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【银华基金】交易日报 2022-05-19

时间：2022-05-20 08:34:06 | 来源：市场资讯

今日资金面整体平衡宽松，盘中出现小幅收紧。早盘银行隔夜融出充足，7d价格在1.7%附近迅速成交，14d跨月价格在1.85-1.9%附近陆续成交，更长期限21d-28d在1.9%附近少量成交。早盘过后，隔夜加权较昨日有所上升，7d价格也逐步上行至1.75%附近陆续成交。午盘后，机构隔夜融出略有减少，7d少量供给，信用7d成交在1.8%附近。临近尾盘，市场需求渐平，资金面转松，各机构轻松平盘。

央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。今日100亿元逆回购到期。

一级市场（今日结果）（一级组）

【5月19日利率债结果】

【口行结果】

3M 2203676 加权利率 1.3295% 边际利率 --% 全场倍数 4.33倍边际倍数 41倍

3Y 210313X24 加权利率 2.3727% 边际利率 --% 全场倍数 4.11倍边际倍数 1.27倍

5Y 220305X14 加权利率 2.7413% 边际利率 --% 全场倍数 4.24倍边际倍数 9.19倍

10Y 220310X10 加权利率 3.0619% 边际利率 --% 全场倍数 3.76倍边际倍数 1倍

今日口行市场需求尚可。3M发行结果为1.3295，低于二级33BP发出。3Y考虑返费后结果为2.4070，低于二级3.8BP发出。5Y考虑返费后结果为2.7713，低于二级2.3BP发出。10Y考虑返费后结果为3.0836，低于二级2.1BP发出。

【国开结果】

1Y 220206 加权利率 1.83% 边际利率 --% 全场倍数 3.44倍边际倍数 8.03倍

3Y 220214X5 加权利率 2.3269% 边际利率 --% 全场倍数 7.27倍边际倍数 4.12倍

10Y 220210X4 加权利率 2.9341% 边际利率 --% 全场倍数 3.42倍边际倍数 2.55倍

今日国开市场需求尚可。1Y考虑返费后结果为1.92，低于次新券二级3BP发出。3Y考虑返费后结果为2.3904，高于估值1.3BP发出。10Y考虑返费后结果为2.9730，低于二级1.2BP发出。

