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【银华基金】交易日报 2021-2-26

时间：2021-02-26 19:23:28 | 来源：新浪财经-自媒体综合

来源：银华固收交易

资金日评（资金组）

今日资金面略有收紧但跨月流动性整体良好。受缴税走款和跨月影响，早盘银行隔夜相较于昨日有所收缩，质押信用7d报价在2.3附近并伴随一定成交。随着隔夜融出减弱，7d价格缓慢上行至2.4附近，14d及以上期限则成交清淡。午盘后市场资金需求集中于隔夜但难寻整量供给，7d价格全天波动不大，整体来看成交于2.3-2.4区间。临近尾盘银行融出略有改善，机构相继平盘。

央行公开市场开展200亿元7天期逆回购操作，今日有200亿元逆回购到期。

一级市场（今日结果）（一级组）

【利率债】

【2月26日利率债结果】

【国开结果】

3Y 210202X6 加权利率 3.0525% 全场倍数 5.72倍边际倍数 2.17倍

5Y 210203 加权利率 3.3% 全场倍数 5.19倍边际倍数 43.67倍

今日国开一级市场情绪不错。3Y考虑返费后结果为3.1044，低于二级9BP发出；5Y考虑返费后结果为3.348，低于二级价格5.7BP发出，二级在截标后下0.25BP至3.4025。

【口行结果】

1Y 200314X9 加权利率 2.4608% 全场倍数 3.59倍边际倍数 1倍

2Y 210302X5 加权利率 3.0041% 全场倍数 4.29倍边际倍数 1.24倍

7Y 210307X5 加权利率 3.5365% 全场倍数 3.75倍边际倍数 1倍

今日口行一级市场情绪一般。1Y考虑返费后结果为2.57969，低于估值3BP发出，二级无成交；2Y考虑返费后结果为3.04867，低于二级价格3BP发出；7Y考虑返费后结果为3.55815，低于估值1.5BP发出，二级无成交。

【国债结果】

91D 219909 加权利率 1.9001% 边际利率 1.9508% 全场倍数 3.05倍边际倍数 1.14倍

今日国债市场较上周有所减弱。91D考虑返费后结果为1.9508，低于上周同期5BP，二级在截标后在1.985有成交。

【短融中票】

2021年2月26日一级短融发行结果

21中建七局SCP003，休1，5e， AAA， 30D，央企，【2.39】，浦发银行， 2021-03-28，周日到期

21中化股SCP008，，20e， AAA， 90D，央企，【2.70】，工商银行， 2021-05-27，周四到期

21中油股SCP002，，60e， AAA，180D，央企，【2.72】，工商银行，2021-08-25，周三到期

21中油股SCP001，，110e， AAA，180D，央企，【2.72】，工商银行，2021-08-25，周三到期

21东吴证券CP002，，15e， AAA， 74D，国企，【2.77】，招商银行， 2021-05-11，周二到期

21苏国信SCP004，，15e， AAA，180D，国企，【2.84】，工商银行，2021-08-25，周三到期

21徐工SCP002，，9e， AAA， 60D，国企，【2.85】，工商银行， 2021-04-27，周二到期

21闽冶金SCP003，，10e， AAA， 91D，国企，【2.99】，光大银行， 2021-05-28，周五到期

21锡产业SCP007，，5e， AAA， 180D，国企，【3.00】，兴业银行， 2021-08-25，周三到期

21锡产业SCP005，，3e， AAA， 180D，国企，【3.00】，广发银行， 2021-08-25，周三到期

21锡产业SCP006，，5e， AAA， 180D，国企，【3.00】，浦发银行， 2021-08-25，周三到期

21南京地铁SCP005，，10e， AAA，270D，国企，【3.10】，华夏银行，2021-11-23，周二到期

21复星医药SCP001，，10-15e， AAA，90D，民企，【3.10】，中信银行，2021-05-27，周四到期

21萧山国资CP001，休2，10e， AAA， 1Y，国企，【3.20】，中信银行， 2022-02-26，周六到期

21国药租赁SCP002，休1，3e， AAA， 146D，央企，【3.23】，天津银行， 2021-07-25，周日到期

21吴中国太SCP002，，4e， AA+， 180D，国企，【3.40】，浦发银行， 2021-08-25，周三到期

21凯盛科技SCP002，，5e， AA+， 97D，央企，【3.40】，恒丰银行， 2021-06-03，周四到期

21格盟SCP002，，3.3e， AA+，270D，其他，【3.90】，浦发银行，2021-11-23，周二到期

21蒙高路SCP002，，5e， AA+， 270D，国企，【3.97】，招商银行， 2021-11-26，周五到期

21兰州建投SCP003，，0-5e， AA+，270D，国企，【4.70】，中信银行，2021-11-23，周二到期

21扬州化工SCP001，，2e， AA， 270D，国企，【5.40】，南京银行， 2021-11-23，周二到期

21新中泰集SCP002，，4e， AA+， 43D，国企，【5.44】，光大银行， 2021-04-13，周二到期

2021年2月26日一级中票发行结果

21广州地铁MTN004，休1，25e， AAA， 2Y，国企，【3.52】，工商银行， 2023-02-26，周日到期

21太原国投MTN001，，0-10e， AA+，3Y+2Y，国企，【4.25】，华泰证券，2026-02-26，周四到期

21晋江城投MTN001，，10e， AA+， 3Y，国企，【4.08】，中国银行， 2024-02-26，周一到期

21川高速MTN002，，20e， AAA， 3Y，国企，【3.90】，农业银行， 2024-02-26，周一到期

21西安高新PPN002：【5.30】西安高新控股有限公司, 3Y/5Y,AAA,不超过5亿,国企,陕西发行：0224-0225,缴款：0226,已发公募：20西安高新MTN009,主承：招商证券/光大银行

