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【银华基金】交易日报 2021-12-17

时间:2021-12-18 08:37:12 | 来源:市场资讯

资金日评 (资金组)

今日资金面整体平衡宽松。早盘银行隔夜融出充足,非银押信用7d/14d ofr在2.45%/2.5%附近,随后逐步下行至2.35-2.4%/2.4%附近,并伴随大量成交。跨年期限21d ofr 在3.3%附近,28d ofr在3.1%附近。早盘过后,各期限供给依旧较多,7d/14d价格进一步下行至2.25-2.3%/2.35%附近。午后,资金面维持宽松,隔夜减点频现,非银7d整量ofr 在2.3%附近。市场宽松情绪延续至尾盘,各机构轻松平盘。

一级市场(今日结果) (一级组)

【口行结果】

1Y 210308X2   加权利率 2.1214%   边际利率 --%   全场倍数 4.06倍   边际倍数 3.25倍   

2Y 210322X10   加权利率 2.3726%   边际利率 --%   全场倍数 4.52倍   边际倍数 1.51倍

 1Y市场需求弱,考虑返费后结果低于二级17.4BP发在2.2055,倒挂水平与历史情况相比严重。

2Y市场需求尚可,考虑返费后结果低于二级12.1BP发在2.4183,倒挂水平与历史情况相比严重。

【国债结果】

91D 219962   加权利率 2.1611%   边际利率 2.3075%   全场倍数 1.92倍   边际倍数 1.17倍   

50Y 210003X3   加权利率 3.4316%   边际利率 --%   全场倍数 3.5倍   边际倍数 3.76倍

91D市场需求一般,发行结果低于二级1.7BP发在2.3075,倒挂水平与历史情况相比优。

50Y市场需求弱,考虑返费后结果低于二级5.49BP发在3.49,倒挂水平与历史情况相比严重。

2021年12月17日一级短融发行结果

21电网SCP032, ,110e, AAA/-, 140D, 央企, 【2.32】, 平安银行, 2022-05-06, 周五到期

21电网SCP031, 休2,100e, AAA/-, 260D, 央企, 【2.38】, 交通银行, 2022-09-03, 周六到期

21陕延油SCP011, ,40e, AAA/-, 270D, 国企, 【2.40】, 工商银行, 2022-09-16, 周五到期

21徐工集团SCP013, ,5e, AAA/-, 91D, 国企, 【2.40】, 中信银行, 2022-03-18, 周五到期

21锡交通SCP005, ,8e, AAA/-, 28D, 国企, 【2.40】, 中信银行, 2022-01-14, 周五到期

21雅砻江SCP010, ,10e, AAA/-, 150D, 央企, 【2.42】, 国开行, 2022-05-16, 周一到期

21邮政SCP016, ,20e, AAA/-, 270D, 央企, 【2.42】, 兴业银行, 2022-09-13, 周二到期

21粤铁建SCP007, ,10e, AAA/-, 270D, 国企, 【2.66】, 交通银行, 2022-09-13, 周二到期

21金川SCP002, ,10e, AAA/-, 180D, 国企, 【2.75】, 兴业银行, 2022-06-15, 周三到期

21航天电子SCP004, ,10e, AA+/-, 122D, 央企, 【2.75】, 招商银行, 2022-04-18, 周一到期

21龙盛SCP002, ,5e, AAA/-, 180D, 民企, 【2.80】, 中信银行, 2022-06-15, 周三到期

21天健集SCP004, ,10-15e, AA+/-, 270D, 国企, 【2.90】, 招商银行, 2022-09-13, 周二到期

21良渚文化CP003, ,8e, AA+/-, 365D, 国企, 【2.94】, 中信银行, 2022-12-20, 周二到期

21河南资产SCP004, ,6e, AAA/-, 180D, 国企, 【2.95】, 兴业银行, 2022-06-15, 周三到期

21晋能煤业SCP014, ,0-15e, AAA/-, 210D, 国企, 【2.96】, 光大银行, 2022-07-15, 周五到期

21东方新城SCP001, ,4e, AA+/-, 270D, 国企, 【3.00】, 宁波银行, 2022-09-13, 周二到期

