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【银华基金】交易日报 2022-8-12

时间：2022-08-13 08:25:41 | 来源：市场资讯

今日资金面维持宽松。早盘银行足量融出，宽松状态未见改变，7D价格较前一日早盘略有下行，成交在1.50%，14D成交在1.55%，受现券收益率波动影响市场隔夜需求有所降温，成交减少。早盘后隔夜宽松不变，利率/信用隔夜供给充足。午盘后，市场7D融出有所减少但需求也较清淡，利率隔夜有减点成交。

【8月12日利率债结果】

1Y 220306X2加权利率 1.7468%边际利率 --%全场倍数 3.08倍边际倍数 1.21倍

2Y 220322加权利率 2.23%边际利率 --%全场倍数 2.54倍边际倍数 1倍

今日口行市场需求弱。1Y考虑返费后结果为1.8305，低于二级2.9BP发出。2Y考虑返费后结果为2.27，高于次新券二级3BP发出。

91D 229943加权利率 1.3127%边际利率 1.3522%全场倍数 3.98倍边际倍数 2.52倍

10Y 220017加权利率 2.69%边际利率 2.71%全场倍数 3.64倍边际倍数 1.31倍

今日国债市场需求较好。91D发行结果为1.3522，低于二级11BP发出。10Y考虑返费后结果为2.718，低于二级1.4BP发出。

2022年8月12日一级短融发行结果

22北新SCP002，，10e， AAA/-， 180D，央企，【1.57】，中信银行， 2023-02-08，周三到期

22中盐SCP002，，8e， AAA/-， 180D，央企，【1.65】，上海银行， 2023-02-08，周三到期

22华能水电SCP009，，10e， AAA/-， 91D，央企，【1.68】，工商银行， 2022-11-11，周五到期

22中粮SCP004，，15e， AAA/-， 88D，央企，【1.69】，招商银行， 2022-11-11，周五到期

22顺丰泰森SCP008，，10e， AAA/-， 270D，民企，【1.78】，广发银行， 2023-05-09，周二到期

22祥龙资产SCP005，，5e， AAA/-， 180D，国企，【1.79】，光大银行， 2023-02-08，周三到期

22南海控股SCP002，，6e， AAA/-， 230D，国企，【1.80】，广发银行， 2023-03-30，周四到期

22山东金融SCP002，，10e， AAA/-， 259D，国企，【1.86】，交通银行， 2023-04-28，周五到期

22粤财投资SCP004，，7.5e， AAA/-， 270D，国企，【1.95】，民生银行， 2023-05-09，周二到期

22湖北科投SCP002，，7e， AAA/-， 270D，国企，【1.97】，中信银行， 2023-05-09，周二到期

22皖新华CP001，休2，5e， AA+/-， 365D，国企，【2.07】，兴业银行， 2023-08-12，周六到期

22吴江城投CP001，休2，12e， AA+/-， 365D，国企，【2.15】，宁波银行， 2023-08-12，周六到期

22常高新CP001，休2，5e， AAA/-， 365D，国企，【2.20】，招商银行， 2023-08-12，周六到期

22科伦SCP003，，4e， AA+/-， 270D，民企，【2.35】，浦发银行， 2023-05-09，周二到期

22天津轨交CP003，休2，5e， AAA/-， 365D，国企，【2.50】，招商银行， 2023-08-12，周六到期

22桂投资SCP003，，15e， AAA/-， 270D，国企，【2.50】，交通银行， 2023-05-08，周一到期

22港兴港投SCP005，，10e， AAA/-， 270D，国企，【2.66】，中国银行， 2023-05-09，周二到期

22碧水源SCP003，，3e， AA+/-， 90D，央企，【2.80】，浦发银行， 2022-11-10，周四到期

22云能投CP004，休2，10e， AAA/-， 365D，国企，【3.80】，招商银行， 2023-08-12，周六到期

22武清经开SCP003，，0-9.3e， AA/-， 270D，国企，【5.50】，中信证券， 2023-05-09，周二到期

22昆明公租CP002，休2，5-12e， AA+/A-1， 365D，国企，【5.80】，中国银行， 2023-08-12，周六到期

