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【银华基金】交易日报 2022-08-02

时间：2022-08-03 08:40:26 | 来源：市场资讯

今日资金面维持平衡宽松态势。早盘银行隔夜供给充足适量。质押信用7d ofr在1.60%附近，随后下行至1.55%附近大量成交，价格较前一交易日进一步下行。质押信用14d成交在1.6%-1.55%附近。更长期限21d-1m成交在1.7%附近，较前日区别不大。信用隔夜ofr在1.60-1.55%，整体供给相对平衡。午盘后，资金面情绪维持宽松，隔夜价格进一步下行，减点隔夜频现。临近尾盘，宽松依旧，机构平盘无忧。

央行公开市场开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。今日50亿元逆回购到期。

【8月2日利率债结果】

2Y 092218003Z06加权利率 2.1404%边际利率 --%全场倍数 4.58倍边际倍数 1.35倍

7Y 092218002Z22加权利率 2.8587%边际利率 --%全场倍数 4.96倍边际倍数 21.53倍

今日农发市场需求不错。2Y考虑返费后结果为2.1896，低于二级5BP发出。7Y考虑返费后结果为2.8913，低于二级1.1BP发出。

1Y 220211X1加权利率 1.5463%边际利率 --%全场倍数 3.97倍边际倍数 1.26倍

3Y 220202X16加权利率 2.1952%边际利率 --%全场倍数 6.79倍边际倍数 1.54倍

5Y 220208X7加权利率 2.5391%边际利率 --%全场倍数 5.11倍边际倍数 2.27倍

7Y 220204X21加权利率 2.8191%边际利率 --%全场倍数 7.16倍边际倍数 7.5倍

今日国开市场需求火爆。1Y考虑返费后结果为1.6389，低于二级10.1BP发出。3Y考虑返费后结果为2.2634，低于二级6.6BP发出。5Y考虑返费后结果为2.5968，低于二级3.3BP发出。7Y考虑返费后结果为2.8561，低于二级2.3BP发出。

