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【银华基金】交易日报 2022-8-10

时间:2022-08-11 08:28:55 | 来源:市场资讯

今日资金面延续宽松。早盘大行融出足量,股份制城农商供给适量隔夜,加权利率较昨日有一定幅度上行,7D/14D报价小幅上行至1.55-1.6%/1.6-1.65%,后有5bp左右回落。早盘后资金面依然维持平稳,质押利率隔夜在加权附近成交。午盘后,银行时有融出,非银ofr价格由1.5%逐步下行至1.4%附近,尾盘有减点利率隔夜成交。

一级市场(今日结果)                  (一级组)

【8月10日利率债结果】

【国债结果】

2Y 220013X2   加权利率 2.0944%   边际利率 2.1184%   全场倍数 3.31倍   边际倍数 3.78倍   

5Y 220016X1   加权利率 2.4337%   边际利率 2.4512%   全场倍数 3.55倍   边际倍数 2.3倍

今日国债市场需求较好。2Y考虑返费后结果为2.1404,基本持平二级价格发出。5Y考虑返费后结果为2.4685,低于二级0.1BP发出。

1Y 220404X10   加权利率 1.6783%   边际利率 --%   全场倍数 3.17倍   边际倍数 3.96倍   

10Y 220405X10   加权利率 2.9927%   边际利率 --%   全场倍数 3.8倍   边际倍数 1.17倍

今日农发市场需求较好。1Y考虑返费后结果为1.7891,低于二级9BP发出。10Y考虑返费后结果为3.0155,低于二级1.7BP发出。

2022年8月10日一级短融发行结果

22广物控股SCP006, ,10e, AAA/-, 90D, 国企, 【1.48】, 光大银行, 2022-11-08, 周二到期

22苏交通SCP017, ,20e, AAA/-, 90D, 国企, 【1.50】, 广发银行, 2022-11-08, 周二到期

22厦翔业SCP011, ,10e, AAA/-, 92D, 国企, 【1.52】, 招商银行, 2022-11-10, 周四到期

22中化股SCP012, ,40e, AAA/-, 142D, 央企, 【1.55】, 宁波银行, 2022-12-30, 周五到期

22沪电力SCP007, ,27e, AAA/-, 93D, 央企, 【1.68】, 招商银行, 2022-11-11, 周五到期

22临港控股SCP006, ,10e, AA+/-, 212D, 国企, 【1.70】, 宁波银行, 2023-03-10, 周五到期

22新华报业SCP005, ,5e, AA+/-, 254D, 国企, 【1.75】, 交通银行, 2023-04-21, 周五到期

22南通城建SCP007, ,10e, AAA/-, 100D, 国企, 【1.78】, 江苏银行, 2022-11-18, 周五到期

22夏商SCP012, ,5e, AA+/-, 79D, 国企, 【1.89】, 厦门银行, 2022-10-28, 周五到期

22衢州交投SCP004, 休1,3e, AA+/-, 270D, 国企, 【2.05】, 杭州银行, 2023-05-07, 周日到期

22淮北矿SCP001, 休1,5e, AAA/-, 270D, 国企, 【2.08】, 招商银行, 2023-05-07, 周日到期

22建安投资CP004, ,10e, AA+/-, 365D, 国企, 【2.32】, 民生银行, 2023-08-10, 周四到期

22新中泰SCP001, ,5e, AA+/-, 270D, 国企, 【3.40】, 建设银行, 2023-05-08, 周一到期

22怀化城投SCP002, 休1,1.5e, AA/-, 270D, 国企, 【3.50】, 兴业银行, 2023-05-07, 周日到期

2022年8月10日一级中票发行结果

22甬城投MTN002, 休1,15e, AAA/AAA, 3Y+N, 国企, 【2.96】, 工商银行, 2025-08-10, 周日到期

22方洋MTN001, ,5.5e, AA+/-, 2Y+1Y, 国企, 【4.60】, 南京银行, 2025-08-11, 周一到期

