昨天美股那边崩了！

纳指跌4.73%，创5月6日以来最大跌幅；标普500指数跌4.03%，为2020年6月以来最差单日表现；道指跌3.56%，创2020年6月11日以来最大跌幅。

我们的大A果不其然也是应声低开，沪深300开盘即下跌-1.34%。

结果，当大家都以为是低开低走的剧本的时候，各大指数却一起悄悄地收复了失地。

大家可能有一种先入为主的印象：

美股——涨，A股——跌；

美股——小跌，A股——大跌；

美股——大跌，A股——？？？

那么当美股出现大幅下跌的时候，我们的A股到底会不会跟着走呢？

我们以标普500和沪深300为例，把标普500所有跌幅大于4%的日期都找了出来。

从2005年沪深300起始日至今，标普500单日跌幅大于4%的共有36天。

发生的日期也比较集中，主要是在08-09年次贷引发金融危机，11年美国债务上限危机和欧债危机，20年新冠危机这三年中。

在标普500大跌后的次日，我们沪深300共有11次是逆势翻红。

也就是说，大概三分之二的概率是跟着标普500下跌的。

但是，我们也发现了一个比较有意思的地方。

在标普500下跌超过4%后，沪深300哪怕是跟着它下跌，跌幅也是基本小于标普500的。

唯二的两次，一次是08年的10月2日，A股正好是国庆节。

如果将国庆期间的标普500的跌幅累计相加，沪深300的跌幅同样也是小于标普500。

另外一次发生在2009年2月18日，沪深300的跌幅稍稍比标普500大了一丢丢。

我们稍稍再把时间线拉长一点。

如果再看看标普500大跌后，沪深300接下去一段时间的涨跌幅。

就会发现这两个指数的相关性会进一步减弱。

在标普500下跌超过4%之后的一周内，标普500基本都是下跌，而沪深300涨跌的概率正好差不多为一半一半。

整个一周的区间涨跌幅，也依然是沪深300相比标普500会更有一部分超额收益。

写到这里，我突然想到了一个问题。

如果我们在每次标普500大跌超过4%的时候，第二天一开盘就买入沪深300，然后在第三天开盘就卖，会不会赚到情绪面的钱？

一起来看看。

从统计上来看，如果标普500大跌后的次日，直接以开盘价买入沪深300。

不论是以当日收盘价卖出，还是下一日开盘价卖出，赚钱的概率都是比较大的。

每次操作下来的平均收益率能够达到0.7%左右。

假设我们用一千块本金，从2008年9月15日开始计算，每次标普500下跌超过4%，就全仓以开盘价买入。

然后以收盘价卖出，那么到今天，累计会有1305元。

累计收益率为30.5%。

当然，由于A股是T+1交易，我们同样也测算了第二天开盘买入，第三天开盘卖出的情况。

同样一千块本金，累计收益为1235元，累计收益为23.5%。

这么一看，A股确实会受到美股大跌带来的影响，但是影响并没有想象的那么大。

开盘的时候，情绪面或许已经释放完毕，等到收盘或者次日，甚至可能存在套利的机会。

当然，这里必须再提醒一下，以上为模拟测试，不作为任何的投资依据。

不过，从上面的数据上看，美股大跌，对我们而言，并不见得会有多糟糕。

两个经济体，虽有千丝万缕的联系，但依然是两个独立的市场。

我们还是要从整体估值、基本面，从企业本身的盈利状况和发展前景来看待涨跌这个问题。

与其在那吐槽A股垃圾、唉声叹气，还不如去找找里面有没有发财的机会，翻翻更多的石头。