2271559,22安徽债55,再融资,一般债,7Y,74.3202亿,2.89,（15bp）,全场32.99,边际28.69

2271560,22安徽债56,再融资,普通专项,5Y,85.9328亿,2.67,（15bp）,全场23.97,边际11.02

2271561,22安徽债57,再融资,普通专项,7Y,48.4569亿,2.89,（15bp）,全场32.29,边际27.65

2271578,22辽宁债24,再融资,一般债,3Y,80.6651亿,2.48,（15bp）,全场27.38,边际4.19

2022年8月2日一级短融发行结果

22中车SCP004，，30e， AAA/-， 120D，央企，【1.56】，中信银行， 2022-11-30，周三到期

22光大集团SCP008，，15e， AAA/-， 269D，央企，【1.70】，浦发银行， 2023-04-28，周五到期

22苏州高新SCP020，，3e， AAA/-， 121D，国企，【1.85】，兴业银行， 2022-12-01，周四到期

22三一SCP010，，10e， AAA/-， 135D，民企，【1.85】，兴业银行， 2022-12-15，周四到期

22远东租赁SCP009，，10e， AAA/-， 170D，央企，【1.93】，浦发银行， 2023-01-19，周四到期

22高淳建设SCP002，，5e， AA/-， 210D，国企，【2.30】，江苏银行， 2023-02-28，周二到期

22如皋经贸CP003，，3e， AA+/-， 365D，国企，【2.40】，建设银行， 2023-08-03，周四到期

22萍乡国资SCP001，休5，2-4.8e， AA/-， 270D，国企，【3.70】，九江银行， 2023-04-29，周六到期

22浦里开发SCP002，休5，0-2.8e， AA/-， 270D，国企，【5.50】，建设银行， 2023-04-29，周六到期

22运城城投CP002，，0-5e， AA/-， 365D，国企，【5.63】，中信建投证券， 2023-08-02，周三到期

2022年8月2日一级中票发行结果

22知识城MTN006，，5e， AAA/AAA， 3Y+2Y，国企，【2.94】，中信证券， 2027-08-02，周一到期

22江苏高科MTN002，，5e， AAA/-， 5Y，国企，【3.40】，建设银行， 2027-08-02，周一到期

22兴泸MTN002B，，0-3.25e， AA+/-， 5Y+2Y，国企，【3.44】，中信建投证券， 2029-08-03，周五到期

22招商公路MTN001，休1，20e， AAA/-， 3Y，央企，【2.68】，招商银行， 2025-08-03，周日到期

22龙岩汇金MTN002，，0-5e， AA+/-， 2Y+N，国企，【3.45】，中信建投证券， 2024-08-02，周五到期

22中铁股MTN001，休1，0-30e， AAA/AAA， 3Y，央企，【2.58】，宁波银行， 2025-08-03，周日到期

22天地源MTN001，休2，3-5e， AA/AA+， 3Y，国企，【7.50】，浙商银行， 2025-08-02，周六到期

22徐州经开PPN002：【3.05】徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司, 3Y,AA+,6亿,国企,江苏发行：0801-0802,缴款：0803,已发公募：22徐州经开MTN006，

22院士港PPN003：【5.00】青岛国际院士港集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过8亿,国企,山东发行：0801,缴款：0802，主承,光大证券。

一级市场（8月3日发行）（一级组）

【利率债】

利率债1820亿=国债1650亿+政金债170亿+地方债0亿

国债

10:35-11:35

22贴现国债39 400亿元 28D - 混合式

22贴现国债40 400亿元 63D - 混合式

22附息国债14(续发) 850亿元 365D 1.88% 混合式

农发

14:00-15:00

22农发04(增9) 70亿元 365D 1.8% 荷兰式追加不超过10亿

22农发05(增9) 100亿元 10年 3.06% 荷兰式追加不超过10亿

地方债

无

【短融中票】

2022-08-03 超短融一级新发信息

22大唐集SCP005:中国大唐集团有限公司,33D,AAA,20亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:0803,上市:0805

22中兴通讯SCP032:中兴通讯股份有限公司,57D,AAA,10亿,公众企业,广东,通信设备Ⅲ,发行:0803,上市:0805

22蒙牛SCP004:中国蒙牛乳业有限公司,90D,AAA,25亿,央企,香港,食品,发行:0803,上市:0805

22苏国信SCP012:江苏省国信集团有限公司,90D,AAA,10亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0803,上市:0805

22万华化学SCP003:万华化学集团股份有限公司,148D,AAA,18亿,国企,山东,化工,发行:0803,上市:0805

22国药控股SCP003:国药控股股份有限公司,180D,AAA,30亿,央企,上海,医疗保健提供商与服务,发行:0803-0804,上市:0808

22国新保理SCP004:国新商业保理有限公司,237D,AAA,10亿,央企,天津,多元金融服务,发行:0803,上市:0805

22济南高新SCP005:济南高新控股集团有限公司,270D,AAA,12亿,国企,山东,建筑与工程Ⅲ,发行:0803-0804,上市:0808

22淮安国投SCP004:淮安市国有联合投资发展集团有限公司,90D,AA+,5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0803-0804,上市:0808

22吴中经发SCP006:江苏省吴中经济技术发展集团有限公司,259D,AA+,3亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0803-0804,缴款:0805,上市:0808

22雨花城投SCP001:长沙市雨花城市建设投资集团有限公司,270D,AA+,5亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:0803-0804,上市:0808

22潍坊投资SCP003:潍坊市投资集团有限公司,270D,AA+,10亿,国企,山东,综合类Ⅲ,发行:0803-0804,上市:0808

22迈瑞城投SCP001:重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司,270D,AA+,10亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:0803-0804,上市:0808

22机电控股SCP001:福建省机电(控股)有限责任公司,250D,AA,2.8亿,国企,福建,化工,发行:0803-0804,缴款:0805,上市:0808

2022-08-03 短融一级新发信息

22津城建CP019:天津城市基础设施建设投资集团有限公司,1Y,AAA,10亿,国企,天津,综合类Ⅲ,发行:0803,缴款:0804,上市:0805

2022-08-03 中票一级新发信息

22陕有色MTN004:陕西有色金属控股集团有限责任公司,2Y+N,AAA,5~13亿,国企,陕西,金属、非金属与采矿,发行:0803-0804,缴款:0805,上市:0808

