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【银华基金】交易日报 2021-3-5

时间：2021-03-06 08:30:40 | 来源：新浪财经-自媒体综合

来源：银华固收交易

资金日评（资金组）

今日资金面依旧保持宽松态势，早盘隔夜供给充足。早盘开盘非银ofr 7d/14d 价格在2.0%/2.3%附近，随后小幅降至1.9%/2.2%并大量成交，更长跨月期限质押信用债多成交在2.7%以上。临近午盘，隔夜供给稍有收敛，但依旧保持宽松。午后，各期限成交价格未见大幅波动，非隔夜期限供需清淡，市场整体保持宽松情绪。今日隔夜加权价格较前日下行明显，成交价格多在加权之上。宽松情绪直至尾盘，机构平盘无忧。

央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，今日有200亿元逆回购到期。

一级市场（今日结果）（一级组）

【利率债】

【交易所国开结果】

5Y 018018X1 加权利率 3.1614% 全场倍数 7.75倍边际倍数 14倍

7Y 018014X3 加权利率 3.272% 全场倍数 6.44倍边际倍数 1.92倍

今日交易所国开市场情绪略好于前期。5Y考虑返费后结果为3.1951，低于中债估值10.25BP发出；7Y考虑返费后结果为3.2991，低于中债估值10.57BP发出。

【口行结果】

1Y 210301 加权利率 2.56% 全场倍数 3.77倍边际倍数 1.2倍

2Y 210312 加权利率 3.04% 全场倍数 4.54倍边际倍数 1.55倍

7Y 210307X6 加权利率 3.5276% 全场倍数 5.25倍边际倍数 2.84倍

今日口行市场情绪稳定。1Y考虑返费后结果为2.64，高于二级价格1.0BP；2Y考虑返费后结果为3.08，高于中债估值2.0BP；7Y考虑返费后结果为3.5493，低于中债估值2.13BP。

【国债结果】

91D 219911 加权利率 1.971% 边际利率 2.0237% 全场倍数 3.54倍边际倍数 2.22倍

182D 219910 加权利率 2.1881% 边际利率 2.2613% 全场倍数 2.76倍边际倍数 4.29倍

今日国债市场情绪稳定。3M考虑返费后结果为2.0237，低于二级价格3.63BP；6M考虑返费后结果为2.2613，低于中债估值4.18BP。

【短融中票】

2021年3月5日一级短融发行结果

21中建八局SCP002，，15e，AAA，20D，央企，【2.39】，平安银行，2021-03-25，周四到期

21越秀集团SCP001，，20e，AAA，180D，国企，【2.8】，兴业银行，2021-09-01，周三到期

21广州国资SCP002，，10e，AAA，180D，国企，【2.85】，兴业银行，2021-09-01，周三到期

21中交一公SCP002，，20e，AAA，68D，央企，【2.98】，江苏银行，2021-05-12，周三到期

21常城建SCP005，，5e，AAA，240D，国企，【3.2】，南京银行，2021-11-03，周三到期

21象屿SCP003，，6e，AAA，180D，国企，【3.4】，浦发银行，2021-09-01，周三到期

21大唐租赁SCP001，休2，10e，AAA，180D，央企，【3.4】，天津银行，2021-09-04，周六到期

21渤海证券CP003，，#N/A，AAA，91D，国企，【3.5】，，2021-06-07，周一到期

21闽电子SCP002，，4-5e，AAA，180D，国企，【4.35】，厦门银行，2021-09-01，周三到期

21天富SCP001，，3e，AA+，270D，国企，【5.2】，中信银行，2021-11-30，周二到期

21泰华信SCP002，，5e，AA+，270D，国企，【5.8】，江苏银行，2021-11-30，周二到期

2021年3月5日一级中票发行结果

21汇金MTN001，，20e，AAA，2Y，央企，【3.35】，光大银行，2023-03-08，周三到期

21义乌国资MTN001，，7e，AA+，3Y，国企，【4.08】，中信建投证券，2024-03-08，周五到期

21苏州高新MTN002，，5e，AAA，3Y，国企，【3.8】，招商银行，2024-03-05，周二到期

21长沙城投MTN001，休1，5e，AAA，7Y，国企，【4.35】，兴业银行，2028-03-05，周日到期

21麓山投资MTN001，，6.2e，AA+，3Y，国企，【4.2】，兴业银行，2024-03-05，周二到期

21威宁投资MTN001，，5e，AA+，3Y，国企，【5.1】，国开行，2024-03-05，周二到期

21金圆投资MTN001，，10-15e，AAA，3Y，国企，【3.85】，中信证券，2024-03-08，周五到期

21常德城投PPN003：【4.9】常德市城市建设投资集团有限公司,3Y+2Y,AA+,10亿,国企,湖南发行：0304,缴款：0305,已发公募：PR常德债,主承：中信建投证券/中国银行

