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【银华基金】交易日报2022-07-06

时间：2022-07-07 08:33:25 | 来源：市场资讯

今日资金面继续维持全天宽松态势。早盘开始，银行隔夜供给充足，加权再度较昨日有所下行，非银7dofr在1.8%附近，而后开始下行，最低下行至1.65%左右。信用隔夜ofr在1.7-1.75%，整体供给相对平衡，加权走低，信用隔夜和7d再度倒挂。午盘后，资金面继续走松，利率隔夜开始减点，较为稳定，机构平盘无忧。

央行公开市场开展30亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。今日1000亿元逆回购到期。

【7月6日利率债结果】

【国债结果】

28D 229931 加权利率 1.1847% 边际利率 1.2918% 全场倍数 4.17倍边际倍数 10.46倍

63D 229932 加权利率 1.328% 边际利率 1.4171% 全场倍数 4.66倍边际倍数 3.33倍

3Y 220011X2 加权利率 2.4415% 边际利率 2.4695% 全场倍数 3.48倍边际倍数 1.26倍

7Y 220012X1 加权利率 2.8281% 边际利率 2.8422% 全场倍数 3.82倍边际倍数 1.23倍

今日国债市场需求尚可。1M发行结果为1.2918，低于二级约20BP发出。2M发行结果为1.4171，低于二级约15BP发出。3Y考虑返费后结果为2.4840，基本持平二级发出。7Y考虑返费后结果为2.8550，基本持平二级发出。