21江北新区PPN002：【4.23】南京江北新区产业投资集团有限公司, 3Y,AAA,6亿,国企,江苏发行：0224-0225,缴款：0226,已发公募：19江北产投SCP001,主承：南京银行/兴业银行

21川铁投MTN004，，10e， AAA，3Y+2Y，国企，【取消发行】，民生银行， 2026-02-26，周四到期

一级市场（3月1日发行）（一级组）

【利率债】

3月1日

今日簿记利率债

利率债140亿=国债0亿+政金债140亿+地方债0亿

国债

无

农发

14:00-15:00

21农发02 50亿元 3年荷兰式追加不超过10亿

20农发08(增13) 90亿元 5年 3.45% 荷兰式追加不超过10亿

今日簿记地方债

一般政府债

无

专项政府债

无

【短融中票】

【2021-3-1超短融一级发行信息】

21伊利实业SCP010, 0.07年, 20亿, AAA, 公众, 【待定】, 3-2, 3-3

21中燃投资SCP003, 0.08年, 10亿, AAA, 合资, 【待定】, 3-2, 3-3

21伊利实业SCP009, 0.10年, 25亿, AAA, 公众, 【待定】, 3-2, 3-3

21广新控股SCP007, 0.16年, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 3-3, 3-4

21中化化肥SCP002, 0.19年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 3-2, 3-3

21苏州文旅SCP001, 0.24年休2, 2亿, AA, 国企, 【3.0-4.0】, 3-3, 3-4

21通商租赁SCP002, 0.35年, 5亿, AAA, 央企, 【待定】, 3-3, 3-4

21沪电力SCP003, 0.37年,27亿, AAA, 央企, 【待定】, 3-3, 3-4

21北方企业SCP001, 0.41年, 2.5亿, AA+, 国企, 【待定】, 3-3, 3-4

21厦国贸SCP008, 0.44年,10亿, AAA, 国企, 【待定】, 3-3, 3-4

21鲁商SCP002, 0.47年,3亿, AA+, 国企, 【待定】, 3-3, 3-4

21滨建投SCP004, 0.49年休2, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 3-2, 3-3

21浙交投SCP003, 0.49年,10亿, AAA, 国企, 【待定】, 3-2, 3-3

21闽能源SCP001, 0.49年,5亿, AAA, 国企, 【待定】, 3-3, 3-4

21江阴公SCP003, 0.49年,9亿, AA+, 国企, 【待定】, 3-3, 3-4

21高淳经开SCP003, 0.49年, 2亿, AA, 国企, 【待定】, 3-3, 3-4

21常城建SCP004, 0.66年,5亿, AAA, 国企, 【待定】, 3-3, 3-4

21京城投SCP001, 0.73年,10亿, AAA, 国企, 【待定】, 3-3, 3-4

21西基投SCP001, 0.74年休1, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 3-3, 3-4

21兰州城投SCP001, 0.74年休1, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 3-3, 3-4

21镇江城建SCP006, 0.74年休2, 3亿, AA+, 国企, 【待定】, 3-2, 3-3

21即墨城投SCP001, 0.74年休1, 2亿, AA+, 国企, 【待定】, 3-3, 3-4

21内蒙电投SCP001, 0.74年休1, 3+2亿, AA+, 国企, 【待定】, 3-3, 3-4

21南京浦口SCP002, 0.74年休1, 2亿, AA+, 国企, 【待定】, 3-3, 3-4

【2021-3-1短融一级发行信息】

21滨江房产CP003, 1年, 7亿, AAA, 民企, 【待定】,3-3, 3-4

【2021-3-1中票一级发行信息】

21鲁国资MTN001, 2年,10亿, AAA, 国企, 【待定】, 3-3, 3-4

21镇江城建MTN002, 2+1年休1, 3+7亿, AA+, 国企, 【待定】, 3-3, 3-4

21贵州交通MTN001, 3年休1,10亿, AAA, 国企, 【待定】, 3-3, 3-4

21首旅MTN004, 3年休1,5+5亿, AAA, 国企, 【待定】, 3-3, 3-4

21宁波排水MTN001, 3年休1,4亿, AA+, 国企, 【待定】, 3-3, 3-4

21榆林城投MTN002A, 3年休1,3+3亿, AA+, 国企, 【待定】, 3-3, 3-4

21徐州新盛MTN003, 5年,10亿, AAA, 国企, 【待定】, 3-3, 3-4

21榆林城投MTN002B, 5年,3+3亿, AA+, 国企, 【待定】, 3-3, 3-4

今日簿记PPN

21台州交通PPN002：【3-3.51】台州市交通投资集团有限公司, 40D,AA+,6亿,国企,浙江,发行：0301-0302,缴款：0303,主承：中信银行。

