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【银华基金】交易日报 2021-02-03

时间：2021-02-05 08:23:39 | 来源：新浪财经-自媒体综合

来源：银华固收交易

资金日评（资金组）

今日资金面维持宽松。早盘银行隔夜足量供给，大行股份制融出较多，7D/14D 报2.5%/3.0%附近，后7D价格下行至2.3%，14d也有2.80%位置成交，后有银行高定价融出隔夜，跨春节价格小幅反弹10-15BP，7D价格维持低位。午盘后，隔夜供给平衡，7/14D交投减少，机构平盘较早。

央行今日开展1000亿元7天期逆回购操作，今日1800亿元逆回购到期。

一级市场（今日结果）（一级组）

【2月3日利率债结果】

【国债结果】

1Y 210001X1 加权利率 2.6174% 边际利率 2.6656% 全场倍数 3.18倍边际倍数 2.15倍

3Y 200014X3 加权利率 2.821% 边际利率 2.8534% 全场倍数 3.26倍边际倍数 1.34倍

7Y 200017X2 加权利率 3.1551% 边际利率 3.1955% 全场倍数 3.84倍边际倍数 1.47倍

今日国债一级市场情绪尚可，7Y需求较好。1Y考虑返费后结果为2.7079，高于二级价格5.8BP，二级在截标后上至2.655；3Y考虑返费后结果为2.8687，高于二级价格0.8BP；7Y考虑返费后结果为3.2088，与二级价格基本持平，二级价格在截标后持续下探至3.185附近。

【农发结果】

1Y 210401 加权利率 2.75% 全场倍数 3.24倍边际倍数 6.67倍

10Y 200410X9 加权利率 3.6838% 全场倍数 3.64倍边际倍数 3.11倍

今日农发市场情绪一般，1Y考虑返费后结果为2.84，高于二级价格6BP；10Y考虑返费后结果为3.7077，低于二级价格1.2BP，二级在截标后下至3.71。

【短融中票】

2021年2月3日一级短融发行结果

21广新控股SCP005，，10e，AA+，43D，国企，【2.85】，招商银行，2021-03-19，周五到期

21中电投SCP006，，22e，AAA，134D，央企，【2.9】，平安银行，2021-06-17，周四到期

21招商蛇口SCP001，，10e， AAA，兴业银行，【3.1】， 180D， 2021-08-02

21南京地铁SCP004，，7e，AAA，270D，国企，【3.10】，邮储银行，2021-11-01，周一到期

21苏城投SCP002，，10e，AAA，177D，国企，【3.13】，浙商银行，2021-07-30，周五到期

21国联证券CP001，，10e， AAA，招商银行，【3.18】， 86D， 2021-04-30

21华电江苏SCP005，休2，5e，AAA，90D，央企，【3.2】，建设银行，2021-05-04，周二到期

21南京高科SCP002，，3e， AA+，南京银行，【3.67】， 180D， 2021-08-02

21铜陵建投SCP001，，5e，AA，270D，国企，【4.18】，兴业银行，2021-11-01，周一到期

21复星高科SCP002，，20e，AAA，268D，民企，【4.6】，光大银行，2021-10-29，周五到期

21宿迁新城SCP001，，5e，AA，270D，国企，【4.75】，南京银行，2021-11-01，周一到期

21连云港港SCP001，，0-5e，AA，180D，国企，【4.80】，江苏银行，2021-08-03，周二到期

21大丰海港SCP001，，5e，AA，270D，国企，【6.5】，江苏银行，2021-11-01，周一到期

2021年2月3日一级中票发行结果

21国能新能GN001，，10e，AAA，58D，央企，【2.35】，兴业银行，2021-04-02，周五到期

21青岛城投MTN001，，10e，AAA，5Y，国企，【4.19】，兴业银行，2026-02-04，周三到期

21铁四院MTN001，休2，4e， AAA，工商银行，央企，【4.3】， 3Y+N， 2024-02-03，周六到期

21太湖新城PPN002：【4.20】无锡市太湖新城发展集团有限公司, 3Y,AAA,5亿,国企,江苏发行：0202-0203,缴款：0204,已发公募：21太湖新城SCP001,主乘：南京银行/交通银行