2205778,22四川债53,再融资,一般债,7Y,299.9224亿,2.95,（15bp）,全场19.13,边际4.36

2205779,22四川债54,再融资,普通专项,5Y,4.97亿,2.72,（15bp）,全场24.51,边际4.77

【2022年5月19日一级短融发行结果】

22苏交通SCP010，，10e， AAA/-， 90D，国企，【1.92】，宁波银行， 2022-08-18，周四到期

22广州控股SCP003，，11.8e， AAA/-， 60D，国企，【2】，中信银行， 2022-07-19，周二到期

22徐工集团SCP009，休2，3e， AAA/-， 92D，国企，【2.00】，渤海银行， 2022-08-20，周六到期

22首钢股份SCP001，，10e， AAA/-， 188D，国企，【2.00】，北京银行， 2022-11-24，周四到期

22大横琴SCP001，，5e， AAA/-， 180D，国企，【2.04】，光大银行， 2022-11-15，周二到期

22山东核电SCP005，，7e， AAA/-， 162D，央企，【2.07】，招商银行， 2022-10-28，周五到期

22远东租赁SCP006，，10e， AAA/-， 161D，央企，【2.16】，南京银行， 2022-10-28，周五到期

22英特集SCP001，，2.5e， AA+/-， 224D，国企，【2.29】，杭州银行， 2022-12-29，周四到期

22顺丰泰森SCP004，，5e， AAA/-， 270D，民企，【2.35】，杭州银行， 2023-02-14，周二到期

22宿迁经开CP002，，4.5e， AA/-， 365D，国企，【3】，兴业银行， 2023-05-19，周五到期

22牛首山SCP001，，3e， AA/-， 270D，国企，【3.0】，交通银行， 2023-02-14，周二到期

22昆明土地CP001，，0-2e， AA+/A-1， 365D，国企，【5.70】，民生银行， 2023-05-19，周五到期

22云投SCP014，休2，10-20e， AAA/-， 120D，国企，【5.80】，光大银行， 2022-09-17，周六到期

【2022年5月19日一级中票发行结果】

22大唐新能MTN001，，10e， AAA/AAA， 3Y+N，央企，【3.07】，平安银行， 2025-05-19，周一到期

22皖交控MTN002，，10e， AAA/-， 5Y，国企，【3.25】，民生银行， 2027-05-19，周三到期

22川投能源MTN001，，25e， AAA/AAA， 3Y+2Y，国企，【2.96】，建设银行， 2027-05-20，周四到期

22中电投MTN013，，20e， AAA/-， 3Y，央企，【2.80】，平安银行， 2025-05-19，周一到期

22首创生态MTN001，，8e， AAA/-， 3Y，国企，【2.99】，交通银行， 2025-05-19，周一到期

22苏交通MTN002，，20e， AAA/-， 3Y，国企，【2.78】，工商银行， 2025-05-19，周一到期

22平安租赁MTN005，，10-15e， AAA/AAA， 2Y，其他，【3.14】，工商银行， 2024-05-20，周一到期

22新海连MTN003，，4e， AA+/-， 3Y，国企，【3.80】，南京银行， 2025-05-20，周二到期

22泰交通PPN003：【3.30】泰州市交通产业集团有限公司, 3Y,AA+,4亿,国企,江苏发行：0518,缴款：0519,已发公募：22泰交通MTN001

一级市场（5月20日发行）（一级组）

5月20日

今日簿记利率债

利率债1500.7亿=国债400亿+政金债90亿+地方债1010.7亿

国债

10:35-11:35

22贴现国债22 200亿元 91天 - 混合式

22附息国债08(续发) 200亿元 30年 3.32% 荷兰式

口行

10:00-11:10

22进出04(增2) 30亿元 1年 2% 荷兰式

22进出12(增发) 40亿元 2年 2.33% 荷兰式

21进出07(增9) 20亿元 7年 3.4% 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

14:00-14:40

(再融资) 22江苏债13 146.38亿元 7年荷兰式招标下限为+10BP

15:00-15:40

(一般债) 22河北债38 75亿元 5年荷兰式招标下限为+10BP

(一般债) 22河北债39 72.9649亿元 15年荷兰式招标下限为+10BP

(一般债) 22河北债40 120亿元 10年荷兰式招标下限为+10BP

16:00-16:40

(一般债) 22黑龙江债14 54.406亿元 10年荷兰式招标下限为+10BP

(一般债) 22黑龙江债15 98.9773亿元 30年荷兰式招标下限为+15BP

专项政府债

14:00-14:40

(其他专项) 22江苏债12 191.83亿元 15年荷兰式招标下限为+10BP

(再融资) 22江苏债14 50.99亿元 3年荷兰式招标下限为+10BP

(再融资) 22江苏债15 74.09亿元 20年荷兰式招标下限为+10BP

16:00-16:40

(黑龙江省棚改专项) 22黑龙江债21 3.6828亿元 5年荷兰式上限基准上浮

16:00-16:40

(乡村专项) 22黑龙江债16 2.5195亿元 7年荷兰式招标下限为+25BP

(乡村专项) 22黑龙江债17 25.4347亿元 10年荷兰式招标下限为+25BP

(乡村专项) 22黑龙江债18 9.8765亿元 15年荷兰式招标下限为+25BP

(乡村专项) 22黑龙江债19 43.9415亿元 20年荷兰式招标下限为+25BP

(乡村专项) 22黑龙江债20 40.612亿元 30年荷兰式招标下限为+15BP

(棚改专项) 22黑龙江债21 3.6828亿元 5年荷兰式招标下限为+25BP

【短融中票】

【2022-05-20 超短融一级新发信息】

22江北建投SCP003:南京江北新区建设投资集团有限公司,60D,AAA,2.5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0520,上市:0524

22苏州高新SCP013:苏州苏高新集团有限公司,95D,AAA,4亿,国企,江苏,房地产管理和开发,发行:0520,上市:0524

22象屿股份SCP012:厦门象屿股份有限公司,179D,AAA,5亿,国企,福建,航空货运与物流Ⅲ,发行:0520,上市:0524

22国能江苏SCP008:国家能源集团江苏电力有限公司,180D,AAA,1亿,央企,江苏,电力Ⅲ,发行:0520,上市:0524,休2

22京能洁能SCP003:北京京能清洁能源电力股份有限公司,269D,AAA,15亿,国企,北京,独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ,发行:0520,上市:0525

22龙岩水务SCP002:龙岩水务发展集团有限公司,60D,AA,2亿,国企,福建,综合类Ⅲ,发行:0520,缴款:0523,上市:0524,(龙岩城市发展集团有限公司:不可撤销连带责任担保)

