7年 3.28% 混合式

农发

14:00-15:0021农发01 60亿元 1年 - 荷兰式追加不超过10亿

20农发10(增9) 110亿元 10年 3.79% 荷兰式追加不超过10亿

今日簿记地方债

一般政府债

无

专项政府债

无

【短融中票】

【2021-02-03超短融一级发行信息】

2月03日, 21中化股SCP005, 0.08年, 10+30亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-04, 02-05

2月03日, 21蓉城轨交SCP002, 0.09年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-05, 02-07

2月03日, 21宝钢SCP001, 0.23年, 40亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-05, 02-07

2月03日, 21武汉旅游SCP002, 0.25年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-05, 02-07

2月03日, 21建发SCP002, 0.49年, 5亿, AAA, 国企, 【2.00-2.75】, 02-04, 02-05

2月03日, 21甘国投SCP001, 0.49年, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-05, 02-07

2月03日, 21陕延油SCP001, 0.49年, 20亿, AAA, 国企, 【2.10-2.58】, 02-04, 02-05

2月03日, 21厦港务SCP003, 0.58年, 3亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-05, 02-07

2月03日, 21中航租赁SCP004, 0.70年, 2.3亿, AAA, 央企, 【2.80-3.80】, 02-04, 02-05

2月03日, 21南京地铁SCP004, 0.74年, 7亿, AAA, 国企, 【待定】, null, 02-05

2月03日, 21中航资本SCP001, 0.74年, 4亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-05, 02-07

2月03日, 21福州城投SCP003, 0.74年, 5.8亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-05, 02-07

2月03日, 21国联SCP003, 0.74年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-05, 02-07

2月03日, 21汉江国资SCP001, 0.74年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-05, 02-07

2月03日, 21柳州东投SCP001, 0.74年, 10+0亿, AA+, 国企, 【5.00-6.40】, 02-05, 02-07

2月03日, 21华电云南SCP001, 0.74年, 3亿, AA+, 央企, 【暂定2.60-3.60】, 02-05, 02-07

2月03日, 21金陵饭店SCP001, 0.74年, 2.5亿, AA+, 国企, 【3.00-4.00】, 02-05, 02-07

【2021-02-03证券公司短期融资券一级发行信息】

2月03日, 21财通证券CP002, 0.25年, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-05, 02-07

【2021-02-03短融一级发行信息】

2月03日, 21碧水源CP001, 0.49年, 5+3亿, AA+, 央企, 【4.50-6.00】, 02-05, 02-07

2月03日, 21苏海投资CP001, 1.00年休2, 4亿, AA, 国企, 【4.80-5.95】, 02-05, 02-07

【2021-02-03中票一级发行信息】

2月03日, 21凤城河MTN001, 2+1年休1, 5+0亿, AA+, 国企, 【4.00-5.00】, 02-04, 02-05

2月03日, 21宜春发展MTN001, 2+2+1年, 8亿, AA+, 国企, 【3.50-4.50】, 02-05, 02-07

2月03日, 21娄底城发MTN001, 2+1年, 3+7亿, AA, 国企, 【4.50-5.99】, 02-05, 02-07

2月03日, 21广州地铁MTN003, 3.00年, 5+5亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-05, 02-07

2月03日, 21皖投集MTN001, 3.00年, 15亿, AAA, 国企, 【3.30-4.30】, 02-05, 02-08

2月03日, 21赣粤MTN001, 3.00年, 10亿, AAA, 国企, 【3.20-4.20】, 02-05, 02-07

2月03日, 21宁河西MTN001, 3+N年, 10亿, AAA, 国企, 【4.30-5.30】, 02-05, 02-07

2月03日, 21国丰集团MTN001, 3.00年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-05, 02-08

2月03日, 21临沂投资MTN001, 3+2年, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-05, 02-07

2月03日, 21淮安开发MTN001, 3.00年, 4+3.5亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-05, 02-08

2月03日, 21张家经开MTN001, 3.00年, 4.5亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-05, 02-07

2月03日, 21邹城资产MTN002, 3.00年, 2+3亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-05, 02-07

2月03日, 21常德经建MTN002, 3.00年, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-05, 02-08

2月03日, 21娄底万宝MTN001, 3+2年, 8+0亿, AA, 国企, 【待定】, 02-04, 02-05

2月03日, 21齐梁建设MTN001, 3.00年, 7亿, AA, 国企, 【待定】, 02-05, 02-08

2月03日, 21荆州城投MTN002, 3+2年, 5亿, AA, 国企, 【4.00-5.00】, 02-05, 02-08

2月03日, 21华发集团MTN003, 5.00年, 5+5亿, AAA, 国企, 【4.00-5.00】, 02-05, 02-07

2月03日, 21奉贤南桥MTN001, 5.00年, 11.5亿, AA+, 国企, 【3.80-4.50】, 02-04, 02-05

2月03日, 21南宁城投MTN001, 5.00年, 5+5亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-05, 02-07