21富阳城投PPN001：【4.29】杭州富阳城市建设投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,20亿,国企,浙江,发行：0201-0202,缴款：0203,已发公募：19富阳城投MTN005,主承：中信银行/杭州银行。

21连云港PPN001：【5.65】连云港港口集团有限公司, 1Y,AA+,不超过5亿,国企,江苏发行：0202-0203,缴款：0204,已发公募：21连云港CP001,主乘：江苏银行

21衡阳交通MTN001，休2，5-6.9e， AA，光大银行，国企，【取消发行】， 3Y， 2024-02-03，周六到期

21云能投MTN001，休2，5-10e， AAA，中信建投证券，国企，【取消发行】， 3Y， 2024-02-03，周六到期

21陕有色MTN002，休2，10e， AAA，浦发银行，国企，【取消发行】， 3Y+N， 2024-02-03，周六到期

【公司债】

无

【企业债】

无

【ABS、非公开】

无

一级市场（2月4日发行）（一级组）

【利率债】

今日簿记利率债利率债

719.24亿=国债0亿+政金债510亿+地方债209.24亿

国债

无

国开

14:30-15:30

21国开12 30亿元 2年 - 荷兰式

21国开04(增4) 40亿元 7年 3.4% 荷兰式

20国开15(增13) 190亿元 10年 3.7% 荷兰式

口行

10:00-11:10

21进出665 30亿元 0.25年 - 荷兰式

20进出13(增15) 50亿元 3年 3.34% 荷兰式追加不超过25亿

20进出15(增14) 60亿元 5年 3.43% 荷兰式追加不超过30亿

20进出11(增8) 70亿元 10年 3.74% 荷兰式追加不超过30亿

18进出10(增25) 40亿元 10年 4.89% 荷兰式

今日簿记地方债一般政府债

09:30-10:10

21河南债01 102.82亿元 7年荷兰式上限基准上浮30%

专项政府债

09:30-10:10

(再融资专项) 21河南债02 106.42亿元 7年荷兰式上限基准上浮30%

【短融中票】

【2021-02-04超短融一级发行信息】

2月04日, 21中化股SCP006, 0.08年, 20亿, AAA, 央企, 【2.20-3.20】, 02-05, 02-07

2月04日, 21沪国际SCP002, 0.09年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-05, 02-07

2月04日, 21中材国工SCP002, 0.09年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-05, 02-07

2月04日, 21大唐新能SCP002, 0.11年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-05, 02-07

2月04日, 21北电SCP002, 0.13年, 4亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-05, 02-07

2月04日, 21南航股SCP005, 0.16年, 20亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-05, 02-07

2月04日, 21龙岩汇金SCP001, 0.18年休1, 2亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-05, 02-07

2月04日, 21桂交投SCP002, 0.25年休1, 9亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月04日, 21华电江苏SCP006, 0.25年, 5亿, AAA, 央企, 【待定】, null, 02-09

2月04日, 21高速地产SCP004, 0.29年, 2+1.9亿, AA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月04日, 21常城建SCP002, 0.41年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月04日, 21宁沪高SCP003, 0.41年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月04日, 21香城投资SCP002, 0.41年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月04日, 21中电投SCP007, 0.43年, 21亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月04日, 21大同煤矿SCP001, 0.49年, 10亿, AAA, 国企, 【5.50-6.50】, 02-05, 02-07

2月04日, 21常城建SCP003, 0.49年休2, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月04日, 21鲁高速股SCP002, 0.49年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-05, 02-07

2月04日, 21青岛国信SCP001, 0.49年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, null, 02-09

2月04日, 21浙交投SCP002, 0.49年, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-05, 02-07

2月04日, 21南昌城投SCP003, 0.49年, 3+5亿, AAA, 国企, 【2.60-3.60】, 02-05, 02-07

2月04日, 21南新工SCP002, 0.49年, 10亿, AAA, 国企, 【2.50-3.00】, 02-05, 02-07

2月04日, 21中交二公SCP001, 0.49年, 5亿, AAA, 央企, 【待定】, null, 02-07

2月04日, 21南电SCP001, 0.49年, 30亿, AAA, 央企, 【2.00-2.55】, 02-05, 02-07

2月04日, 21中石化SCP001, 0.49年, 50亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-05, 02-07