22联发集MTN002, ,7.5e, AA+/AAA, 3Y+3Y, 国企, 【3.60】, 建设银行, 2028-08-10, 周四到期

22西湖文旅MTN003, ,0-10e, AA+/-, 3Y+2Y, 国企, 【2.98】, 杭州银行, 2027-08-10, 周二到期

22海通恒信MTN003, 休1,0-12e, AAA/AAA, 3Y, 其他, 【3.25】, 海通证券, 2025-08-10, 周日到期

22陕西交通MTN005A, ,0-20e, AAA/AAA, 5Y, 国企,【3.20】, 中信建投证券, 2027-08-10, 周二到期

22陕西交通MTN005B, ,0-5e, AAA/AAA, 7Y, 国企,【3.56】, 中信建投证券, 2029-08-10, 周五到期

22越秀集团MTN004, ,10e, AAA/-, 5Y, 国企, 【3.00】, 建设银行, 2027-08-10, 周二到期

22重庆水务MTN002, ,15e, AAA/-, 5Y, 国企, 【3.10】, 重庆农商, 2027-08-10, 周二到期

22闽投MTN006, 休1,10e, AAA/-, 3Y, 国企, 【2.67】, 农业银行, 2025-08-10, 周日到期

22凌云工业MTN001, 休1,3e, AA+/AA+, 3Y, 央企, 【2.95】, 建设银行, 2025-08-10, 周日到期

22华电江苏MTN001, 休1,10e, AAA/-, 3Y, 央企, 【2.70】, 农业银行, 2025-08-10, 周日到期

22江阴国联PPN002:【3.28】江阴市新国联集团有限公司, 3Y,AA,5亿,国企,江苏发行:0808-0809,缴款:0810,已发公募:22新国联SCP002,

22南京软件PPN001:【2.94】南京软件谷发展有限公司 , 2Y,AA,5亿,国企,江苏发行:0808-0809,缴款:0810,已发公募:22南京软件SCP001,

22济宁中区PPN001:【7.10】济宁市市中区城建投资有限公司, 2Y+2Y+1Y,AA(担保人:任兴集团有限公司(AA+),浙商银行创设1.9亿元CRMW),不超过10亿,国企发行:发行,缴款:缴款,0810:已发公募,主承:东兴证券/光大证券

22创鸿资产PPN001:【4.36】江苏创鸿资产管理有限公司, 2Y+1Y,AA+,不超过0.6亿,国企,江苏发行:0809-0810,缴款:0811,已发公募:21创鸿05

一级市场(8月11日发行)                      (一级组)

利率债

利率债291.98亿=国债0亿+政金债240亿+地方债51.98亿

口行

10:00-11:10

22进出687 50亿元 92D - 荷兰式

22进出03(增9) 40亿元 3年 2.57% 荷兰式

22进出15(增8) 60亿元 5年 2.82% 荷兰式 追加不超过10亿

22进出10(增22) 90亿元 10年 3.18% 荷兰式 追加不超过30亿

今日簿记地方债

一般政府债

10:30-11:10

22黑龙江37 51.9834亿元 10年 荷兰式 招标下限为+25BP

专项政府债

短融中票

2022-08-11 超短融一级新发信息

22中盐SCP002:【预计1.5~2.5】,中国盐业集团有限公司,180D,AAA,8亿,央企,北京,化工,发行:0811,上市:0815

22张家公资SCP001:【预计1.5~2.5】,张家港市直属公有资产经营有限公司,200D,AAA,4亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0811-0812,缴款:0815,上市:0816

22红狮SCP004:红狮控股集团有限公司,256D,AAA,10亿,民企,浙江,金属、非金属与采矿,发行:0811-0812,上市:0816

22碧水源SCP003:【预计2.6~3.6】,北京碧水源科技股份有限公司,90D,AA+,3亿,央企,北京,商业服务与用品,发行:0811,上市:0815

22苏国泰SCP001:【1.7~2.7】,江苏国泰国际贸易有限公司,200D,AA+,4亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0811-0812,上市:0816