【其他金融债】

21北京银行小微债01 80亿元 3年 AAA/AAA 联合资信簿记建档 2.9-3.9 10:00-16:00 中信证券/中国银行/中信建投/工商银行/兴业银行

【ABS】

和信(天津)国际商业保理有限公司2021年度第一期粤珠江供应链应付账款资产支持票据

主承：浦发银行/平安银行

时间：

21和信保理ABN001优先 6.8805亿元 1年 2022/01/29 AAA 新世纪簿记建档

21和信保理ABN001次 0.0695亿元 1年 2022/01/29 - 新世纪

工元至诚2021年第一期不良资产支持证券

主承：招商证券/国泰君安

时间：09:30-15:0021

工元至诚1优先 5.5亿元 0.6年 2021/09/26 AAA 中诚信国际簿记建档

21工元至诚1C 1.75亿元 2.6年 2023/09/26 - 中诚信国际

【企业债】

21宁海停车场专项债 2月3日 14:00-16:00 10+5亿元 7年（没有募集）AA+ AA+ 新世纪财通证券跨市场浙江省 2021/02/04 上限5.2

21攀国投 2月3日 14:00-16:00 10亿元 5+2年（3-7年20%）AA AA 新世纪华西证券跨市场四川省 2021/02/05 上限6.8

21枝江债 2月3日 14:00-16:00 3亿元 3+2年 AA AA+ 中证鹏元武汉信用风险管理融资担保有限公司华泰联合跨市场湖北省 2021/02/05 上限6.5

【公司债】

21恒集01-小公募恒逸集团 2月3日 14:00-17:00 5亿元 (未设基础规模) 2+1年 AA+/AA+ 联合资信无担保中信证券/国信证券 6-7.5 深交所

21深航D1-小公募深圳航空 2月3日 14:00-16:00 5亿元 (未设基础规模) 365D AAA/- 无担保中信建投/海通证券/中金公司/中信证券 2.5-3.5 深交所

21珠华01-小公募华发集团 2月3日 14:00-16:00 15亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 联合资信无担保华金证券/东方证券/国泰君安 3.5-4.5 深交所

21中证C1-小公募中信证券 2月3日 14:00-17:00 合计发行60亿元 (未设基础规模，可回拨) 3年 AAA/AAA 中诚信国际无担保五矿证券/招商证券/光大证券 3.3-4.3 上交所

21中证C2-小公募中信证券 2月3日 14:00-17:00 合计发行60亿元 (未设基础规模，可回拨) 5年 AAA/AAA 中诚信国际无担保五矿证券/招商证券/光大证券 3.8-4.8 上交所

21融信01-小公募融信集团 2月3日 14:00-16:00 合计发行13.18亿元 (未设基础规模，可回拨) 2+2+1年 AAA/AAA 中诚信国际无担保西南证券/一创证券/华泰联合 5-6.5 上交所

21融信02-小公募融信集团 2月3日 14:00-16:00 合计发行13.18亿元 (未设基础规模，可回拨) 3+2年 AAA/AAA 中诚信国际无担保西南证券/华泰联合/一创证券 5.3-6.3 上交所

【非公开】

宣汉县城乡建设发展有限公司2021年非公开发行扶贫专项公司债券(第一期) 2月3日 3亿元 3+2年 0-6.5 AA/AAA 中证鹏元有担保天府信用增进股份有限公司担保申万宏源上交所

建湖县城市建设投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 2月3日 5亿元 2+1年 0-7.95 AA/- 有担保建湖县开发区建设投资有限公司担保湘财证券上交所

怀远县新型城镇化建设有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期) 2月3日 3亿元 3年 6.5-7.5 AA/AA 中诚信国际无担保财通证券上交所

泰兴市泰通投资发展有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 2月3日 5亿元 3年 5.5-6.2 AA/AA+ 中诚信国际有担保泰兴市城市投资发展集团有限公司担保东兴证券/华福证券上交所

浙江杭州青山湖科技城投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期) 2月3日 5亿元 3+2年 4.0-5.0 AA+/- 无担保浙商证券上交所

湖州南浔新城投资发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 2月3日 5+5亿元 3年 5.5-6.5 AA/AA 中诚信国际无担保国金证券上交所