22大足工业SCP002，，0-4e， AA/-， 270D，国企，【6.50】，中信银行， 2023-05-09，周二到期

2022年8月12日一级中票发行结果

22湖州城投MTN003，，15e， AA+/-， 5Y，国企，【3.37】，银河证券， 2027-08-12，周四到期

22株国投MTN001，，10e， AA+/-， 3Y+2Y，国企，【4.00】，兴业银行， 2027-08-12，周四到期

22河钢集MTN010，，10-20e， AAA/AAA， 3Y，国企，【3.38】，国泰君安， 2025-08-12，周二到期

22皖铁基金MTN002，，5e， AAA/-， 3Y，国企，【2.89】，光大银行， 2025-08-12，周二到期

22宝湾物流MTN002，，5e， AA+/AA+， 3Y，央企，【3.02】，招商银行， 2025-08-12，周二到期

22永州城发MTN002，，8e， AA/-， 3Y，国企，【3.97】，国泰君安， 2025-08-12，周二到期

22宁河西MTN002，，8e， AAA/-， 3Y+N，国企，【2.99】，平安银行， 2025-08-12，周二到期

22济南城投MTN002，，0-15e， AAA/AAA， 5Y+N，国企，【3.49】，中信建投证券， 2027-08-12，周四到期

22重庆合川MTN002，，0-4e， AA/AAA， 3Y，国企，【5.00】，中信建投证券， 2025-08-12，周二到期

22首钢MTN005，，30e， AAA/AAA， 3Y+N，国企，【3.37】，宁波银行， 2025-08-12，周二到期

22望城经开MTN002，，8e， AA+/-， 3Y+2Y，国企，【3.01】，国开行， 2027-08-12，周四到期

22苏交通MTN004，，20e， AAA/-， 3Y，国企，【2.55】，兴业银行， 2025-08-12，周二到期

22晋能装备MTN007，，0-10e， AAA/-， 3Y+N，国企，【4.70】，光大银行， 2025-08-12，周二到期

22无锡建投MTN002，，10e， AAA/-， 10Y，国企，【3.99】，中信银行， 2032-08-12，周四到期

22津城建MTN010，，5-10e， AAA/AAA， 2Y，国企，【5.60】，中信银行， 2024-08-12，周一到期

22东南资产MTN002，，4e， AA+/-， 3Y，国企，【2.89】，中信证券， 2025-08-12，周二到期

22江津华信MTN001，，0-12.6e， AA+/-， 3Y+2Y，国企，【3.38】，民生银行， 2027-08-12，周四到期

22沪信投MTN001，，7.5e， AAA/AAA， 3Y+2Y，国企，【2.75】，上海银行， 2027-08-12，周四到期

22舟山交投MTN001，，0-6e， AA+/-， 5Y，国企，【3.35】，中金公司， 2027-08-12，周四到期

22渝医药MTN002，，0-7e， AA+/-， 3Y，国企，【4.20】，中信银行， 2025-08-12，周二到期

22南京滨江MTN001，，4e， AA/-， 3Y+N，国企，【3.77】，江苏银行， 2025-08-12，周二到期

22天心城投MTN002，，7e， AA/-， 3Y+2Y，国企，【2.98】，兴业银行， 2027-08-12，周四到期

22临港经济GN002，，， AAA/AAA， 3Y，国企，【2.52】，中国银行， 2025-08-12，周二到期

22滨江城建PPN004：【2.20】常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司, 100D,AA+,1亿,国企,江苏发行：0810-0811,缴款：0812,已发公募：22滨江城建SCP005，

22镇江城建PPN006：【4.03】镇江城市建设产业集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,6亿,国企,江苏发行：0810-0811,缴款：0812,已发公募：22镇江城建SCP008，

22淮安经开PPN001：【4.30】淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司, 2Y,AA(南京银行创设2亿元CRMW）,5亿,国企,江苏发行：0810-0811,缴款：0812,已发公募：22淮安经开MTN001，