21江北新区PPN003：【3.5-4.5】南京江北新区产业投资集团有限公司, 3Y,AAA,5亿,国企,江苏,发行：0301-0302,缴款：0303,已发公募：19江北产投SCP001,主承：民生银行。

21阳澄湖PPN001：【4-5】苏州阳澄湖生态休闲旅游有限公司, 3Y, AA(担保人:苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司(AA)),3亿,国企,江苏,发行：0301-0302,缴款：0303,主承：宁波银行/华夏银行。

3月1日

今日簿记ABS

杭盈2021年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券

主承：招商证券/国泰君安/工商银行/中信证券

时间：09:00-15:00

21杭盈1A1 2亿元 1.9年 2023/01/26 AAA 中诚信国际簿记建档

21杭盈1A214.5亿元 12.6年 2033/09/26 AAA 中诚信国际簿记建档

21杭盈1C3.5021412亿元 25.7年 2046/10/26 - 中诚信国际

今日簿记其他金融债

21交银租赁债0140亿元 3年 AAA/AAA 中诚信国际簿记建档 3.4-4 3月1日09:00-17:00/3月2日09:00-17:00 邮储银行/建设银行/浦发银行/招商银行/中国银行/中金公司/工商银行/交通银行

今日簿记企业债

21兖矿债01 3月1日 14:00-16:00 10+5亿元 3+2年 AAA AAA 东方金诚0. 中金公司/中泰证券/中信证券跨市场山东省 2021/03/02 上限4.7

21厦门轨道债013月1日 14:00-16:00 30亿元 5年 AAA AAA 新世纪 0. 中信证券/海通证券跨市场福建省 2021/03/04 上限4.3

今日簿记公司债 *

GC京投01-小公募京投公司 3月1日14:00-17:00 20亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信国际无担保中金公司 3.2-4.2 上交所

21广越03-小公募越秀集团 3月1日14:00-17:00 15亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 中诚信国际无担保中信证券 3.1-4.1 上交所

21北港01-小公募北部湾港集团 3月1日14:00-16:00 15亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 新世纪无担保国开证券/中金公司/平安证券/中信证券/中信建投 4.3-5.5 深交所

21龙盛01-小公募浙江龙盛 3月1日14:00-16:00 合计发行30亿元 (未设基础规模，可回拨) 2年 AAA/AAA 新世纪无担保浙商证券/海通证券 3-4 上交所

21龙盛02-小公募浙江龙盛 3月1日14:00-16:00 合计发行30亿元 (未设基础规模，可回拨) 3年 AAA/AAA 新世纪无担保浙商证券/海通证券 3.5-4.5 上交所

今日簿记非公开

南京滨江投资发展有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第二期) 3月1日 4.32亿元 365D 3.5-4.8 AA+/- 无担保天风证券上交所

延安城市建设投资(集团)有限责任公司非公开发行2021年公司债券(第二期) 3月1日 3亿元 2+2+1年 5.5-6.5AA+/- 无担保国金证券/开源证券/海通证券上交所

彭泽县城市发展建设集团有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券 3月1日 6亿元 3+2年 [] AA/AA 中证鹏元无担保东亚前海证券上交所

曹妃甸国控投资集团有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第一期) 3月1日 20亿元 365D [] AA+/- 无担保财达证券/银河证券/海通证券上交所

泰州华信药业投资有限公司非公开发行2021年公司债券(第一期) 3月1日 10亿元 3+2年 []AA+/- 无担保光大证券/中泰证券上交所

西安航天城投资发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期) 3月1日 10亿元 3年 6.00-6.75 AA+/- 无担保天风证券上交所

二级市场

【存款】

今日线下存款较昨日基本持平，交投一般。

【利率债】（二级组）

今天短利率交投较为清淡，个券普遍较昨日持平或小幅上行，资金边际收紧的影响尚未完全显现。

今天利率债交投活跃，受到跨月资金面波动影响，整体收益率略有上行。具体参与机构来看，国债方面，城商行和券商为主买卖各个期限，另外农商行买入10Y品种。金融债方面，基金为主买卖3Y品种；能商行、大行、股份制买入5Y，券商和成农商行卖出；7-10Y是农商行和券商为主买卖，城商行以卖出为主。地方债方面，农商买入，银行和股份制卖出。

【信用债】（二级组）

短融&NCD

今天早盘NCD交投情绪活跃，成交集中在3M内国股品种，买盘活跃，基金买盘明显增多，各期限收益率小幅震荡。具体来看国股收益，3月底2.0；6月底2.70；9月底2.85；12月底3.01。今天短融交投尚可，成交集中在3M内期限高评级品种，收益率较昨日变化不大，各期限估值附近或减点成交，买盘以基金为主，卖盘以基金和银行为主。