22科伦SCP003:四川科伦药业股份有限公司,270D,AA+,4亿,民企,四川,制药,发行:0811,缴款:0812,上市:0815

22南昌金开SCP002:南昌金开集团有限公司,270D,AA,3.7亿,国企,江西,建筑与工程Ⅲ,发行:0811-0812,缴款:0815,上市:0816

22武清经开SCP003:天津武清经济技术开发区有限公司,270D,AA,0~9.3亿,国企,天津,建筑与工程Ⅲ,发行:0811,缴款:0812,上市:0815

2022-08-11 短融一级新发信息

22东方证券CP001:东方证券股份有限公司,341D,AAA,25亿,国企,上海,资本市场,发行:0811,缴款:0812,上市:0815

2022-08-11 中票一级新发信息

22中交建MTN002:中国交通建设股份有限公司,2Y,AAA,15亿,央企,北京,建筑与工程Ⅲ,发行:0811,缴款:0812,上市:0815

22云投MTN001:云南省投资控股集团有限公司,2Y,AAA,10亿,国企,云南,综合类Ⅲ,发行:0811,缴款:0812,上市:0815

22大唐集MTN004:中国大唐集团有限公司,3Y+N,AAA,0~20亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:0811-0812,缴款:0815,上市:0816

22京能源MTN003:北京能源集团有限责任公司,3Y+N,AAA,10~20亿,国企,北京,电力Ⅲ,发行:0811-0812,缴款:0815,上市:0816

22上海电气MTN002:上海电气控股集团有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,上海,电气设备,发行:0811-0812,缴款:0815,上市:0816

22厦国贸MTN002:厦门国贸集团股份有限公司,3Y+N,AAA,5~15亿,国企,福建,贸易公司与工业品经销商Ⅲ,发行:0811-0812,缴款:0815,上市:0816

22开滦股MTN001:开滦能源化工股份有限公司,2+1Y,AA+,15亿,国企,河北,石油、天然气与供消费用燃料,累进利率,发行:0811-0812,缴款:0815,上市:0816

22宜春交通MTN003:宜春交通投资集团有限公司,3Y,AA+,0~10亿,国企,江西,建筑与工程Ⅲ,发行:0811,缴款:0812,上市:0815

22芜湖建设MTN004:芜湖市建设投资有限公司,3Y,AA+,10亿,国企,安徽,综合类Ⅲ,发行:0811-0812,缴款:0815,上市:0816

22城发投资MTN002:城发投资集团有限公司,2+1Y,AA+,0~8.1亿,国企,山东,综合类Ⅲ,发行:0811,缴款:0812,上市:0815

22武汉生态MTN002:武汉生态环境投资发展集团有限公司,5Y,AA+,5.3亿,国企,湖北,建筑与工程Ⅲ,发行:0811,缴款:0812,上市:0815

22宜兴环保MTN001:江苏宜兴环保科技工业园发展集团有限公司,3Y,AA,4.5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0811-0812,缴款:0815,上市:0816

22怀化城投MTN002B:怀化市城市建设投资有限公司,2+1Y,AA,3亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:0811-0812,缴款:0815,上市:0816

22怀化城投MTN002A:怀化市城市建设投资有限公司,3Y,AA/AAA,2亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:0811-0812,缴款:0815,上市:0816,(常德财鑫融资担保有限公司:不可撤销连带责任担保)

22宁国建投MTN001:安徽省宁国建设投资集团有限公司,3Y,AA,5亿,国企,安徽,建筑与工程Ⅲ,发行:0811-0812,缴款:0815,上市:0816,(CRM),徽商银行创设CRMW 3亿元