22枫桥工业PPN002：【2.8】苏州高新区枫桥工业园有限公司, 1Y,AA,3亿,国企 ,江苏发行：0812,缴款：0815,已发公募：21枫桥债，

22湖南钢铁GN003，，5e， AAA/-， 5Y，国企，【3.03】，浦发银行， 2027-08-11，周三到期

22牛首山PPN003：【4.90】南京牛首山文化旅游集团有限公司, 3Y,AA,10亿,国企,江苏发行：0810-0811,缴款：0812,已发公募：22牛首山SCP001，

22威海产投MTN002，，0-12e， AA+/-， 3Y+2Y，国企，【取消发行】，青岛银行， 2027-08-12，周四到期

22立讯精工MTN001，，3-10e， AAA/AAA， 3Y，民企，【取消发行】，平安银行， 2025-08-12，周二到期

一级市场（8月15日发行）（一级组）

利率债

利率债204.21亿=国债0亿+政金债110亿+地方债94.21亿

农发

14:00-15:00

22农发06(增3) 58.2亿元 3年 2.46% 荷兰式

22农发02(增22) 51.8亿元 5年 2.74% 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

09:30-10:10

(再融资) 22河北债66N 50.76亿元 5年荷兰式招标下限为+10BP

专项政府债

09:30-10:10

(再融资) 22河北债67N 22.56亿元 3年荷兰式招标下限为+10BP

(再融资) 22河北债68N 20.89亿元 5年荷兰式招标下限为+10BP

短融中票

2022-08-15 超短融一级新发信息

22中交二航SCP005:中交第二航务工程局有限公司,90D,AAA,5亿,央企,湖北,建筑与工程Ⅲ,发行:0815,上市:0817

22国航SCP002:中国国际航空股份有限公司,100D,AAA,10亿,央企,北京,航空Ⅲ,发行:0815,缴款:0816,上市:0817

22西南水泥SCP003:西南水泥有限公司,129D,AAA,6亿,央企,四川,建材Ⅲ,发行:0815,上市:0817

22远东租赁SCP010:远东国际融资租赁有限公司,177D,AAA,10亿,央企,上海,多元金融服务,发行:0815-0816,上市:0818

22中电投SCP023:国家电力投资集团有限公司,178D,AAA,21亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:0815,缴款:0816,上市:0817

22中燃投资SCP002:中燃投资有限公司,180D,AAA,10亿,中外合资,广东,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0815-0816,上市:0818

22国新保理SCP005:国新商业保理有限公司,192D,AAA,10亿,央企,天津,多元金融服务,发行:0815,缴款:0816,上市:0817

22知识城SCP010:知识城(广州)投资集团有限公司,210D,AAA,10亿,国企,广东,商业服务与用品,发行:0815,上市:0817

22海尔金控SCP005:海尔集团(青岛)金盈控股有限公司,238D,AAA,10亿,民企,山东,多元金融服务,发行:0815,缴款:0816,上市:0817

22杭金投SCP007:杭州市金融投资集团有限公司,269D,AAA,6亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,发行:0815,缴款:0816,上市:0817

22泉州交通SCP005:泉州交通发展集团有限责任公司,270D,AAA,5亿,国企,福建,交通基础设施,发行:0815,缴款:0816,上市:0817,休2

22皖投集SCP001:安徽省投资集团控股有限公司,270D,AAA,18亿,国企,安徽,综合类Ⅲ,发行:0815,缴款:0816,上市:0817,休2

22西安投资SCP003:西安投资控股有限公司,90D,AA+,5亿,国企,陕西,多元金融服务,发行:0815-0816,上市:0818

22金陵饭店SCP003:南京金陵饭店集团有限公司,207D,AA+,4.5亿,国企,江苏,酒店、餐馆与休闲Ⅲ,发行:0815,缴款:0816,上市:0817,休2

22吴中城投SCP004:苏州市吴中城市建设投资集团有限公司,270D,AA+,2亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0815,缴款:0816,上市:0817,休2