【2022-05-20 短融一级新发信息】

22银河证券CP006:中国银河证券股份有限公司,1Y,AAA,40亿,央企,北京,资本市场,发行:0520,缴款:0523,上市:0524

【2022-05-20 中票一级新发信息】

22远东租赁MTN003:远东国际融资租赁有限公司,2Y,AAA,10亿,央企,上海,多元金融服务,发行:0520-0523,缴款:0524,上市:0525

22沪华谊MTN001:上海华谊(集团)公司,3Y,AAA,20亿,国企,上海,综合类Ⅲ,发行:0520-0523,缴款:0524,上市:0525,休2

22宜春城投MTN002:宜春市城市建设投资开发有限公司,3Y+2Y,AA,2.4亿,国企,江西,建筑与工程Ⅲ,发行:0520-0523,缴款:0524,上市:0525

【其他金融债】

今日簿记其他金融债

无

【ABS】

5月20日

今日簿记ABS

利融2022年度第一期天语供应链资产支持票据

主承：平安银行

时间：09:00-16:00

22利融天语ABN001优先 3.11亿元 1年 2023/05/23 AAA 联合资信簿记建档

22利融天语ABN001次 0.01亿元 1年 2023/05/23 - 联合资信

【公司债】

今日簿记公司债

22东证S1-小公募东方证券 5月20日 13:30-17:00 40亿元 (未设基础规模) 356D AAA/A-1 中诚信国际无担保东方证券 2-3 上交所

G22宝钢1-小公募宝钢股份 5月20日 14:00-19:00 5亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/- 无担保中信证券/国泰君安/申万宏源/中金公司/华宝证券 2.5-3.5 上交所

22碧地01-小公募碧桂园地产 5月20日 15:00-17:00 5亿元 (未设基础规模) 1+1+1年 AAA/- 无担保中信建投 4.5-5 深交所

22美置01-小公募美的置业 5月20日 14:00-17:00 10亿元 (未设基础规模) 2+2年 AAA/AAA 中诚信国际无担保申港证券/国泰君安 4.1-4.9 上交所

22苏新03-小公募苏高新集团 5月20日 14:00-17:00 10亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/- 无担保东吴证券/中山证券 2.8-3.8 上交所

22国投K1-小公募国投 5月20日 14:00-17:00 合计发行30亿元 (未设基础规模，可回拨) 3年 AAA/- 无担保安信证券/中信建投/国开证券 2.5-3.3 上交所

22国投K2-小公募国投 5月20日 14:00-17:00 合计发行30亿元 (未设基础规模，可回拨) 10年 AAA/- 无担保安信证券/中信建投/国开证券 3.2-4 上交所

22穗建03-小公募广州城建 5月20日 14:00-19:00 合计发行21.5亿元 (未设基础规模，可回拨) 3+2年 AAA/AAA 中诚信国际有担保广州越秀集团股份有限公司担保中信证券 2.6-3.6 上交所

22穗建04-小公募广州城建 5月20日 14:00-19:00 合计发行21.5亿元 (未设基础规模，可回拨) 5+2年 AAA/AAA 中诚信国际有担保广州越秀集团股份有限公司担保中信证券 3-4 上交所

十堰聚鑫城乡建设发展投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券 5月20日 12亿元 2+2+1年 0-7.5 AA/AA 中证鹏元有担保十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司担保开源证券上交所

苏州吴中经开国有资产投资发展有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 5月20日 5.75亿元 3年 3-4 -/- 无担保东吴证券/华金证券上交所

2022-05-20 PPN一级新发信息

暂无

今日线下存款部分期限价格进一步下行，机构仍有存出需求，银行提价意愿较弱，整体交投一般。

地方债今日交投略活跃，成交集中在10Y内中高资质地区，成交收益围绕估值。

今天短利率交投一般，资金价格有所上行，收益率涨跌互现，但上行个券巨居多。

今日1Y以上期限个券整体小幅上行。具体来看，早盘市场低开，维持强势，临近午盘，收益率开始震荡上行至收盘，市场交投较昨日有所活跃。

【信用债】

今日NCD交投情绪较好，成交集中在国股城商。早盘伊始，各期限存单需求较好，6-9m内存单下行2-3bp左右，1y下行1bp左右，随后卖盘不断涌现，至午盘3m存单小幅上行，其余期限存单小幅震荡。午后，随着资金略有收紧，9m内存单小幅上行1bp左右，足年存单维持窄幅震荡至收盘；具体来看，6月底1.50；9月底1.79；10月底1.95；12月底1.96；明年1月到期2.14；明年3月到期2.17；明年5月到期2.265。今天银行间短券早盘交投情绪较好，下午情绪有所收敛，上午各期限价格均有1-3BP的下行，买盘积极参与，午盘过后买盘减少，成交价有小幅上行，价格基本回到昨日水平，买盘以基金、理财为主。