因新股配售中未认缴获配金额7747.75元，一家百亿级量化私募旗下基金打新被限。

9月9日晚间，中国证券业协会（下称“中证协”）发布首次公开发行股票配售对象限制名单公告（2021年第5号）。因存在弃购获配新股等违规行为，4只私募基金产品被限制参与打新半年，其中1只产品的管理人是一家管理规模逾百亿元的量化私募。

今年以来，中证协已对超过440个账户采取限制打新的监管措施。中证协此前表示，下一步将加大对网下投资者违规行为的处罚力度，构建良好的网下投资者生态环境，切实维护市场化发行定价秩序。

百亿量化私募旗下产品打新被限

据中证协官网披露，为规范首次公开发行股票网下投资者及其配售对象的网下询价与申购行为，根据有关规定，决定对在科创板“复旦微电”等新股发行项目网下申购过程中，存在违反相关规定的股票配售对象列入限制名单。列入限制名单时限自本公告发布之次日（工作日）起计算。

具体来看，此次共有4个配售对象被列入限制名单，均为私募基金，其限制打新时间均为半年，即从2021年9月10日到2022年3月9日。

此次被限制参与打新的4只私募基金中，有2只均为量化私募旗下产品：涵德清源量化2号私募证券投资基金的管理人为北京涵德投资管理有限公司（下称“涵德投资”），量锐资产-招享指数增强6号私募证券投资基金的管理人为宁波金戈量锐资产管理有限公司（下称“金戈量锐”），其中金戈量锐是一家百亿级量化私募。

数据显示，金戈量锐成立于2014年11月，2015年8月成为中国证券投资基金业协会观察会员，目前其管理规模在100亿元以上。公司前述私募证券投资基金打新被限是因弃购了获配的容知日新新股，尽管获配股数仅有425股，获配金额仅7747.75元，但该基金仍全额弃购。

涵德投资前述基金被限制参与打新情况与金戈量锐类似。根据工大高科此前公告，涵德清源量化2号私募证券投资基金初步获配820股，获配金额仅9454.60元，最终实际缴款金额为0元，这使其受到了中证协的处罚。

加大违规行为处罚力度

截至9月10日发稿时，中证协今年以来已累计发布5份首次公开发行股票配售对象限制名单、4份首次公开发行股票配售对象黑名单以及2份公开发行股票配售对象黑名单，共有445个账户被限，被限时间从半年到1年不等。

根据中证协此前发布的《首次公开发行股票承销业务规范》，网下投资者在参与网下询价时存在下列情形的，主承销商应当及时向协会报告：

●使用他人账户报价

●投资者之间协商报价

●同一投资者使用多个账户报价

●网上网下同时申购

●与发行人或承销商串通报价

●委托他人报价

●无真实申购意图进行人情报价

●故意压低或抬高价格

●提供有效报价但未参与申购

●不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价

●机构投资者未建立估值模型

●其他不独立、不客观、不诚信的情形

●不符合配售资格

●未按时足额缴付认购资金

●获配后未恪守持有期等相关承诺的

●协会规定的其他情形

8月13日，中证协宣布对19家网下投资者采取自律措施，其中对1家保险公司暂停网下投资者资格一个月，对1家证券公司资管子公司、4家基金公司、4家私募基金管理人暂停新增配售对象注册一个月，对1家证券公司资管子公司、6家基金公司、2家私募基金管理人给予警示。此前7月17日，中证协曾宣布对11家存在违规情形的网下投资者采取相应自律措施。

中证协表示，下一步将继续坚持“建制度、不干预、零容忍”方针，加强检查监督、强化行为监管、完善自律规则，进一步加强与沪深证券交易所等部门的监管协作，加大对网下投资者违规行为的处罚力度，构建良好的网下投资者生态环境，切实维护市场化发行定价秩序。