21海安开投PPN001：【6.15】海安开发区建设投资有限公司,1Y,AA+,4.65亿,国企,江苏发行：0304-0305,缴款：0308,已发公募：21海安开投SCP001,主承：中国银行

21常熟交通PPN002：【4.2】常熟市交通公有资产经营有限公司,3Y,AA+,3亿,国企,江苏发行：0303-0304,缴款：0305,：,主承：中信银行/建设银行

21渭南城投MTN001，，2-5e，AA，3Y，国企，【取消发行】，交通银行，2024-03-05，周二到期

一级市场（3月8日发行）（一级组）

【利率债】

利率债170亿=国债0亿+政金债170亿+地方债0亿

农发

14:00-15:00

21农发02(增发) 80亿元 3年 3.19% 荷兰式追加不超过10亿

20农发08(增14) 90亿元 5年 3.45% 荷兰式追加不超过10亿

今日簿记地方债

无

【短融中票】

【2021-03-08超短融一级发行信息】

3月08日, 21国药控股SCP002, 0.17年, 30亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-10, 03-11

3月08日, 21连云港SCP002, 0.22年,5亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-10, 03-11

3月08日, 21杭州钢铁SCP001, 0.25年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-09, 03-10

3月08日, 21恒健SCP001, 0.25年,20亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-10, 03-11

3月08日, 21首旅酒店SCP002, 0.25年, 4亿, AAA, 国企, 【2.60-3.10】, 03-10, 03-11

3月08日, 21苏科技城SCP002, 0.25年, 2亿, AA, 国企, 【待定】, 03-09, 03-10

3月08日, 21建发SCP005, 0.27年,10亿, AAA, 国企, 【2.45-2.95】, 03-10, 03-11

3月08日, 21九龙江SCP001, 0.28年,8亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-10, 03-11

3月08日, 21厦路桥SCP004, 0.29年,5.5亿, AAA, 国企, 【2.50-3.50】, 03-10, 03-11

3月08日, 21中铝资本SCP002, 0.35年, 8亿, AA+, 央企, 【待定】, 03-10, 03-11

3月08日, 21沪电力SCP004, 0.37年,19亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-10, 03-11

3月08日, 21中方财团SCP001, 0.45年, 3亿, AAA, 国企, 【2.60-3.60】, 03-10, 03-11

3月08日, 21红狮SCP001, 0.46年,10亿, AAA, 民企, 【待定】, 03-10, 03-11

3月08日, 21陕交建SCP003, 0.48年,20亿, AAA, 国企, 【2.00-2.89】, 03-10, 03-11

3月08日, 21粤能源SCP001, 0.49年,30亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-10, 03-11

3月08日, 21津城建SCP007, 0.49年休1, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-09, 03-10

3月08日, 21天津港SCP001, 0.49年,10亿, AAA, 国企, 【3.40-4.40】, 03-10, 03-11

3月08日, 21陕煤化SCP002, 0.49年休1, 30亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-09, 03-10

3月08日, 21宁沪高SCP005, 0.49年,6亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-09, 03-10

3月08日, 21苏州资产SCP003, 0.49年休1, 3亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-09, 03-10

3月08日, 21南浦口SCP002, 0.49年,5亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-10, 03-11

3月08日, 21镇江交通SCP002, 0.49年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-10, 03-11

3月08日, 21淮南矿SCP001, 0.66年,15亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-10, 03-11

3月08日, 21金隅SCP002, 0.73年,15亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-10, 03-11

3月08日, 21中化工SCP005, 0.74年休2, 20亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-09, 03-10

3月08日, 21新疆国投SCP001, 0.74年休1, 7.5亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-10, 03-11

