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【银华基金】交易日报 2022-5-13

时间：2022-05-14 08:34:09 | 来源：市场资讯

今日资金面继续延续宽松。早盘股份制和中小行均融出充足，隔夜加权继续维持在1.35%附近，7d价格下行至1.6%附近，14d成交维持在1.7附近，21d成交下行至在1.9%，28d成交在2.0附近。午盘后，隔夜维持平衡，资金面维持宽松直至尾盘，机构平盘无忧。

中国央行今日进行100亿元逆回购操作，中标利率2.1%，持平上次。今日100e逆回购到期。

1Y 220304X1 加权利率 1.9041% 边际利率 --% 全场倍数 4.32倍边际倍数 1.13倍

2Y 220312 加权利率 2.33% 边际利率 --% 全场倍数 3.58倍边际倍数 1.67倍

7Y 210307X8 加权利率 2.8596% 边际利率 --% 全场倍数 5.69倍边际倍数 2倍

今日口行市场需求较好。1Y考虑返费后结果为1.9864，低于二级9.8BP发出。2Y考虑返费后结果为2.37，低于二级次新券1BP发出。7Y老券（剩余5.67Y）考虑返费后结果为2.8853，低于二级3BP发出。

【国债结果】

91D 229921 加权利率 1.5983% 边际利率 1.6351% 全场倍数 6.27倍边际倍数 1.05倍

10Y 220010 加权利率 2.7645% 边际利率 2.79% 全场倍数 4.99倍边际倍数 21.58倍

今日国债市场需求不错。91D发行结果为1.6351，低于二级9.4BP发出。10Y考虑返费后结果为2.798，低于次新券二级0.2BP发出。

2205659,22云南债15,再融资,一般债,5Y,49.0304亿,2.75,（15bp）,全场32.82,边际4.09

2205660,22云南债16,再融资,普通专项,5Y,39.8122亿,2.75,（15bp）,全场32.47,边际3.54

2205733,22湖南债40,新增,产业园专项,15Y,21.6424亿,3.22,（10bp）,全场20.84,边际2.71

2205734,22湖南债41,新增,产业园专项,20Y,17.8亿,3.27,（10bp）,全场20.62,边际2.19

2205735,22湖南债42,新增,产业园专项,10Y,3.3711亿,2.92,（10bp）,全场21.36,边际2.64

2205736,22湖南债43,新增,社会事业专项,15Y,11.3亿,3.22,（10bp）,全场21.01,边际2.54

2205737,22湖南债44,新增,社会事业专项,20Y,4.805亿,3.27,（10bp）,全场20.44,边际1.77

2205738,22湖南债45,新增,社会事业专项,10Y,2.9亿,2.92,（10bp）,全场20.79,边际2.28

2205739,22湖南债46,新增,轨交专项,15Y,8.41亿,3.22,（10bp）,全场20.43,边际1.95

2205740,22湖南债47,新增,水务专项,15Y,0.47亿,3.22,（10bp）,全场21.28,边际2.77

2205741,22湖南债48,新增,水务专项,20Y,0.4亿,3.27,（10bp）,全场18.75,边际1.25

2205742,22湖南债49,新增,保障房专项,15Y,4.89亿,3.22,（10bp）,全场19.96,边际1.98

2205743,22湖南债50,新增,保障房专项,5Y,3.49亿,2.7,（10bp）,全场22.46,边际5.16

2205744,22湖南债51,新增,保障房专项,20Y,5.49亿,3.27,（10bp）,全场20.36,边际1.71

2205745,22湖南债52,新增,保障房专项,7Y,2.7亿,2.92,（10bp）,全场23.07,边际5.48

【短融发行结果】

22光大集团SCP006，，20e， AAA/-， 270D，央企，【2.00】，浦发银行， 2023-02-07，周二到期

22平安租赁SCP005，，20e， AAA/-， 115D，其他，【2.20】，宁波银行， 2022-09-05，周一到期

22新国联SCP001，，5e， AA/-， 247D，国企，【2.70】，浦发银行， 2023-01-18，周三到期

22新国联SCP002，，5e， AA/-， 267D，国企，【2.70】，浦发银行， 2023-02-07，周二到期

22津城建CP005，，5-10e， AAA/-， 365D，国企，【3.84】，中信银行， 2023-05-16，周二到期

【中票发行结果】

22华阳新材MTN007，，5-15e， AAA/-， 2Y+N，国企，【5.50】，民生银行， 2024-05-13，周一到期

22苏交通MTN001，，20亿， AAA/-， 3Y，国企，【2.82】，招商银行， 2025-05-13，周二到期

一级市场（5月16日发行）（一级组）

【利率债】

利率债811.05亿=国债0亿+政金债80亿+地方债731.05亿

【农发】

14:00-15:00

22农发03(增6) 38.4亿元 3年 2.61% 荷兰式

22农发02(增10) 41.6亿元 5年 2.74% 荷兰式

【地方债】

一般政府债

09:30-10:10

(再融资) 22上海债06 60亿元 5年荷兰式招标下限为+10BP

(再融资) 22上海债07 209.8亿元 7年荷兰式招标下限为+10BP

10:30-11:10

(医疗专项) 22青海债07N 0.1424亿元 7年荷兰式招标下限为+25BP

专项政府债

09:30-10:10

(再融资) 22上海债08 143.6亿元 3年荷兰式招标下限为+10BP