22镇江城建SCP006:镇江城市建设产业集团有限公司,270D,AA+,4.65亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0815,缴款:0816,上市:0817,休2

22中山火炬SCP002:中山火炬公有资产经营集团有限公司,270D,AA+,5亿,国企,广东,商业服务与用品,发行:0815-0816,缴款:0817,上市:0818,休1

22太仓水务SCP003:太仓市水务集团有限公司,90D,AA,2亿,国企,江苏,水务Ⅲ,发行:0815-0816,上市:0818

22惠临投资SCP001:岳阳惠临投资发展有限公司,270D,AA,4亿,国企,湖南,综合类Ⅲ,发行:0815-0816,上市:0818,休1

2022-08-15 短融一级新发信息

22磁湖高新CP002:【3.5~4.5】,黄石磁湖高新科技发展有限公司,1Y,AA,0~5亿,国企,湖北,建筑与工程Ⅲ,发行:0815,缴款:0816,上市:0817,(黄石市城市发展投资集团有限公司:不可撤销连带责任担保)

ABS

飞驰建普2022年第一期微小企业贷款资产支持证券资产支持证券

主承：招商证券/华泰证券/中信证券/国泰君安/中金公司

时间：09:30-15:00

22飞驰建普1A 78.6亿元 0.4年 2023/01/26 AAA 1.6-2.6 中诚信国际簿记建档

22飞驰建普1B 3.5亿元 0.5年 2023/02/26 AA+ 1.8-2.8 中诚信国际簿记建档

22飞驰建普1C 17.79982亿元 1.4年 2023/12/26 - 中诚信国际

其他金融债

22汉口银行绿色金融债01 20亿元 3年 AA+/AA+ 联合资信簿记建档 2.8-3.5 09:00-16:00 中信建投/中金公司/国开证券

企业债

22日月新城债 8月15日 14:00-16:00 4.8亿元 3+1年 AA AA+ 联合资信商丘市发展投资集团有限公司国海证券跨市场河南省 2022/08/17 上限6

22开泰专项债02 8月15日 14:00-16:00 4亿元 3+2年（3-5Y 30 30 40%）AA AAA 东方金诚重庆三峡融资担保集团股份有限公司恒泰长财证券跨市场江苏省 2022/08/18 上限4.8

22望城城投债01 8月15日 14:00-16:00 5亿元 5+2年（3-7Y 20%）AA+ AA+ 中诚信国际海通证券跨市场湖南省 2022/08/17 上限3.85

公司债

22能租01-小公募国能租赁 8月15日 14:00-19:00 10亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 联合资信无担保中银国际/华泰联合/招商证券 2.5-3.5 上交所

22锡建G1-小公募无锡建发 8月15日 14:00-18:00 5亿元 (未设基础规模) 10年 AAA/AAA 中诚信国际无担保中信证券/光大证券 3.6-4.6 上交所

22广越03-小公募越秀集团 8月15日 14:00-19:00 合计发行20亿元 (未设基础规模，可回拨) 3+2年 AAA/AAA 中诚信国际无担保中信证券/中金公司/中信建投/华泰联合/广发证券 2.3-3.3 上交所

22广越04-小公募越秀集团 8月15日 14:00-19:00 合计发行20亿元 (未设基础规模，可回拨) 10年 AAA/AAA 中诚信国际无担保中信证券/中金公司/中信建投/华泰联合/广发证券 3-4 上交所

非公开

仪征经济开发集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券 8月15日 6亿元 3年 3.3-5 AA/- 有担保仪征市城市发展投资控股集团有限公司担保湘财证券上交所

开封市发展投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月15日 5亿元 3+2年 3.2-4.2 AA+/- 无担保天风证券/民生证券/华泰联合深交所

武汉光谷产业投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期) 8月15日 10亿元 3+2年 2.5-4 AA+/- 有担保湖北省科技投资集团有限公司担保长江证券/银河证券上交所