21温江兴蓉CP001, ,4e, AA+/A-1, 365D, 国企, 【3.10】, 兴业银行, 2022-12-20, 周二到期

21贵州交通SCP004, ,5e, AAA/-, 180D, 国企, 【3.10】, 浦发银行, 2022-06-15, 周三到期

21渝惠通SCP002, ,5e, AA+/-, 270D, 国企, 【3.25】, 中信银行, 2022-09-16, 周五到期

21九州通SCP001, ,5e, AA+/-, 90D, 民企, 【3.50】, 汉口银行, 2022-03-17, 周四到期

21中林集团SCP003, ,5-10e, AA+/-, 270D, 央企, 【4.50】, 南京银行, 2022-09-13, 周二到期

21镇江交通SCP010, ,5e, AA+/-, 270D, 国企, 【4.60】, 国泰君安, 2022-09-13, 周二到期

21陕文投SCP002, ,1-2e, AA/-, 270D, 国企, 【5.00】, 浙商银行, 2022-09-16, 周五到期

21阳谷祥光SCP001, ,5e, AA/-, 270D, 其他, 【6.50】, 恒丰银行, 2022-09-13, 周二到期

21磁湖高新CP005, 休2,0-5e, AA/-, 365D, 国企, 【取消发行】, 招商证券, 2022-12-17, 周六到期

21山东公用CP001, 休2,0-5e, AA/A-1, 365D, 国企, 【取消发行】, 渤海银行, 2022-12-17, 周六到期

2021年12月17日一级中票发行结果

21中远租赁MTN001, ,3-7e, AA+/-, 3Y, 央企, 【4.50】, 上海银行, 2024-12-17, 周二到期

21大足石刻MTN002, ,0-2e, AA/-, 2Y+1Y, 国企, 【7.20】, 浦发银行, 2024-12-17, 周二到期

21荆门城建MTN003, 休1,4e, AA/-, 2Y+2Y+1Y, 国企, 【3.69】, 海通证券, 2026-12-20, 周日到期

21中铁四局MTN002, ,7.5e, AAA/AAA, 3Y+N, 央企, 【3.34】, 兴业银行, 2024-12-20, 周五到期

21润企投资MTN002, ,4.5e, AA/-, 3Y+2Y, 国企, 【6.30】, 南京银行, 2026-12-17, 周四到期

21武汉城投MTN001, ,3e, AAA/-, 5Y+5Y, 国企, 【3.87】, 中金公司, 2031-12-17, 周三到期

21三一MTN002, ,10e, AAA/-, 3Y, 民企, 【3.30】, 工商银行, 2024-12-17, 周二到期

21德阳经开MTN001, ,0-10e, AA/AA+, 3Y+2Y, 国企, 【4.80】, 招商证券, 2026-12-17, 周四到期

21青岛国信MTN004, 休1,5-10e, AAA/AAA, 2Y+N, 国企, 【3.39】, 交通银行, 2023-12-17, 周日到期

21建发MTN002, ,5-10e, AAA/AAA, 3Y+N, 国企, 【4.30】, 招商银行, 2024-12-17, 周二到期

21苏美达MTN001, 休1,10-16e, AA+/AA+, 2Y+N, 央企, 【4.80】, 南京银行, 2023-12-17, 周日到期

21常德交投MTN001, ,0-12e, AA/-, 3Y+2Y, 国企, 【4.45】, 中信建投证券, 2026-12-17, 周四到期

21重庆建桥PPN001:【6.40】重庆建桥实业发展有限公司, 3Y,AA(浙商银行创设3亿CRMW),10亿,国企,重庆发行:1215,缴款:1216,主承,渤海银行。

21淮安开发PPN004:【5.20】淮安开发控股有限公司, 1Y+1Y+1Y,AA+,1-10亿,国企,江苏发行:1216,缴款:1217,已发公募:21淮安开发SCP005,

21肥西城乡PPN002:【3.73】肥西县城乡建设投资(集团)有限公司, 3Y,AA+,2.4亿,国企,安徽发行:1215-1216,缴款:1217,已发公募:21肥西城乡SCP002,

21东泰投资PPN005:【5】如东县东泰社会发展投资有限责任公司, 3Y,AA+,不超过2.9亿,国企,江苏发行:1215-1216,缴款:1217,已发公募:14如东东泰债,