2月04日, 21滨湖建设SCP002, 0.49年休2, 5亿, AA+, 国企, 【3.00-4.00】, 02-08, 02-09

2月04日, 21江阴公SCP002, 0.49年, 3.7亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-07, 02-08

2月04日, 21宁夏国资SCP001, 0.74年, 2.3亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月04日, 21厦国贸SCP004, 0.74年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月04日, 21乌城投SCP001, 0.74年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月04日, 21国联SCP004, 0.74年, 3.5亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月04日, 21赣高速SCP001, 0.74年, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-05, 02-07

2月04日, 21南部新城SCP001, 0.74年, 5+0亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月04日, 21嘉兴城投SCP001, 0.74年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月04日, 21吴中经发SCP003, 0.74年, 3亿, AA+, 国企, 【2.70-3.70】, 02-05, 02-07

2月04日, 21凤城河SCP001, 0.74年, 3+2亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-05, 02-07

2月04日, 21昆交产SCP001, 0.74年, 5+5亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-07, 02-08

2月04日, 21广西林业SCP001, 0.74年, 2亿, AA, 国企, 【4.30-5.30】, 02-05, 02-07

2月04日, 21栖霞建设SCP001, 0.74年, 4.8亿, AA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09

【2021-02-04证券公司短期融资券一级发行信息】

2月04日, 21华安证券CP001, 0.24年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月04日, 21兴业证券CP002, 0.25年, 30亿, AAA, 国企, 【2.00-3.50】, 02-08, 02-09

2月04日, 21平安证券CP002, 0.25年, 30亿, AAA, 公众, 【待定】, 02-05, 02-07

2月04日, 21招商证券CP002BC, 0.25年, 30亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-05, 02-07

【2021-02-04短融一级发行信息】

2月04日, 21闽漳龙CP001, 0.96年, 8亿, AA+, 国企, 【3.00-4.00】, 02-08, 02-09

2月04日, 21上饶投资CP001, 1.00年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月04日, 21滨江房产CP002, 1.00年, 9亿, AAA, 民企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月04日, 21平安租赁CP001, 1.00年, 10亿, AAA, 公众, 【3.00-4.00】, 02-07, 02-08

2月04日, 21盐城资产CP001, 1.00年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月04日, 21陕高速CP001, 1.00年, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月04日, 21香城投资CP001, 1.00年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月04日, 21盐城国投CP001, 1.00年, 5+3亿, AA, 国企, 【4.80-5.80】, 02-08, 02-09

【2021-02-04中票一级发行信息】【9】只,【59.5】亿

2月04日, 21闽漳龙MTN001, 2+N年, 4亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月04日, 21川高速MTN001, 3.00年, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月04日, 21渝高新MTN001, 3+2年, 10+0亿, AA+, 国企, 【4.00-4.80】, 02-05, 02-07

2月04日, 21高淳经开MTN001, 3.00年, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月04日, 21百福投资MTN001, 3+2年, 5+5亿, AA, 国企, 【待定】, 02-05, 02-08

2月04日, 21龙控MTN001, 3.00年, 2+1亿, AA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月04日, 21新开元MTN001, 3+2年休1, 2.5+5亿, AA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月04日, 21赣州发展MTN001, 5.00年休1, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月04日, 21交子金融GN001, 3+2年休1, 6亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09