3月08日, 21城东投资SCP001, 0.74年休1, 10亿, AA, 国企, 【3.60-4.60】, 03-10, 03-11

【2021-03-08证券公司短期融资券一级发行信息】

3月08日, 21浙商证券CP002, 0.25年,15亿, AAA, 国企, 【2.00-4.00】, 03-09, 03-10

3月08日, 21平安证券CP003, 0.25年,30亿, AAA, 公众, 【2.00-3.50】, 03-09, 03-10

【2021-03-08短融一级发行信息】

3月08日, 21滁州城投CP001, 1.00年,10亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-10, 03-11

3月08日, 21三门峡CP001, 1.00年,5+5亿, AA+, 国企, 【4.00-5.00】, 03-10, 03-11

3月08日, 21良渚文化CP001, 1.00年,5亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-10, 03-11

3月08日, 21北辰科技CP001, 1.00年,3+2亿, AA+, 国企, 【5.50-6.50】, 03-10, 03-11

3月08日, 21溧水城建CP002, 1.00年,5亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-10, 03-11

3月08日, 21皖北煤电CP001, 1.00年,4+1.9亿, AA, 国企, 【待定】, 03-10, 03-11

3月08日, 21赣州开投CP002, 1.00年,10亿, AA, 国企, 【待定】, 03-10, 03-11

【2021-03-08中票一级发行信息】【20】只,【166.65】亿

3月08日, 21广州地铁MTN006, 2.00年, 25亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-10, 03-11

3月08日, 21龙岩汇金MTN001, 2+N年,3+0亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-09, 03-10

3月08日, 21南京农副MTN001, 2+1年休1, 4.9亿, AA, 国企, 【待定】, 03-10, 03-11

3月08日, 21滨江房产MTN002, 3.00年休1, 9.1亿, AAA, 民企, 【待定】, 03-10, 03-11

3月08日, 21兆润投资MTN001, 3.00年休1, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-10, 03-11

3月08日, 21华数MTN001, 3.00年休1,10亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-10, 03-11

3月08日, 21陕煤化MTN002, 3.00年休1, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-10, 03-11

3月08日, 21广州资管MTN001, 3.00年休1, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-10, 03-11

3月08日, 21金地MTN002A, 3.00年休1, 10亿, AAA, 公众, 【待定】, 03-10, 03-11

3月08日, 21首旅MTN005, 3.00年休1,5+5亿, AAA, 国企, 【3.30-4.30】, 03-10, 03-11

3月08日, 21国盛MTN001, 3+2年,15亿, AAA, 国企, 【3.00-3.60】, 03-10, 03-11

3月08日, 21桂交投MTN001, 3+2年,15亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-10, 03-11

3月08日, 21鸿商产业MTN002, 3.00年休1, 5亿, AA+, 民企, 【6.00-7.00】, 03-10, 03-11

3月08日, 21湛江建投MTN001A, 3.00年休1, 2.5亿, AA, 国企, 【3.80-4.80】, 03-10, 03-11

3月08日, 21江阴高新MTN002, 3.00年休1, 1.65亿, AA, 国企, 【待定】, 03-10, 03-11

3月08日, 21新余城建MTN001, 3+2年,5+5亿, AA, 国企, 【4.00-5.50】, 03-10, 03-11

3月08日, 21邯郸交建MTN001, 3.00年休1, 3+2亿, AA, 国企, 【4.50-5.50】, 03-10, 03-11

3月08日, 21金地MTN002B, 5.00年,5亿, AAA, 公众, 【待定】, 03-10, 03-11

3月08日, 21舟山交投MTN001, 5.00年, 10亿, AA+, 国企, 【3.80-5.00】, 03-10, 03-11

3月08日, 21湛江建投MTN001B, 5.00年, 2.5亿, AA, 国企, 【4.10-5.10】, 03-10, 03-11

【其他金融债】

无

【ABS】

中电投融和融资租赁有限公司2021年度第一期新基建资产支持商业票据

主承：南京银行

时间：3月8日9:00-3月9日17:00

21新基建ABN001优先9.03亿元 0.3年2021/06/10 AAA 2.5-3.3 新世纪簿记建档

21新基建ABN001次 0.5亿元 0.3年2021/06/10 - 新世纪

【公司债】

21蓉高K1-小公募成都高投 3月8日13:00-17:00 5亿元 (未设基础规模) 5年 AAA/AAA 联合资信无担保海通证券/中金公司/华泰联合 3.6-4.6 上交所