21粤环保GN001, 休1,7.3e, AAA/-, 3Y+2Y, 国企, 【3.08】, 工商银行, 2026-12-20, 周日到期

21晋江产投PPN002:【4.50】福建省晋江产业发展投资集团有限公司, 3Y,AA(担保人:晋江市国有资本投资运营有限责任公司(AA+)),4亿,国企,福建发行:1215-1216,缴款:1217,已发公募:21晋江产投MTN002,

21通顺交投PPN001:【5.93】唐山市通顺交通投资开发有限责任公司, 2Y+2Y+1Y,AA+,不超过10亿,国企,河北发行:1215-1216,缴款:1217,已发公募:21通顺交投SCP002,

21京城投PPN004:【3.70】北京城建投资发展股份有限公司, 3Y+2Y/5Y,AAA,不超过10亿,国企,北京发行:1216,缴款:1217,已发公募:21京城投MTN004,

21盐城盛州PPN001:【6.50】盐城盛州集团有限公司, 3Y,AA,1-3亿,国企,江苏发行:1215-1216,缴款:1217,主承,民生银行。

21嵊州城南PPN002:【4.57】嵊州市城南建设投资有限公司, 3Y,AA/AA+(担保人:嵊州市投资控股有限公司(AA+)),不超过6亿,国企,浙江发行:1215-1216,缴款:1217,主承,光大银行。

一级市场(12月20日发行) (一级组)

【利率债】

12月20日

今日簿记利率债

利率债0亿=国债0亿+政金债0亿+地方债0亿

今日簿记政金债

今日簿记地方债

一般政府债

专项政府债

【短融中票】

2021-12-20中票一级发行信息

21山西建投MTN006:山西建设投资集团有限公司,2Y+N,AAA,5~13亿,国企,山西,建筑与工程Ⅲ,发行:1220,缴款:1221,上市:1222

21东南国资MTN002:南京东南国资投资集团有限责任公司,2Y+N,AAA,28亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1220-1221,缴款:1222,上市:1223

21京能源MTN002(可持续挂钩):【2.6~3.6】,北京能源集团有限责任公司,3Y,AAA,15亿,国企,北京,电力Ⅲ,发行:1220,缴款:1221,上市:1222,与可持续发展绩效目标挂钩,内附票面利率调整机制,休2

21邹城城资MTN002:邹城市城资控股集团有限公司,3Y,AA+/AAA,2~5亿,国企,山东,综合类Ⅲ,发行:1220,缴款:1221,上市:1222,(中国投融资担保股份有限公司:不可撤销连带责任担保),休2

21城发投资MTN001:城发投资集团有限公司,2Y+1Y,AA+,0~8亿,国企,山东,建筑与工程Ⅲ,发行:1220,缴款:1221,上市:1222,休2

21乐清国投MTN002:乐清市国有投资有限公司,5Y,AA+,3亿,国企,浙江,建筑与工程Ⅲ,发行:1220-1221,缴款:1222,上市:1223

21孝感高创MTN001:孝感市高创投资有限公司,2Y+1Y,AA,0~10亿,国企,湖北,房地产管理和开发,发行:1220,缴款:1221,上市:1222,休2

【1220PPN发行汇总】

21宁乡国资PPN005:【待定】宁乡市国资投资控股集团有限公司, 1Y+1Y+1Y,AA,不超过5亿,国企,湖南,发行:1220-1221,缴款:1222,已发公募:21宁乡国资SCP002,主承:中信银行。 

21袁州国投PPN003:【5.2-6.35】宜春市袁州区国投集团有限公司, 2Y+1Y,AA,不超过5亿,国企,江西,发行:1220-1221,缴款:1222,主承:中信建投证券/民生银行、江西银行。 

21宿州城投PPN004:【3.5-4.5】宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司, 3Y,AA+,4.5亿,国企,安徽,发行:1220-1221,缴款:1222,已发公募:21宿州城投CP003,主承:浦发银行。 

21南湖投资PPN001:【3.3-4.3】嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司, 3Y,AA+,3亿,国企,浙江,发行:1220-1221,缴款:1222,已发公募:21南湖投资MTN001,主承:宁波银行/北京银行。