22首旅MTN003A:北京首都旅游集团有限责任公司,2Y+N,AAA,0~10亿,国企,北京,酒店、餐馆与休闲Ⅲ,发行:0803-0804,缴款:0805,上市:0808

22远东租赁MTN007:远东国际融资租赁有限公司,3Y,AAA,10亿,央企,上海,多元金融服务,发行:0803-0804,缴款:0805,上市:0808

22成交投MTN001:成都交通投资集团有限公司,3Y,AAA,20亿,国企,四川,多元化零售,发行:0803-0804,缴款:0805,上市:0808

22首旅MTN003B:北京首都旅游集团有限责任公司,3Y+N,AAA,0~5亿,国企,北京,酒店、餐馆与休闲Ⅲ,发行:0803-0804,缴款:0805,上市:0808

22晋能煤业MTN018:晋能控股煤业集团有限公司,3Y,AAA,0~20亿,国企,山西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0803-0804,缴款:0805,上市:0808

22苏州高新MTN003:苏州苏高新集团有限公司,3Y+N,AAA,5亿,国企,江苏,房地产管理和开发,发行:0803-0804,缴款:0805,上市:0808

22华侨城MTN005:华侨城集团有限公司,5Y,AAA,20亿,央企,广东,综合类Ⅲ,发行:0803-0804,缴款:0805,上市:0808

22鲁能源MTN004:山东能源集团有限公司,5Y,AAA,5亿,国企,山东,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0803-0804,缴款:0805,上市:0808

22苏城投MTN001A:苏州城市建设投资发展有限责任公司,5Y,AAA,5亿,国企,江苏,多元金融服务,发行:0803-0804,缴款:0805,上市:0808,双向回拨

22苏城投MTN001B:苏州城市建设投资发展有限责任公司,7Y,AAA,5亿,国企,江苏,多元金融服务,发行:0803-0804,缴款:0805,上市:0808,双向回拨,休1

22宣城国资MTN004:宣城市国有资产投资有限公司,3Y,AA+,3亿,国企,安徽,多元金融服务,发行:0803-0804,缴款:0805,上市:0808

22滨湖建设MTN001:常州滨湖建设发展集团有限公司,3Y,AA+,5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0803-0804,缴款:0805,上市:0808

22光明房产MTN001:光明房地产集团股份有限公司,3Y,AA+,1~5亿,国企,上海,房地产管理和开发,发行:0803-0804,缴款:0805,上市:0808

22靖江港口MTN002:靖江港口集团有限公司,3Y,AA+,5~6.5亿,国企,江苏,交通基础设施,发行:0803-0804,缴款:0805,上市:0808

22余姚城投MTN002:余姚市城市建设投资发展有限公司,5Y,AA+,5亿,国企,浙江,建筑与工程Ⅲ,发行:0803,缴款:0804,上市:0805

22江北国资MTN001:重庆市江北区国有资本运营管理集团有限公司,3+2Y,AA+,0~4亿,国企,重庆,商业服务与用品,发行:0803-0804,缴款:0805,上市:0808

22贵阳工投MTN001:贵阳市工商产业投资集团有限公司,3Y,AA/AAA,0~10.98亿,国企,贵州,综合类Ⅲ,发行:0803-0804,缴款:0805,上市:0808,(贵阳产业发展控股集团有限公司:不可撤销连带责任担保)

【其他金融债】

22中信银行02 300亿元 3年AAA/AAA 中诚信国际簿记建档 2.4-2.9 09:00-16:00 中信建投/中信证券/工商银行/中国银行/交通银行/平安银行/江苏银行/招商证券/华泰证券/中金公司/国泰君安/中银国际/银河证券/广发证券/兴业证券