(再融资) 22上海债09 100亿元 5年荷兰式招标下限为+10BP

(再融资) 22上海债10 141.4亿元 7年荷兰式招标下限为+10BP

10:30-11:10

(其他专项) 22青海债08N 5.598亿元 10年荷兰式招标下限为+25BP

(其他专项) 22青海债09N 6.88亿元 15年荷兰式招标下限为+25BP

(其他专项) 22青海债10N 2亿元 20年荷兰式招标下限为+25BP

(其他专项) 22青海债11N 4.13亿元 30年荷兰式招标下限为+15BP

(收费公路专项) 22青海债12N 2亿元 30年荷兰式招标下限为+15BP

(再融资) 22青海债13N 45.5825亿元 5年荷兰式招标下限为+25BP

(再融资) 22青海债14N 9.9185亿元 10年荷兰式招标下限为+25BP

【超短融】

22厦港务SCP002:厦门港务控股集团有限公司,70D,AAA,4亿,国企,福建,交通基础设施,发行:0516,缴款:0517,上市:0518

22厦港务SCP003:厦门港务控股集团有限公司,70D,AAA,8亿,国企,福建,交通基础设施,发行:0516,上市:0519

22沪电力SCP005:上海电力股份有限公司,86D,AAA,27亿,央企,上海,电力Ⅲ,发行:0516,上市:0519

22华能水电SCP006:华能澜沧江水电股份有限公司,164D,AAA,10亿,央企,云南,独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ,发行:0516,上市:0518

22宝钢SCP006:宝山钢铁股份有限公司,177D,AAA,30亿,央企,上海,金属、非金属与采矿,发行:0516,上市:0519

22长沙水业SCP003:长沙水业集团有限公司,30D,AA+,2亿,国企,湖南,水务Ⅲ,发行:0516,缴款:0517,上市:0518

【短融】

22平安租赁CP001:平安国际融资租赁有限公司,1Y,AAA,10亿,公众企业,上海,多元金融服务,发行:0516-0517,缴款:0518,上市:0519

【中票】

22融和融资GN002:中电投融和融资租赁有限公司,3Y,AAA,10亿,央企,上海,消费信贷Ⅲ,发行:0516-0517,缴款:0518,上市:0519,休1

【ABS】

无

【其他金融债】

22昌吉农商绿色金融债01 0.57亿元 3年 AA-/AA- 联合资信簿记建档 4-5 10:00-16:00 中信建投

【企业债】

无

【公司债】

22中铁04-小公募中国铁建 5月16日 14:00-17:00 15亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/- 无担保华泰联合/中信证券 3-4 上交所

22远发02-小公募中远海发 5月16日 14:00-18:00 15亿元 (未设基础规模) 5年 AAA/AAA 联合资信无担保国泰君安/招商证券/中信建投/光大证券/平安证券/海通证券 2.9-3.9 上交所

22安信S1-小公募安信证券 5月16日 14:00-17:00 40亿元 (未设基础规模) 365D AAA/A-1 联合资信无担保国泰君安/国信证券 2-3 上交所

【非公开】

南京江宁经济技术开发集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) 5月16日 5亿元 365D 2.2-3.2 AAA/- 无担保中金公司/招商证券上交所

重庆经开区投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券 5月16日 14.7亿元 3年 0-4.3 AA+/- 无担保申万宏源/五矿证券上交所

靖江市北辰城乡投资建设有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) 5月16日 1.4亿元 365D 0-5.8 AA/- 有担保重庆三峡融资担保集团股份有限公司担保民生证券上交所

【PPN】

22淮北建投PPN004 ：【4.5-5.7】淮北市建投控股集团有限公司, 2Y+1Y,AA+,5亿,国企,安徽,发行：0516-0517,缴款：0518,已发公募：22淮北建投SCP002，主承：兴业银行。

22镜湖建投PPN001：【4-5】芜湖市镜湖建设投资有限公司, 3Y,AA,5亿,国企,安徽,发行：0516-0517,缴款：0518,已发公募：20镜湖债，主承：中信银行/国信证券/杭州银行。

二级市场

【存款】（线下组）

今日线下存款继续下行，基金仍有存出需求，交投尚可。

【利率债】（二级组）

今天短利率交投一般，资金面宽松，收益率延续下行。

今日1Y以上期限个券收益整体上行，上午市场维持活跃，收益率开盘后小幅下行并窄幅震荡，临近午盘，随着社融数据公布时间渐近，止盈盘逐渐增多，收益率开始上行，午后期货跳水使得市场进一步走弱。尾盘，社融数据公布后，收益率一度短暂下行，随后在止盈盘带动下反弹。

地方债今日交投略活跃，各资质地区都有成交，其中中等资质地区成交较多。

今日NCD交投情绪火爆，成交集中在国股城商。早盘伊始各期限存单需求火爆收益一路下行，至午盘，3m存单下行6bp左右,6m以上期限存单下行4bp左右。午后买盘需求减弱收益小幅上行1bp左右，至尾盘各期限存单收益维持小幅波动；具体来看，6月底1.60；9月底1.88；10月底2.05；12月底2.05；明年1月到期2.225；明年3月到期2.24；明年4月到期2.31。

今天银行间短券交投情绪火热，买盘积极参与，各期限价格继续下行，年内到期品种下行5-10BP，跨年品种下行1-2BP，各期限均有较多买盘关注，尤以三季度到期品种交投最为活跃，买盘以基金为主，券商、银行均有参与。