1Y 220404X5 加权利率 1.9841% 边际利率 --% 全场倍数 2.56倍边际倍数 1.7倍

10Y 220405X5 加权利率 3.1271% 边际利率 --% 全场倍数 3.01倍边际倍数 1.17倍

今日农发市场需求分化，短期限弱长期限尚可。1Y考虑返费后结果为2.0838，低于二级1.6BP发出。10Y考虑返费后结果为3.1497，基本持平二级发出。

2271485,22重庆债31,新增,一般债,3Y,57.784亿,2.62,（15bp）,全场23.25,边际7.84

2271486,22重庆债32,再融资,一般债,5Y,90亿,2.82,（15bp）,全场27.16,边际2.28

2271487,22重庆债33,再融资,普通专项,5Y,42.54亿,2.82,（15bp）,全场27.59,边际2.22

2271509,22云南债27,再融资,一般债,5Y,144.243亿,2.82,（15bp）,全场32.45,边际2.5

2271518,22湖南债130,再融资,一般债,10Y,125.9825亿,3.03,（20bp）,全场19.44,边际9.08

2271519,22湖南债131,新增,一般债,10Y,164.4279亿,2.98,（15bp）,全场19.52,边际2.35

【铁道结果】

2280303.IB 22铁道11 10Y 票面 3.28%2022年7月6日一级短融发行结果

22上海机场SCP007，，10e， AAA/-， 100D，国企，【1.70】，浦发银行， 2022-10-14，周五到期

22兴城投资SCP003，，20e， AAA/-， 120D，国企，【1.84】，中信银行， 2022-11-03，周四到期

22广新控股SCP014，，10e， AAA/-， 65D，国企，【1.94】，招商银行， 2022-09-09，周五到期

22伊利实业SCP019，，25-50e， AAA/-， 84D，其他，【2.00】，渤海银行， 2022-09-28，周三到期

22国联SCP011，，3e， AAA/-， 268D，国企，【2.00】，交通银行， 2023-03-31，周五到期

22越秀金融SCP004，，8e， AAA/-， 268D，国企，【2.00】，杭州银行， 2023-03-31，周五到期

22中石油CP002，，90e， AAA/-， 365D，央企，【2.00】，工商银行， 2023-07-06，周四到期

22伊利实业SCP020，，25-45e， AAA/-， 79D，其他，【2.00】，光大银行， 2022-09-23，周五到期

22湖南钢铁CP001，，10e， AAA/-， 289D，国企，【2.00】，浦发银行， 2023-04-21，周五到期

22中交一公SCP010，，10e， AAA/-， 30D，央企，【2.00】，江苏银行， 2022-08-05，周五到期

22伊利实业SCP018，，25-50e， AAA/-， 84D，其他，【2.00】，农业银行， 2022-09-28，周三到期

22珠海港股SCP003，，4e， AA+/-， 36D，国企，【2.13】，招商银行， 2022-08-12，周五到期

22相城城建SCP005，，3e， AA+/-， 85D，国企，【2.15】，中信银行， 2022-09-30，周五到期

22中电信息SCP004，，10e， AA+/-， 128D，央企，【2.15】，宁波银行， 2022-11-11，周五到期

22未来科技SCP006，休1，3.6e， AA/-， 270D，国企，【2.20】，江苏银行， 2023-04-02，周日到期

22甬交投SCP003，休1，8e， AAA/-， 270D，国企，【2.38】，国开行， 2023-04-02，周日到期

22佛山建投SCP001，休1，10e， AA+/-， 270D，国企，【2.39】，招商银行， 2023-04-02，周日到期

22苏州资产SCP004，，3e， AA+/-， 247D，国企，【2.40】，中国银行， 2023-03-10，周五到期

22武商SCP004，，5e， AA+/-， 260D，国企，【2.69】，平安银行， 2023-03-23，周四到期

22芯鑫租赁CP001，，10e， AAA/A-1， 365D，国企，【2.75】，浦发银行， 2023-07-06，周四到期

22上饶国资SCP001，，10e， AA+/-， 270D，国企，【2.78】，交通银行， 2023-04-03，周一到期

22高淳建设CP002，，5e， AA/-， 365D，国企，【2.80】，浦发银行， 2023-07-06，周四到期

22港兴港投CP002，，15e， AAA/-， 365D，国企，【3.00】，民生银行， 2023-07-07，周五到期

22蚌埠投资SCP004，，3e， AA/-， 270D，国企，【3.98】，杭州银行， 2023-04-03，周一到期

22津城建CP013，，5-10e， AAA/-， 365D，国企，【4.05】，兴业银行， 2023-07-06，周四到期

22连云工投SCP002，休1，5e， AA/-， 270D，国企，【4.50】，南京银行， 2023-04-02，周日到期

2022年7月6日一级中票发行结果

22上实MTN002，休1，15e， AAA/-， 3Y，国企，【2.70】，兴业银行， 2025-07-06，周日到期

22太仓港MTN002，休1，2e， AA/-， 3Y，国企，【3.40】，中信银行， 2025-07-06，周日到期

22国联MTN002，，5e， AAA/-， 3Y，国企，【3.08】，招商银行， 2025-07-07，周一到期

22TCL集MTN003，休1，10-20e， AAA/AAA， 3Y，其他，【3.45】，工商银行， 2025-07-06，周日到期

22杭州湾新MTN002，，6.5e， AA+/-， 3Y，国企，【2.95】，建设银行， 2025-07-07，周一到期

22太仓资产MTN001，，5e， AA+/-， 5Y，国企，【3.67】，宁波银行， 2027-07-06，周二到期

22中石油MTN001，休2，90e， AAA/-， 2Y，央企，【2.35】，工商银行， 2024-07-06，周六到期

22远东租赁MTN005，休2，5-10e， AAA/AAA， 2Y+N，央企，【4.20】，国信证券， 2024-07-06，周六到期

22益阳城投MTN001，，0-2.3e， AA/AA， 3Y+2Y，国企，【5.42】，中信建投证券， 2027-07-06，周二到期

22大连万达MTN001，，0-10e， AAA/AAA， 2Y+1Y，民企，【6.80】，招商银行， 2025-07-07，周一到期

22环球租赁MTN002，休1，5-10e， AAA/-， 3Y，央企，【3.40】，邮储银行， 2025-07-06，周日到期

22华阳新材MTN011，休2，0-10e， AAA/-， 2Y，国企，【3.79】，建设银行， 2024-07-06，周六到期

22黄石众邦PPN001：【4.50】黄石市众邦城市住房投资有限公司, 1Y+1Y+1Y,AA,0-5亿,国企,湖北发行：0704-0705,缴款：0706,已发公募：22黄石众邦CP001，