2021-12-20超短融一级发行信息

21云能投SCP016:云南省能源投资集团有限公司,60D,AAA,15~20亿,国企,云南,综合类Ⅲ,发行:1220,缴款:1221,上市:1222,休2

21光明SCP002:光明食品(集团)有限公司,90D,AAA,30亿,国企,上海,食品,发行:1220,缴款:1221,上市:1222

21华能水电SCP015:华能澜沧江水电股份有限公司,93D,AAA,5亿,央企,云南,独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ,发行:1220,缴款:1221,上市:1222

21电网SCP033:国家电网有限公司,140D,AAA,20亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:1220,缴款:1221,上市:1222

21华发实业SCP003:珠海华发实业股份有限公司,180D,AAA,10~15.9亿,国企,广东,房地产管理和开发,发行:1220-1221,缴款:1222,上市:1223

21徐工股份SCP003:徐工集团工程机械股份有限公司,189D,AAA,10亿,国企,江苏,机械,发行:1220,缴款:1221,上市:1222

21渝两江SCP005:重庆两江新区开发投资集团有限公司,240D,AAA,17亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:1220-1221,缴款:1222,上市:1223

21中建材集SCP005:中国建材集团有限公司,270D,AAA,5亿,央企,北京,机械,发行:1220,缴款:1221,上市:1222,休2

21袍江工业SCP003:绍兴袍江工业区投资开发有限公司,60D,AA+,10亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,发行:1220,缴款:1221,上市:1222,休2

21华工科技SCP001:华工科技产业股份有限公司,90D,AA+,2亿,国企,湖北,电子设备、仪器和元件,发行:1220,缴款:1221,上市:1222

21凯盛科技SCP007:凯盛科技集团有限公司,125D,AA+,5亿,央企,北京,建材Ⅲ,发行:1220-1221,缴款:1222,上市:1223

21淮南建发SCP001:淮南建设发展控股(集团)有限公司,270D,AA,0~10亿,国企,安徽,建材Ⅲ,发行:1220-1221,缴款:1222,上市:1223,休1

21黄石国资SCP001:黄石市国有资产经营有限公司,270D,AA,10亿,国企,湖北,资本市场,发行:1220-1221,缴款:1222,上市:1223,休1

2021-12-20短融一级发行信息

21通泰CP002:张家口通泰控股集团有限公司,1Y,AA,5~10亿,国企,河北,交通基础设施,发行:1220,缴款:1221,上市:1222

21扬州绿产CP002:扬州绿色产业投资发展控股(集团)有限责任公司,1Y,AA,3亿,国企,江苏,商业服务与用品,发行:1220,缴款:1221,上市:1222

今日簿记ABS

农盈利信2021年第四期不良资产支持证券资产支持证券

主承:华泰证券/中信证券

时间:09:30-15:00

21农盈利信4优先 1.63亿元 1.1年 2023/01/26 AAA 2.7-3.7 中证鹏元 簿记建档

21农盈利信4C 0.6亿元 2.3年 2024/04/26 - 中证鹏元 

工元至诚2021年第八期不良资产支持证券资产支持证券

主承:中金公司/申万宏源

时间:09:00-15:00

21工元至诚8优先 0.13亿元 1.8年 2023/09/26 AAA 3.3-4.3 中诚信国际 簿记建档

21工元至诚8C 0.07亿元 4.8年 2026/09/26 - 中诚信国际 

飞驰建普2021年第二期微小企业贷款资产支持证券资产支持证券

主承:招商证券/中信建投/华泰证券/中金公司/中信证券

时间:09:30-15:00

21飞驰建普2A 40.1亿元 0.6年 2022/07/26 AAA 2.4-3.4 联合资信 簿记建档

21飞驰建普2B 1.57亿元 0.7年 2022/08/26 AAA 2.7-3.7 联合资信 簿记建档

21飞驰建普2C 8.4423309亿元 1.7年 2023/08/26 - 联合资信 

21甬城农商二级 5.5亿元 5+5年 AA-/A+ 中诚信国际 簿记建档 5-5.5 09:00-16:00 国信证券

21利民债 12月20日 14:00-16:00 10亿元 7年 (4-7Y 25%)AA- AAA 东方金诚 安徽省信用融资担保集团有限公司 东北证券 跨市场 安徽省 2021/12/21 上限6.5

21西安高新债02 12月20日 14:00-16:00 8+7亿元 7年 (3-7Y 20%)AAA AAA 中诚信国际 开源证券/西部证券 跨市场 陕西省 2021/12/21 上限5.99