湖州吴兴产业投资发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 8月15日 6.6亿元 3+2年 3.5-4.5 AA+/- 无担保浙商证券/世纪证券上交所

郑州城建集团投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 8月15日 5亿元 5年 3-4 AA+/- 无担保国信证券/中泰证券上交所

镇江交通产业集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期) 8月15日 5亿元 365D 2.5-3.5 AA+/- 无担保东吴证券/国泰君安上交所

黄石市国有资产经营有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月15日合计发行8亿元 2+1年/1+1+1年 4-5.5/3.3-4.8 AA/- 无担保中天国富上交所

22金华金义PPN002：【3-4】浙江金华金义新区发展集团有限公司, 3Y+2Y,AA,5亿,国企,浙江,发行：0815-0816,缴款：0817，主承：中信银行/杭州银行。

22四川港投PPN001：【3.2-4】四川省港航投资集团有限责任公司, 5Y,AAA,5亿,国企,四川,发行：0815-0816,缴款：0817,已发公募：22四川港投SCP004，主承：中信银行。

22开封城运PPN003：【4.5-6.5】开封城市运营投资集团有限公司, 2Y,AA,不超过4亿,国企,河南,发行：0815-0816,缴款：0817,已发公募：22开封城运MTN002，主承：中信建投证券。

22南浔交通PPN001：【3-4.5】湖州市南浔区交通投资集团有限公司, 2Y,AA+,不超过6亿,国企,浙江,发行：0815-0816,缴款：0817，主承：国信证券。

22盐城高新PPN001：【4.5-5.5】盐城高新区投资集团有限公司, 3Y,AA+,20亿,国企,江苏,发行：0815-0816,缴款：0817,已发公募：21盐城高新CP002，主承：南京银行/江苏银行/浙商银行。

22青岛黄岛PPN002：【3.3-4.1】青岛黄岛发展（集团）有限公司, 3Y+2Y,AA+,1.28亿,国企,山东,发行：0815-0816,缴款：0817,已发公募：22青岛黄岛SCP001，主承：浦发银行。

22合川城投PPN002：【待定】重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过7亿,国企,重庆,发行：0815-0816,缴款：0817,已发公募：22合川城投SCP001，主承：中信银行。

今日为本周最后一个交易日，线下存款利率基本与昨日持平，吸收机构较为佛系，倾向吸收长期限资金，存出机构参与意愿较低，交投冷清。

今天短利率交投活跃，收益率整体小幅下行。

今日1Y以上期限收益整体上行，市场交投清淡，收益缓慢震荡上行，尾盘企稳回落，市场依旧在围绕社融数据预期进行博弈。

地方债今日交投清淡，中高资质地区略有成交。

二级市场成交缩量，长端收益上行。月内国股早盘成交在1.18~1.20%的位置，城商行成交在1.18~1.25%的位置，早盘关注较高。40~50D左右的国股成交在1.34~1.35%的位置，城商行1.30~1.40%附近成交。年内到期的国股早盘成交在1.50~1.53%的位置，需求较为旺盛，买盘关注较高，城商行成交在1.53~1.55%附近。不跨春节的国股成交在1.77~1.78%的位置，买盘堆积。不跨次年第一季度的国股早盘国股成交在1.84%的位置，ofr陆续被消化，收益回落至1.82%附近，后续随着买盘减少，尾盘收益又反弹至1.85%左右。不跨次年4月底的大行国股成交在1.90~1.95%的位置；不跨5月底的国股成交在1.94~1.97%附近，城商行2.01%有成交；不跨次年6月底的国股成交在1.98~2.00%附近。1Y早盘国股成交在2.00%的位置，后续随着一级的提价，二级收益一路反弹至大行2.02%，国股2.03%的位置，尾盘收益相对维稳。今天银行间短券交投情绪早盘较好，午盘后情绪转弱，临近尾盘情绪进一步减弱，年内到期短融价格基本持平，跨年各期限短融价格上行1-3BP，卖盘较多，买盘较弱，买盘整体较为矜持，观望情绪为主。