【其他金融债】

21张家界农商行二级 1.6亿元 5+5年 A+/A 联合资信簿记建档 5-5.2 14:00-16:00 天风证券

21稠州银行永续债01 10亿元 5+N年 AA+/AA 联合资信簿记建档 4.6-5.6 09:00-19:00 华泰证券

【ABS】

1、产品名称：前海兴邦-华龙证券供应链金融1号资产支持专项计划

2、规模：优先级4元，其中次级100万元

3、信用评级：优先级AAAsf（中诚信国际），次级未评级

4、发行方式：簿记建档，集中配售

5、簿记区间及：3.8-4.8%；

6、簿记时间：2021年2月4日

7、产品期限：12个月

8、缴款时间：2021年2月8日

9、成立日：2021年2月9日

10、还本付息方式：到期一次性还本付息

11、资金用途：偿还金融机构借款

12、增信措施：碧桂园地产集团有限公司（主体评级AAA）作为共同债务人提供差额补足

13、交易场所：深圳证券交易所

14、计划管理人：华龙证券股份有限公司

15、原始权益人：深圳前海兴邦商业保理有限公司

瑞泽质享2021年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券

主承：招商证券/徽商银行/中信证券

时间：09:00-15:00

21瑞泽1A 29.2亿元 1.3年 2022/05/26 AAA 3.5-4.7 新世纪簿记建档

21瑞泽1C 5.7999612亿元 2.7年 2023/10/26 - 新世纪

【企业债】

21抚高新 2月4日 14:00-16:00 10亿元 3+4年（3-7年20%）AA AA+ 东方金诚抚州市投资发展(集团)有限公司申万宏源跨市场江西省 2021/02/08 上限6.5

21临川绿色债 2月4日 14:00-16:00 5+5亿元 7年（3-7年20%）AA AA+ 中证鹏元天风证券跨市场江西省 2021/02/05 上限6.8

21安邦债 2月4日 14:00-16:00 5+4.3亿元 7年（3-7年20%）AA AAA 联合资信中国投融资担保股份有限公司上海证券跨市场山东省 2021/02/08 上限5.98

【公司债】

21海通02-小公募海通证券 2月4日 10:00-17:00 60亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信国际无担保中信建投/申万宏源/国信证券/中信证券 3-4 上交所

21申能01-小公募申能 2月4日 14:00-17:00 15亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信国际无担保国泰君安/中金公司 3-4 上交所

21中金C1-小公募中金公司 2月4日 14:00-17:00 合计发行20亿元 (未设基础规模，可回拨) 3年 AAA/AAA 中诚信国际无担保华泰联合/中信证券 3.5-4.5 上交所

21中金C2-小公募中金公司 2月4日 14:00-17:00 合计发行20亿元 (未设基础规模，可回拨) 5年 AAA/AAA 中诚信国际无担保中信证券/华泰联合 3.8-4.8 上交所

【非公开】

扬州龙川控股集团有限责任公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 2月4日 10亿元 3+2年 4.3-5.3 AA+/- 无担保国金证券上交所

无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期) 2月4日 2亿元 3+2年 [] AA/AA 中证鹏元无担保粤开证券上交所

泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期) 2月4日 8亿元 2+1年 5.0%-6.0% AA/- 有担保泰兴市中鑫投资集团有限公司担保申港证券上交所

泰兴市智光环保科技有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 2月4日 5亿元 2年 6.5-7.5 AA/- 有担保泰兴市中鑫投资集团有限公司担保方正证券承销保荐有限责任公司上交所

泰州海陵城市发展集团有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第一期) 2月4日 5亿元 365D 4.5-5.5 AA+/- 无担保东亚前海证券/国金证券上交所

潍坊水务投资有限责任公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 2月4日 5.5亿元 3+2年 5.5-6.5 AA+/AAA 大公国际有担保潍坊市城市建设发展投资集团有限公司担保中泰证券/兴业证券上交所

秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 2月4日 3亿元 3+2年 4.5-5.5 AA/- 无担保平安证券上交所

诸城龙乡水务集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 2月4日 10亿元 3年 5.8-6.5 AA/AA+ 联合信用有担保诸城市经济开发投资公司担保天风证券上交所

鹤山市公营资产经营有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 2月4日 10亿元 3年 4.3-6.0 AA/- 无担保浙商证券上交所

抚州市东乡区城市投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期) 2月4日合计发行4亿元 2年/3年 0-6.5/0-6.5 AA/AA+ 中证鹏元有担保江西省信用担保股份有限公司担保中邮证券上交所

【PPN】

21润业投资PPN001：【4.8-5.8】河源市润业投资有限公司, 3Y+2Y,AA,5亿,国企,广东,发行：0204,缴款：0205,已发公募：14河源润业债,主承：中信建投证券/广东顺德农商行。