【ABS】

明珠商业保理有限公司2022年度第二期悦汇资产支持票据

主承：兴业银行/工商银行

时间：09:00-17:30

22悦汇ABN002优先 10.07亿元 1年 2023/08/04 AAA 联合资信簿记建档

22悦汇ABN002次 0.001亿元 1年 2023/08/04 - 联合资信

【公司债】

22皋通G3-小公募如皋市交通产业集团 8月3日 14:00-17:00 6亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/- 无担保中信建投/国泰君安 2.8-4.3 上交所

22宁德02-小公募宁德国投 8月3日 14:00-16:00 8亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA/- 无担保华福证券/国泰君安 2.8-3.8 上交所

22平煤债-小公募平煤股份 8月3日 14:00-16:00 7亿元 (未设基础规模) 2+2+1年 AAA/AAA 中诚信国际无担保中原证券 4.5-6 上交所

22恒健01-小公募恒健控股 8月3日 14:00-17:00 15亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信国际无担保国泰君安/中信证券/中信建投/中金公司/华泰联合/广发证券/银河证券 2.3-3.3 上交所

22赣交03-小公募省高速集团 8月3日 14:00-17:00 18亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 联合资信无担保国泰君安/中泰证券 2.3-3.3 上交所

22信地03-小公募信达地产 8月3日 14:00-17:00 合计发行20亿元 (未设基础规模，可回拨) 2+2+1年 AA+/AA+ 联合资信无担保信达证券/中金公司/中信建投 2.9-3.9 上交所

22信地04-小公募信达地产 8月3日 14:00-17:00 合计发行20亿元 (未设基础规模，可回拨) 3+2年 AA+/AA+ 联合资信无担保信达证券/中金公司/中信建投 3.2-4.2 上交所所

【企业债】

22钱城债02 8月3日 14:00-16:0015亿元 5+2年 AA+ AAA 东方金诚杭州萧山钱江世纪城国有资产经营有限责任公司国信证券/浙商证券跨市场浙江省 2022/08/04 上限4

南京江宁交通建设集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 8月3日 7亿元 3年 3-4.3 AA/- 无担保华泰联合/国金证券上交所

吉安市城市建设投资开发有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月3日 10亿元 3+2年 3-4.2 AA/- 无担保中信证券深交所

天津滨海新区建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第九期) 8月3日 11.5亿元 210D 4.7-5.7 AAA/- 无担保中信证券/中信建投/五矿证券上交所

彭水县城市建设投资有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第一期) 8月3日 5亿元 3+2年 6-6.5 AA/AAA 东方金诚有担保重庆兴农融资担保集团有限公司担保东兴证券上交所

潍坊市城市建设发展投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期) 8月3日 5.4亿元 3年 3-4.3 AAA/- 无担保中信证券/东方财富证券/天风证券/申港证券上交所

盐城市亭湖城市资产投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月3日 12.74亿元 3年 6-7 AA/- 有担保盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司担保国融证券/华西证券上交所

铜陵市建设投资控股有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 8月3日 6亿元 3年 [] AA/- 无担保招商证券上交所

今日存款各期限继续下行，银行无意吸收，交投极其清淡。

今天短利率交投活跃，收益整体延续快速下行。

今日1Y以上期限收益整体涨跌互现，市场交投活跃，受台海局势影响，早盘收益率低开后窄幅震荡，午后止盈盘频现，收益率震荡上行。

地方债今日交投一般，收益率略有下行，成交以中高资质地区为主。

今日NCD交投情绪火爆，全天各期限存单收益大幅下行，其中6-9m下行幅度在4-5bp，1y期限下行幅度在2.5bp左右，至尾盘存单交投情绪有所转淡。具体来看，9月底1.30；12月底1.53；明年1月到期1.67；明年3月到期1.78；明年4月到期1.85；明年6月到期1.87；明年7月到期1.935

今天银行间短券交投活跃度很好，各期限短券均有较多买盘，价格下行3-5BP，3-9M期限买盘较多，长久期买盘增加，买盘基金为主，理财、券商等均有参与。