22临沂商城MTN002:临沂商城控股集团有限公司,3+2Y,AA/AA+,1~6亿,国企,山东,贸易公司与工业品经销商Ⅲ,发行:0811-0812,缴款:0815,上市:0816,(临沂城市发展集团有限公司:不可撤销连带责任担保),休1

22株洲云龙MTN002:株洲市云龙发展投资控股集团有限公司,3+2Y,AA/AA+,0~5亿,国企,湖南,综合类Ⅲ,发行:0811-0812,缴款:0815,上市:0816,(株洲市国有资产投资控股集团有限公司:不可撤销连带责任担保),休1

22上虞水务MTN001:绍兴市上虞区水务集团有限公司,3+2Y,AA,6亿,国企,浙江,水务Ⅲ,发行:0811-0812,缴款:0815,上市:0816,休1

22众安集团MTN001A:江苏众安建设投资(集团)有限公司,3+1+1Y,AA,0.5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,累进利率,发行:0811,缴款:0812,上市:0815,(江苏宿城国有资产经营管理有限公司:不可撤销连带责任担保)

22众安集团MTN001B:江苏众安建设投资(集团)有限公司,2+1+1+1Y,AA,0.5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,累进利率,发行:0811,缴款:0812,上市:0815,(江苏宿城国有资产经营管理有限公司:不可撤销连带责任担保)

ABS

隆和2022年第四期微小企业贷款资产支持证券

主承:中金公司/江苏银行/平安证券

时间:09:30-16:00

22隆和4优先C 1.65亿元 1.1年 2023/09/26 BBB 3-4.5 中诚信国际 簿记建档

22隆和4优先A 17.4亿元 0.8年 2023/05/26 AAA 2-3.5 中诚信国际 簿记建档

22隆和4优先B 1.5亿元 0.9年 2023/06/26 AA+ 2.1-3.6 中诚信国际 簿记建档

22隆和4次级 1.1616亿元 1.3年 2023/11/26 - 中诚信国际

其他金融债

22中银金融债01 55亿元 3年 AAA/AAA 东方金诚 簿记建档 2.4-3.4 09:30-15:30 中国银行/中银国际/招商银行/平安银行/浙商银行/北京银行/中金公司/中信证券/中信建投

22河北银行绿色债 50亿元 3年 AAA/AAA 联合资信 簿记建档 2.6-3.3 09:00-15:00 中金公司/申万宏源

企业债

22芦溪专项债01 8月11日 14:00-16:00 2.2亿元 3+4年 (3-7Y 20%)AA- AAA 中证鹏元 江西省信用融资担保集团股份有限公司 五矿证券 跨市场 江西省 2022/08/15 上限6.3

22芦溪专项债02 8月11日 14:00-16:00 3亿元 3+4年 (3-7Y 20%)AA- AAA 中证鹏元 江西省融资担保集团有限责任公司 五矿证券 跨市场 江西省 2022/08/15 上限6.3

公司债

22安信C3-小公募 安信证券 8月11日 14:00-17:00 40亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 联合资信 无担保 国泰君安 2.4-3.4 上交所 (次级债)

22宜兴02-小公募 宜兴城投 8月11日 15:00-17:00 9.7亿元 (未设基础规模) 3+2+1年 AA+/- 无担保 天风证券/东方证券/中信建投 2.5-3.5 上交所

22张经02-小公募 张经开 8月11日 14:00-17:00 合计发行5亿元 (未设基础规模,可回拨) 3年 AA+/- 无担保 东吴证券/东方证券 2.6-3.6 上交所

22张经03-小公募 张经开 8月11日 14:00-17:00 合计发行5亿元 (未设基础规模,可回拨) 5年 AA+/- 无担保 东吴证券/东方证券 3-4 上交所

非公开

如东县金鑫交通工程建设投资有限公司2022年非公开发行短期公司债券(第一期) 8月11日 6亿元 365D 2.4-3.9 AA+/- 无担保 东亚前海证券 上交所

山东高创建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月11日 10亿元 3+2年 5.6-6.6 AA+/- 无担保 民生证券/开源证券/中邮证券/平安证券 上交所