22华能水电GN001，，10e， AAA/-， 90D，央企，【3.18】，建设银行， 2022-04-28，周四到期

22北辰科技PPN001：【8.00】天津北辰科技园区管理有限公司, 3Y,AA+,不超过4.9亿,国企,天津发行：0705,缴款：0706,已发公募：22北辰科技CP003，

22钟楼新城PPN003：【2.99】常州钟楼新城投资建设有限公司, 1Y,AA,5亿,国企,江苏发行：0704-0705,缴款：0706,已发公募：21钟楼新城SCP004，

22蜀道投资MTN010，，20e， AAA/-， 5Y，国企，【取消发行】，农业银行， 2027-07-06，周二到期

一级市场（07月07日发行）（一级组）

【利率债】

7月7日

今日簿记利率债

利率债1192.81亿=国债0亿+政金债485亿+地方债707.81亿

国开

14:30-15:30

22贴现国开12 20亿元 92D - 荷兰式

22国开14(增9) 25亿元 3年 - 荷兰式弹性范围±5亿

22国开10(增11) 210亿元 10年 2.98% 荷兰式

口行

10:00-11:10

22进出682 50亿元 92D - 荷兰式

22进出03(增4) 40亿元 3年 2.57% 荷兰式

22进出15(增3) 50亿元 5年 2.82% 荷兰式

22进出10(增17) 90亿元 10年 3.18% 荷兰式追加不超过10亿

今日簿记地方债

一般政府债

09:30-10:10

(再融资) 22安徽债53N 18.6773亿元 7年荷兰式招标下限为+15BP

11:30-12:10

(再融资) 22广东债43 80.0714亿元 7年荷兰式招标下限为+10BP

(再融资) 22广东债44 76.8675亿元 7年荷兰式招标下限为+10BP

14:00-14:40

(一般债) 22河南债67 7.364亿元 15年荷兰式招标下限为+10BP

16:00-16:40

(再融资) 22吉林债41 137.436亿元 7年荷兰式招标下限为+15BP

专项政府债

09:30-10:10

(再融资) 22安徽债54N 9.2756亿元 7年荷兰式招标下限为+15BP

11:30-12:10

(再融资) 22广东债45 194.2723亿元 15年荷兰式招标下限为+10BP

(再融资) 22广东债46 5.6332亿元 15年荷兰式招标下限为+10BP

14:00-14:40

(再融资) 22河南债68 100.6926亿元 5年荷兰式招标下限为+10BP

16:00-16:40

(市政基建专项) 22吉林债38 7.6亿元 20年荷兰式招标下限为+17BP

(其他专项) 22吉林债39 5.22亿元 30年荷兰式招标下限为+15BP

(再融资) 22吉林债40 64.698亿元 10年荷兰式招标下限为+15BP2022-07-07 超短融一级新发信息

22华能SCP005:【预计1.2~2.2】,华能国际电力股份有限公司,29D,AAA,30亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:0707,上市:0708

22华能SCP006:【1.4~1.54】,华能国际电力股份有限公司,32D,AAA,30亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:0707,上市:0711

22华能集SCP017:【预计1.2~2.2】,中国华能集团有限公司,35D,AAA,20亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:0707,缴款:0708,上市:0711

22申能股SCP003:【1.7~1.9】,申能股份有限公司,81D,AAA,20亿,国企,上海,复合型公用事业Ⅲ,发行:0707-0708,缴款:0711,上市:0712

22宝钢SCP007:【预计1.5~2.5】,宝山钢铁股份有限公司,82D,AAA,20亿,央企,上海,金属、非金属与采矿,发行:0707,上市:0711

22中兴通讯SCP028:【1.7~1.9】,中兴通讯股份有限公司,84D,AAA,15亿,公众企业,广东,通信设备Ⅲ,发行:0707,缴款:0708,上市:0711