盐城市交通投资建设控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 2月3日 15+15亿元 3+2年 4.5-5.5 -/- 无担保中山证券/德邦证券/开源证券上交所

盐城市亭湖城市资产投资实业有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 2月3日 4.23亿元 2+1年 6.5-7.5 AA/- 有担保盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司担保五矿证券上交所

西安莲湖投资控股有限责任公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 2月3日 10亿元 3+2年 4.0-5.0 AA+/AA+ 中证鹏元无担保开源证券上交所

阿克苏地区绿色实业开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 2月3日 10亿元 3+2年 4.5-6.0 AA+/- 无担保国开证券/国金证券上交所

响水城市资产投资控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 2月3日合计发行4亿元 2年/2年 7.0-7.5/7.0-7.5 -/- 有担保响水县灌江控股集团有限公司担保爱建证券上交所

重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司2021年非公开发行公司债券（第一期） 2月3日不超过20亿 3年/2+2+1年 4.5%-5.5%/4.2%-5.2% AA+/- 无担保中山证券上交所

【PPN】

21启东创投PPN002：【4-5】启东创新投资集团有限公司, 1Y,AA（担保人：启东国有资产投资控股有限公司(AA+)）,5.8亿,国企,江苏,发行：0203-0204,缴款：0205,已发公募：17启东创新债,主承：南京银行。

21象港投资PPN001：【4-5】宁波象港开发控股集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过11亿,国企,浙江,发行：0203-0204,缴款：0205,主承：中信建投证券/宁波银行。

21常城建PPN002：【3.6-4.3】常州市城市建设(集团)有限公司, 3Y+2Y,AAA,5亿,国企,江苏,发行：0203-0204,缴款：0205,已发公募：20常城建SCP001,主承：兴业银行/民生银行。

21浦口交通PPN002：【4-5.4】南京浦口交通建设集团有限公司, 2Y+1Y,AA（担保人：南京大江北国资投资集团有限公司(AA+)）,4-6亿,国企,江苏,发行：0203-0204,缴款：0205,已发公募：

19浦口交通MTN001,主承：中信银行/中信证券。21中山交通PPN001：【4-5】中山市交通发展集团有限公司, 3Y,AA,4-7亿,国企,广东,发行：0203-0204,缴款：0205,已发公募：14中山交通债,主承：渤海银行。

21常交通PPN002：【4-4.5】常州市交通产业集团有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,江苏,发行：0203-0204,缴款：0205,已发公募：19常交通SCP003,主承：中信银行。

21常熟交通PPN001：【4-5】常熟市交通公有资产经营有限公司, 3Y,AA+,2亿,国企,江苏,发行：0203-0204,缴款：0205,已发公募：PR虞交公,主承：中信银行/建设银行。

21南通崇川PPN001：【3.5-5】南通市崇川城市建设投资有限公司, 3Y,AA+,3-10亿,国企,江苏,发行：0203-0204,缴款：0205,已发公募：19崇川债,主承：民生银行/银河证券。

21邯郸建设PPN001：【待定】邯郸市建设投资集团有限公司, 3Y,AA+,5-10亿,国企,河北,发行：0203-0204,缴款：0205,已发公募：19邯郸建投债,主承：民生银行/中金公司。

21瀚瑞投资PPN001：【6.5-7.1】江苏瀚瑞投资控股有限公司, 3Y,AA+,不超过20亿,国企,江苏,发行：0203,缴款：0204,已发公募：PR瀚瑞02,主承：光大银行/光大证券。（主承表示发，但是目前没挂网）

二级市场

【存款】（线下组）

存款价格继续下行，成交活跃度下降。

【利率债】（二级组）

今天短利率交投活跃，受资金面明显改善影响，前期杀跌的半年内品种收益率快速回落。

今天利率债交投活跃度一般，整体收益率略有上行。具体参与机构来看，国债方面，外资为主买入各个期限，大行、股份制为主卖出。金融债方面，城农商行、外资、基金买入3Y和5Y，基金和券商卖出；券商为主买卖7Y和10Y。地方债方面，城农商行为主买入，券商和股份制卖出。

【信用债】（二级组）

短融、NCD

今天NCD交投情绪持续活跃，成交以半年内期限国股品种为主，基金买卖盘双边参与，大行继续买入长端期限，各期限收益率较昨日继续下行。具体来看国股收益，2月底2.68；3月底2.70；6月底2.70；9月底2.95；12月底2.97。今天短融交投情绪一般，成交集中在4M内期限，较昨日继续下行，短期限继续低估值40-100bp成交，较长期限小幅低估值成交，基金双边参与，卖盘以银行为主。