盐城市城市资产投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) 8月11日 20亿元 365D 2.2-3.5 AAA/- 无担保 国金证券/中金公司/东吴证券 上交所

苏州市吴江经济技术开发区发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 8月11日 3亿元 3年 2.6-3.6 AA+/- 无担保 国泰君安/恒泰长财证券/华金证券 上交所

PPN

22黄石国资PPN003 :【3.8-5】黄石市国有资产经营有限公司, 1Y+1Y+1Y,AA,不超过4亿,国企,湖北,发行:0811-0812 ,缴款:0815,已发公募:22黄石国资SCP002,主承:光大银行。

22吴中城投PPN002:【2.7-3.7】苏州市吴中城市建设投资集团有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,江苏,发行:0811-0812 ,缴款:0815,已发公募:22吴中城投SCP003,主承:招商银行/邮储银行。

22日照土地PPN001:【4-5】日照市土地发展集团有限公司 , 2Y+1Y,AA,不超过3亿,国企,山东,发行:0811-0812,缴款:0815,主承:国泰君安证券/南京银行。

22苏州资产PPN001:【2.6-3.6】苏州资产管理有限公司 , 3Y,AA+,5亿,国企,江苏,发行:0811-0812,缴款:0815,已发公募:22苏州资产MTN002,主承:浦发银行/江苏银行。

22锡东科技PPN001:【2.8-3.5】无锡锡东科技投资控股有限公司, 3Y,AA+,不超过13亿,国企,江苏,发行:0811-0812,缴款:0815,已发公募:17锡东债,主承:民生银行/华泰证券

今日线下存款短端上行15BP为个别行临时吸收,5M和1Y下行2BP,当前利率水平下供需两弱,非银仍以观望为主,交投冷清。

今天短利率交投活跃,收益率整体上行。

今日1Y以上期限收益走势继续分化,市场交投活跃,早盘通胀数据公布后,收益率快速下行,随后企稳震荡,午后,受资金面收紧预期影响,收益率有所上行,其中5Y内个券上行幅度较大。

今日同业存单二级日内波动较为明显,总体收益率上行,收盘基本持平昨日最高成交位置。月内大行国股1.17%-1.2%成交。九月份到期1.32%-1.35%少量成交。10月份到期大行国股开盘1.475%附近成交,随后1.48%-1.50%附近trd,至尾盘1.52%成交。十一十二月份到期大行国股1.48%-1.52%成交。春节前到期鲜有成交,二月份到期大行国股1.8%-1.81%成交,落三月份大行国股1.83%成交为主。四月份到期大行国股1.9%成交,五六月份到期大行 国股分别1.91%、 1.92%开盘,至下午成交1.98% 、1.99%位置。1y方面,大行1.96%-1.965%开盘成交,午后2.0-2.01成交为主,收盘2.01/2.0对峙。国股开盘1.96%-1.97%成交,午后trd2.0%,尾盘2.02/2.01对峙。1y大城商方面,开盘2.0%成交,午后 trd2.02%-2.04%为主。今天银行间短券早盘活跃度较好,午盘后价格上行买盘变弱,全天来看,年内到期价格基本持平,跨年价格上行3BP左右,年内到期买盘较少,跨年期限成交相对活跃,买盘整体较为矜持,观望情绪为主。

【中票】

今日中票交投较活跃。早盘情绪尚可,随后逐渐转差,午后买盘更加脆弱,交投转弱。估值附近成交居多。

【企业债、公司债】

今日公司债企业债交投活跃,早盘需求不错,午后走弱,收益小幅上行,需求集中在1-3年AAA品种,成交在估值附近。 

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、张鲲翼、高洁、王皓然、王忻怡、马梓涵

一级组:李恺天、宋达、洪磊

线下组:于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组:郝斌、李依依、冯骏、杨旭、高红、姜时雨、武毓捷

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