22中兴通讯SCP031:【1.6~1.9】,中兴通讯股份有限公司,84D,AAA,5亿,公众企业,广东,通信设备Ⅲ,发行:0707,缴款:0708,上市:0711

22中兴通讯SCP029:【1.7~1.9】,中兴通讯股份有限公司,84D,AAA,10亿,公众企业,广东,通信设备Ⅲ,发行:0707,上市:0711

22中兴通讯SCP030:【1.8~1.9】,中兴通讯股份有限公司,84D,AAA,10亿,公众企业,广东,通信设备Ⅲ,发行:0707,上市:0711

22中电路桥SCP011:【1.78~1.98】,中电建路桥集团有限公司,126D,AAA,10亿,央企,北京,建筑与工程Ⅲ,发行:0707,缴款:0708,上市:0711

22上海石化SCP003:【预计1.5~2.5】,中国石化上海石油化工股份有限公司,150D,AAA,20亿,央企,上海,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0707-0708,缴款:0711,上市:0712

22鲁金SCP003:【1.5~1.72】,山东黄金矿业股份有限公司,168D,AAA,5亿,国企,山东,金属、非金属与采矿,发行:0707,上市:0711

22广东环保SCP004:【1.7~2】,广东省环保集团有限公司,220D,AAA,5亿,国企,广东,商业服务与用品,发行:0707,上市:0711

22国联SCP012:【1.8~2】,无锡市国联发展(集团)有限公司,266D,AAA,3亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0707,缴款:0708,上市:0711

22闽漳龙SCP003:【2~3】,福建漳龙集团有限公司,231D,AA+,8亿,国企,福建,综合类Ⅲ,发行:0707,上市:0711

22江阴公SCP006:【预计1.5~2.5】,江阴市公有资产经营有限公司,258D,AA+,4亿,国企,江苏,复合型公用事业Ⅲ,发行:0707,上市:0711

22吴中城投SCP002:【2~2.7】,苏州市吴中城市建设投资集团有限公司,270D,AA+,2亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0707-0708,缴款:0711,上市:0712

22京电子城SCP002:【2.3~3.3】,北京电子城高科技集团股份有限公司,260D,AA,5.5亿,国企,北京,房地产管理和开发,发行:0707-0708,上市:0712

22金坛投资SCP002:【2.8~3.6】,江苏金坛投资控股有限公司,270D,AA,5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0707-0708,上市:0712

2022-07-07 短融一级新发信息

22四川路桥CP002:【2~3】,四川路桥建设集团股份有限公司,1Y,AAA,11亿,国企,四川,建筑与工程Ⅲ,发行:0707-0708,缴款:0711,上市:0712

22高速地产CP003:【2.8~4】,安徽省高速地产集团有限公司,1Y,AA,1.81亿,国企,安徽,房地产管理和开发,发行:0707-0708,缴款:0711,上市:0712

2022-07-07 中票一级新发信息

22中化股MTN005:【预计2.2~3.2】,中国中化股份有限公司,2Y,AAA,10亿,央企,北京,综合类Ⅲ,发行:0707,缴款:0708,上市:0711

22雅砻江GN003:【预计2.3~3.3】,雅砻江流域水电开发有限公司,3Y,AAA,10亿,央企,四川,电力Ⅲ,发行:0707,缴款:0708,上市:0711

22龙城发展MTN005A:【2.8~3.5】,太原市龙城发展投资集团有限公司,3Y,AAA,15~20亿,国企,山西,建筑与工程Ⅲ,发行:0707-0708,缴款:0711,上市:0712

22张家公资MTN001A:【2.5~3.5】,张家港市直属公有资产经营有限公司,3Y,AAA,0~6.3亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0707-0708,缴款:0711,上市:0712

22赣金控MTN003:【2.9~3.9】,江西省金融控股集团有限公司,3Y,AAA,5亿,国企,江西,多元金融服务,发行:0707-0708,缴款:0711,上市:0712