G21新Y1-小公募新天绿色能源 3月8日14:00-16:00 15亿元 (未设基础规模) 3+N年 AAA/AAA 中诚信国际无担保光大证券/银河证券/中信证券 4.2-5.2 上交所

21深铁02-小公募深圳地铁 3月8日14:00-16:00 20亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信国际无担保平安证券/华泰联合/中信证券/国开证券/中金公司/海通证券 3-4 深交所

21红星01-小公募红星美凯龙 3月8日14:00-17:00 合计发行15亿元 (未设基础规模，可回拨) 2+1年 AAA/AAA 联合资信无担保国泰君安/中山证券/银河证券 6-7 上交所

21红星02-小公募红星美凯龙 3月8日14:00-17:00 合计发行15亿元 (未设基础规模，可回拨) 3+2年 AAA/AAA 联合资信无担保国泰君安/银河证券/中山证券 6.2-7.2 上交所

【企业债】

21柳州东城债013月8日 14:00-16:00 5亿元 3+2年 AA+ AA+ 联合资信国开证券/天风证券跨市场广西壮族自治区 2021/03/10 上限7.9

21航天高技术债013月8日 14:00-16:00 7亿元 7年（3-7年20%）AA+ AAA 远东资信评估有限公司甘肃省融资担保集团股份有限公司开源证券跨市场陕西省 2021/03/10 上限6.75

【非公开】

江东控股集团有限责任公司2021年非公开发行公司债券(第一期)3月8日合计发行20亿元 3+2年/5年 []/[] AA+/-无担保国泰君安/国元证券上交所

绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)3月5日 20亿元 3+2年 4.0-5.0 AA+/- 无担保浙商证券上交所

衢州市国有资产经营有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)3月5日 12亿元 3+2年 3.7-4.7 AA+/- 无担保浙商证券/中信建投上交所

衢州市衢江区建设投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)3月5日 5亿元 3年 4.0-5.0 AA/AA+ 新世纪有担保衢州市国有资产经营有限公司担保财通证券上交所

长春城投建设投资(集团)有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 3月5日 20亿元 2+2+1年 [] AAA/- 无担保光大证券上交所

【PPN】

1、21昆山国创PPN002：【4-5】昆山国创投资集团有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,江苏,发行：0308-0309,缴款：0310,主承：宁波银行/江苏银行。

2、21济南城建PPN001：【3.8-4.5】济南城市建设集团有限公司, 3Y+2Y,AAA,15亿,国企,山东,发行：0308-0309,缴款：0310,已发公募：19济南城建债01,主承：交通银行/华泰证券。

3、21淮北建投PPN001：【5.5-6.5】淮北市建投控股集团有限公司, 3Y,AA+,不超过10亿,国企,安徽,发行：0308-0309,缴款：0310,已发公募：20淮北建投MTN001,主承：中信银行/招商银行。

4、21昆承湖PPN001：【4-5】常熟市昆承湖开发建设有限公司, 3Y,AA,4亿,国企,江苏,发行：0308-0309,缴款：0310,主承：建设银行/宁波银行。

5、21润业投资PPN001：【4.8-5.8】河源市润业投资有限公司, 3Y+2Y,AA,5亿,国企,广东,发行：0308-0309,缴款：0310,已发公募：PR河润业,主承：中信建投证券/广东顺德农商行。

二级市场

【存款】

今日线下存款短期利率有所下行，长期小幅上行。资金方存出不积极，交投清淡。

【利率债】（二级组）

今天短利率交投相对清淡，收益率小幅下行，3M期限附近个券表现较为强势。

今天利率债交投活跃，收益率震荡下行。参与机构来看，交易户参与非常活跃，此外外资行关注长端和超长端品种，银行、券商买入1~3Y品种，5Y~10Y品种收到券商、农商行、基金青睐。

【信用债】（二级组）

短融、NCD

今天NCD交投情绪减弱，需求集中在1Y期限国股、大行品种，基金、银行、券商均有参与，短端收益率与昨日变化不大，长端小幅上行。具体来看国股收益，3月底1.9；6月底2.65；9月底2.87；12月底3.0。今天短融交投一般，成交主要集中月内和3m附近高评级品种，收益率较昨日变化不大，各期限估值附近或减点成交，买盘主要为基金，卖盘主要为主承和基金。