21台州交通PPN001：【3.5-4.5】台州市交通投资集团有限公司, 31D,AA+,6亿,国企,浙江,发行：0204,缴款：0205,主承：中信银行。

21万州经开PPN001：【5.5-6.5】重庆万州经济技术开发(集团)有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过10亿,国企,重庆,发行：0204-0205,缴款：0205,已发公募：20万州经开MTN001,主承：重庆农商行/光大证券。

21越秀租赁PPN001：【4.2-5.2】广州越秀融资租赁有限公司, 2Y+1Y,AAA,8亿,国企,广东,发行：0204-0205,缴款：0207,已发公募：20越秀租赁SCP002,主承：工商银行/光大银行。

21郑州公投PPN001：【4.5-5.5】郑州公用事业投资发展集团有限公司, 2Y+1Y,AA+,10亿,国企,河南,发行：0204-0205,缴款：0208,已发公募：19郑州公投SCP002,主承：光大银行/浦发银行。

21胶州湾PPN001：【4-5】青岛胶州湾发展集团有限公司, 3Y,AA+,8亿,国企,山东,发行：0204-0205,缴款：0208,已发公募：PR胶发展,主承：浦发银行/中信银行。

21珠海港PPN001：【4-5】珠海港控股集团有限公司, 3Y,AA+,5-10亿,国企,广东,发行：0204-0205,缴款：0208,已发公募：21珠海港SCP003,主承：华夏银行。

21泰州城投PPN002：【3.8-4.5】泰州市城市建设投资集团有限公司, 3Y,AA+,3-8亿,国企,江苏,发行：0204-0205,缴款：0208,已发公募：PR泰州债,主承：民生银行。

21绵阳投资PPN001：【4.2-5.2】绵阳市投资控股(集团)有限公司, 3Y+2Y,AA+,5-10亿,国企,四川,发行：0204-0205,缴款：0208,已发公募：20绵阳投资MTN002,主承：华夏银行/农业银行。

21鄂州城投PPN001：【4.5-6】鄂州市城市建设投资有限公司, 2Y+2Y+1Y,AA,6亿,国企,湖北,发行：0204-0205,缴款：0208,已发公募：PR鄂城02,主承：海通证券/中信银行。

21武汉车都PPN001：【4-4.8】武汉车都集团有限公司, 3Y,AA+,5-10亿,国企,湖北,发行：0204-0205,缴款：0208,已发公募：PR汉车都,主承：浦发银行。

21太湖新城PPN001：【3.5-4.5】无锡市太湖新城发展集团有限公司, 3Y,AAA,5亿,国企,江苏,发行：0204-0205,缴款：0208,已发公募：21太湖新城SCP002,主承：南京银行/农业银行。

21菏泽城投PPN001：【4-5.5】菏泽城投控股集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过5亿,国企,山东,发行：0204-0205,缴款：0208,主承：海通证券/交通银行。

21农副物流PPN001：【4-5】杭州农副物流管理有限公司, 2Y+1Y,AA（担保人：杭州良渚文化城集团有限公司(AA+)）,7.5亿,国企,浙江,发行：0204-0207,缴款：0208,主承：招商银行/华夏银行。

二级市场

【存款】（线下组）

存款价格继续下行，观望情绪浓厚，交投清淡。

【利率债】（二级组）

今天短利率交投一般，1M内短券收益较为稳定，3M及以上个券收益先下后上，其中9M以上品种上行幅度较大。

今天利率债交投活跃，受到资金面的影响，利率债收益率整体显著上行。具体参与机构来看，国债方面，外资和大行为主买入各个期限，券商为主卖出。金融债方面，外资买入3Y品种，基金买卖3-5Y，券商和股份制为主买卖7Y以上品种。地方债方面，城农商行为主买入，券商和股份制卖出。

【信用债】（二级组）

短融、NCD

今天短融交投情绪尚可，成交依然集中在4M内期限，较昨日变化不大，季内期限低估值20bp左右成交，较长期限估值附近成交，基金双边参与。今天NCD交投情绪十分火爆，成交集中在半年期限国股品种，基金卖盘堆积，买盘为大行、农商行，半年期限收益率大幅上行，其他期限小幅下行。具体来看国股收益，2月底2.65；3月底2.67；6月底2.85；9月底3.0；12月底3.05。