22日照港MTN002:【3.5~4.5】,山东港口日照港集团有限公司,3Y+N,AAA,10亿,国企,山东,海运Ⅲ,发行:0707-0708,缴款:0711,上市:0712

22龙城发展MTN005B:【3.2~4.2】,太原市龙城发展投资集团有限公司,5Y,AAA,15~20亿,国企,山西,建筑与工程Ⅲ,发行:0707-0708,缴款:0711,上市:0712,休1

22张家公资MTN001B:【2.8~3.8】,张家港市直属公有资产经营有限公司,5Y,AAA,0~6.4亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0707-0708,缴款:0711,上市:0712,休1

22宁河西MTN001:【3~4】,南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司,5Y,AAA,8亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0707-0708,缴款:0711,上市:0712,休1

22恒健MTN003:【预计2.8~3.8】,广东恒健投资控股有限公司,5Y,AAA,25亿,国企,广东,商业服务与用品,发行:0707-0708,缴款:0711,上市:0712,休1

22苏州资产MTN002:【3~3.6】,苏州资产管理有限公司,3Y,AA+,4亿,国企,江苏,多元金融服务,发行:0707-0708,缴款:0711,上市:0712

22辽成大MTN001:【4~5.5】,辽宁成大股份有限公司,3Y,AA+,0~10亿,国企,辽宁,消费品经销商Ⅲ,发行:0707-0708,缴款:0711,上市:0712

22金牛环境MTN001:【3~4】,成都市金牛环境投资发展集团有限公司,3+2Y,AA+,7亿,国企,四川,复合型公用事业Ⅲ,发行:0707-0708,缴款:0711,上市:0712,休1

22宁德交投MTN001:【2.7~3.7】,宁德市交通投资集团有限公司,3+2Y,AA+,4.3亿,国企,福建,交通基础设施,发行:0707,缴款:0708,上市:0711

22龙腾水利MTN001:【4.3~5.3】,成都市龙腾水利开发有限公司,3+2Y,AA/AAA,5亿,国企,四川,建筑与工程Ⅲ,发行:0707,缴款:0708,上市:0711,(四川发展融资担保股份有限公司:不可撤销连带责任担保)

【其他金融债】

22北部湾银行绿色债01 10亿元 3年 AAA/AAA 联合资信簿记建档 2.7-3.3 09:00-15:00 中信证券/交通银行/华泰证券/中国银行/中银国际/国海证券22北部湾银行绿色债02 10亿元 3年 AAA/AAA 联合资信簿记建档 2.7-3.3 09:00-15:00 中信证券/交通银行/华泰证券/中国银行/中银国际/国海证券

楚赢2022年第一期个人消费贷款资产支持证券

主承：中信证券/开源证券/天津银行

时间：10:00-15:00

22楚赢1优先 5.67亿元 0.5年 2023/01/28 AAA 2.8-4.2 中诚信国际簿记建档

22楚赢1C 1.993914亿元 2.8年 2025/04/28 - 中诚信国际

22航租03-小公募中航租赁 7月7日 14:00-19:00 6亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 联合资信无担保中信证券/中信建投 2.6-3.6 上交所

22华泰Y2-小公募华泰证券 7月7日 14:00-17:00 50亿元 (未设基础规模) 5+N年 AAA/AAA 联合资信无担保华泰联合/中金公司 3.1-4.1 上交所 (次级债)

22惠控01-小公募惠山国控 7月7日 15:00-17:00 6.17亿元 (未设基础规模) 2+1年 AA+/- 无担保中信建投/中泰证券 2.6-3.6 上交所

22豫投01-小公募河南投资集团 7月7日 15:00-18:00 15亿元 (未设基础规模) 10年 AAA/AAA 联合资信无担保中信建投/中信证券/国泰君安/中金公司/中泰证券 3.4-4.4 上交所

22西南01-小公募西南证券 7月7日 14:00-16:00 合计发行20亿元 (未设基础规模，可回拨) 3年 AAA/AAA 联合资信无担保华西证券 2-3.5 上交所