21上航Y1-小公募 中交上航 12月20日 14:00-18:00 5亿元 (未设基础规模) 3+N年 AAA/AAA 新世纪 无担保 国信证券/华英证券 3-4 上交所 (次级债)

21南山02-小公募 南山集团 12月20日 14:00-17:00 9亿元 (未设基础规模) 1+1+1年 AAA/AAA 联合资信 无担保 中信建投 5-6 上交所 

21国金C2-小公募 国金证券 12月20日 14:00-16:00 5+10亿元 (未设基础规模) 2年 AAA/AA+ 新世纪 无担保 中信建投 3.2-4.2 上交所 (次级债)

21皖控01-小公募 安徽国控 12月20日 14:00-17:00 2亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 大公国际 无担保 华安证券 3-4 上交所 

21柳建02-小公募 柳州建投 12月20日 15:00-17:00 5.7亿元 (未设基础规模) 2年 AA/AA+ 联合资信 有担保 柳州市城市投资建设发展有限公司担保 国海证券/五矿证券 6.5-7.5 上交所 

21龙川G4-小公募 龙川控股 12月20日 14:00-17:00 5亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/- 无担保 兴业证券/中金公司 3.6-4.8 上交所 

21昆投02-小公募 昆山国创 12月20日 14:00-17:00 15亿元 (未设基础规模) 3年 AA+/AA+ 新世纪 无担保 国开证券/东吴证券/财达证券 3-3.9 上交所 

21泸发02-小公募 泸州发展集团 12月20日 14:00-17:00 1亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA/AAA 东方金诚 有担保 天府信用增进股份有限公司担保 中信证券 5.5-6 深交所 

响水县灌江控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 12月20日 2亿元 2年 [] AA/AA+ 中证鹏元 有担保 苏州市农业融资担保有限公司担保 中泰证券 上交所

成都凯利捷投资发展有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期) 12月20日 5.4亿元 2年 [] AA/- 有担保 成都市青白江区国有资产投资经营有限公司担保 天风证券 上交所

玉林市玉东建设投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 12月20日 2亿元 5年 6-6.5 AA/- 无担保 国海证券 上交所

睢县发展投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 12月20日 3亿元 5年 6-7 AA-/AAA 中证鹏元 有担保 河南省中豫融资担保有限公司担保 中航证券 上交所

西安航天城投资发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期) 12月20日 9.5亿元 3+2年 5.2-6.2 AA+/- 无担保 万联证券/东莞证券 上交所

铜陵大江投资控股有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 12月20日 合计发行8亿元 3年/2年 3.5-4.8/4.5-6 AA/- 无担保 海通证券 上交所

今日线下存款价格几乎全线上行,各家相继提价。当前时点,机构以观望为主,参与度较低,交投清淡。

今日1Y以上期限利率债收益率有所分化,超长端、8~9Y期限个券表现较为强势,收益率有所下行,7Y内品种、10Y新券面临调整。

【信用债】

今日短融交投情绪偏弱,成交主要集中6m内高评级品种,买卖盘均减弱,买盘主要为基金和资管,卖盘主要为银行和基金,季内期限收益率变化不大,中长端收益率继续上行,各期限估值加点成交。

今日NCD交投清淡,成交集中在国股与大行,全天收益大幅上行,早盘各期限存单昨日成交位置交投情绪尚可,随后抛盘不断增多,买盘观望情绪浓厚逐步退价,午后1y国股存单一路上行至2.745附近,其余期限亦上行2-3bp左右,至收盘情绪稍有好转。具体来看,12月底1.90;明年3月底2.61;明年6月底2.68;明年9月底2.73,明年12月底2.745。

今天中票交投情绪一般,成交大多贴近估值或小幅高于估值,交投集中于3Y内中高评级品种。

今日公司债企业债交投一般,收益小幅上行,成交多估值附近。1年附近买盘不多,需求主要集中在2-3年附近AAA和优质AA+品种。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、张鲲翼、廖雪、王皓然、金嘉伟、高洁、王忻怡、马梓涵

一级组:李恺天、宋达、洪磊

线下组:于茜、武毓捷、耿丹庭、杨扬雪

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、杨旭、倪逸芸、高红、姜时雨

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