22西南02-小公募西南证券 7月7日 14:00-16:00 合计发行20亿元 (未设基础规模，可回拨) 5年 AAA/AAA 联合资信无担保华西证券 3-4.5 上交所

22四川成阿债01 7月7日 3.2亿元 5年（3-5Y 33.33 33.33 33.34%）AA AA+ 中证鹏元东北中小企业融资再担保股份有限公司联储证券跨市场四川省 2022/07/11 上限

22四川成阿债02 7月7日 3.2亿元 5年（3-5Y 33.33 33.33 33.34%）AA AA+ 中证鹏元瀚华融资担保股份有限公司联储证券跨市场四川省 2022/07/11 上限

22武侯绿色债 7月7日 14:00-16:00 6.2亿元 5+5年 AA+ AA+ 联合资信国信证券跨市场四川省 2022/07/08 上限4.2

22延长石油债01 7月7日 14:00-16:00 30亿元 3+2年 AAA AAA 联合资信国泰君安/中信证券/中信建投/中金公司/海通证券/华泰联合/平安证券跨市场陕西省 2022/07/11 上限3.3

22延长石油债02 7月7日 14:00-16:00 15亿元 5年 AAA AAA 联合资信国泰君安/中信证券/中信建投/中金公司/海通证券/华泰联合/平安证券跨市场陕西省 2022/07/11 上限3.5

22袍投停车场债 7月7日 14:00-16:00 14亿元 5+2年 AA+ AA+ 大公国际国元证券跨市场浙江省 2022/07/11 上限4.8

南京玄武高新技术产业集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 7月7日 8.3亿元 3年 3-4 AA/AA+ 新世纪有担保南京钟山资产经营管理集团有限公司担保华英证券上交所

慈溪市国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 7月7日 10亿元 3+2年 2.8-3.8 AA+/- 无担保中信建投/甬兴证券上交所

扬州市邗江国有资产经营有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 7月7日 5亿元 3年 3-4 AA/- 有担保扬州市邗江城市建设发展有限公司担保华金证券上交所

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 7月7日 5亿元 3年 3-4 AA+/- 无担保东吴证券上交所

遵义市新蒲发展集团有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 7月7日 4.2亿元 2+1+2年 6-7 AA+/- 有担保遵义市投资(集团)有限责任公司担保中天国富上交所

高安市发展投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 7月7日 8亿元 3年 4-5.5 AA/AAA 中证鹏元有担保四川省金玉融资担保有限公司担保国金证券上交所

湛江市交通投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 7月7日合计发行15亿元 3年/5年 2.8-3.8/3.5-4.5 AA/- 无担保国泰君安/中山证券/银河证券上交所

22平安租赁PPN001：【2.8-3.8】平安国际融资租赁（天津）有限公司, 1Y,AAA,5亿,公众企业,天津,发行：0707-0708,缴款：0711，主承：中金公司/交通银行。

22平安金融PPN001：【3-4.2】深圳平安金融科技咨询有限公司, 3Y,AAA/AAA,20-30亿,中外合资企业,广东,发行：0707-0708,缴款：0711，主承：上海银行/中国银行。

今日线下存款多数期限价格小幅下行，市场交投情绪清淡，报价机构不多，基本没有人提价，个别机构吸收银行资金。

地方债今日成交较少，中高资质地区成交相对活跃。

今天短利率交投活跃，收益率整体下行。

今日1Y以上期限收益整体上行，市场交投活跃，早盘市场维持强势，收益率横盘震荡，午后受社融预期影响，市场走弱。

今日NCD交投情绪火爆，早盘伊始1y国股存单需求旺盛，全天1y国股存单持续下行3bp左右，其余期限跟随不同程度下行，临近尾盘存单情绪有所转淡。具体来看，9月底1.62；12月底1.95；明年1月到期2.16；明年3月到期2.21；明年4月到期2.29；明年6月到期2.31。今天银行间短券交投情绪较好，各期限短券价格均有下行，具体来看年内到期下行3-5BP，跨年期限下行2-3BP，各期限买盘均有增加，买盘以基金为主，理财、券商等亦有参与。