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【银华基金】交易日报 2022-8-8（内部）

时间：2022-08-10 08:30:28 | 来源：市场资讯

今日资金面维持宽松，但边际略有收缩。早盘大行融出正常，中小银行隔夜供给略有收缩，但并未体现在隔夜加权价格上，7d/14d报价较前日无明显变化，成交在1.5-1.55%/1.55%-1.6%，早盘后银行融出减少，隔夜供给有所收缩，市价隔夜上行至1.55附近。午盘后，资金面整体平衡，但银行融出不多，隔夜价格最高升至1.60%后回落。尾盘有小幅减点隔夜成交，机构平盘无忧。

央行公开市场开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。今日20亿元逆回购到期。

一级市场（今日结果）（一级组）

【8月9日利率债结果】

1Y 220211X2 加权利率 1.6193% 边际利率 --% 全场倍数 3.48倍边际倍数 8.83倍

3Y 220202X17 加权利率 2.2479% 边际利率 --% 全场倍数 4.37倍边际倍数 3.1倍

5Y 220208X8 加权利率 2.5145% 边际利率 --% 全场倍数 3.96倍边际倍数 1.43倍

7Y 220204X22 加权利率 2.8081% 边际利率 --% 全场倍数 5.78倍边际倍数 3.17倍

今日国开市场需求尚可。1Y考虑返费后结果为1.7136，低于二级6BP发出。3Y考虑返费后结果为2.3166，低于二级2.3BP发出。5Y考虑返费后结果为2.5724，低于二级3BP发出。7Y考虑返费后结果为2.8459，低于二级2.4BP发出。

2Y 092218003Z07加权利率 2.2224%边际利率 --%全场倍数 4.46倍边际倍数 44.17倍

7Y 092218004加权利率 2.83%边际利率 --%全场倍数 4.81倍边际倍数 1.56倍

今日农发市场需求弱。2Y考虑返费后结果为2.2721，低于二级0.3BP发出。7Y考虑返费后结果为2.8571，低于次新券二级4.3BP发出。

2271592,22青岛债32,再融资,一般债,3Y,34.22亿,2.42,（15bp）,全场30.49,边际8.23

2271593,22青岛债33,再融资,普通专项,5Y,3.42亿,2.56,（10bp）,全场30.94,边际2.02

2271594,22青岛债34,再融资,普通专项,5Y,2.55亿,2.56,（10bp）,全场32.51,边际1.92

2271579,22甘肃债23,再融资,一般债,7Y,71.6354亿,2.85,（15bp）,全场32.45,边际1.58

2022年8月9日一级短融发行结果

22恒健SCP003，，20e， AAA/-， 155D，国企，【1.55】，浦发银行， 2023-01-12，周四到期

22中交疏浚SCP002，，10e， AAA/-， 90D，央企，【1.59】，杭州银行， 2022-11-08，周二到期

22亦庄投资SCP002，，14e， AAA/-， 90D，国企，【1.60】，中信银行， 2022-11-07，周一到期

22珠海港股SCP004，，4e， AA+/-， 72D，国企，【1.68】，中信银行， 2022-10-21，周五到期

22中交路桥SCP005，，15e， AAA/-， 142D，央企，【1.70】，平安银行， 2022-12-29，周四到期

22兴泰金融SCP002，，3e， AAA/-， 180D，国企，【1.75】，杭州银行， 2023-02-06，周一到期

22浙小商SCP003，，10e， AAA/-， 79D，国企，【1.75】，兴业银行， 2022-10-28，周五到期

22苏州高新SCP022，，3e， AAA/-， 121D，国企，【1.8】，农业银行， 2022-12-09，周五到期

22拱墅国投SCP002，休2，5e， AA+/-， 270D，国企，【1.88】，杭州银行， 2023-05-06，周六到期

22常交通SCP003，，5e， AA+/-， 90D，国企，【1.89】，光大银行， 2022-11-08，周二到期

22青岛国信SCP004，，10e， AAA/-， 260D，国企，【1.94】，中信银行， 2023-04-27，周四到期

22锡公用SCP003，，2.85e， AAA/-， 230D，国企，【1.97】，工商银行， 2023-03-27，周一到期

22昆山高新SCP006，，5e， AA+/-， 262D，国企，【2.00】，浙商银行， 2023-04-28，周五到期

22海曙广聚SCP004，休2，5e， AA+/-， 270D，国企，【2.00】，交通银行， 2023-05-06，周六到期

22海通恒信SCP010，，10e， AAA/-， 255D，其他，【2.03】，海通证券， 2023-04-21，周五到期

22衢州交投SCP004，休1，3e， AA+/-， 270D，国企，【2.05】，杭州银行， 2023-05-07，周日到期

22高淳国资SCP003，休2，5e， AA/-， 270D，国企，【2.25】，兴业银行， 2023-05-06，周六到期

22合肥高新SCP001，休2，5e， AA/-， 270D，国企，【2.30】，交通银行， 2023-05-06，周六到期

22平安不动SCP003，，15e， AAA/-， 210D，其他，【3.38】，邮储银行， 2023-03-07，周二到期

22九龙园SCP002，休1，0-3e， AA/-， 270D，国企，【3.8】，光大银行， 2023-05-07，周日到期

22郑州路桥CP001，，5e， AA/-， 365D，国企，【3.80】，华夏银行， 2023-08-09，周三到期

2022年8月9日一级中票发行结果

22西湖文旅MTN003，，0-10e， AA+/-， 3Y+2Y，国企，【3.04】，杭州银行， 2027-08-10，周二到期

22苏国信MTN005，休2，10e， AAA/-， 3Y，国企，【2.59】，江苏银行， 2025-08-09，周六到期

22舟山海洋MTN001，，10e， AA+/-， 5Y，国企，【3.5】，中信银行， 2027-08-10，周二到期

22绵阳投资MTN001，，5-10e， AA+/-， 3Y+2Y，国企，【3.80】，渤海银行， 2027-08-09，周一到期

22泰兴城投MTN001，休2，0-8e， AA+/-， 3Y，国企，【3.35】，中信建投证券， 2025-08-09，周六到期

22开福城投MTN002，，5e， AA+/-， 5Y，国企，【3.27】，国信证券， 2027-08-09，周一到期

22平安租赁MTN009，，15e， AAA/AAA， 2Y，其他，【3.08】，浦发银行， 2024-08-09，周五到期

22即墨旅投PPN002：【3.29】青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司, 3Y+2Y,AA+,4亿,国企,山东发行：0805-0808,缴款：0809,已发公募：22即墨旅投SCP002

22华能水电GN012，休2，20e， AAA/AAA， 3Y+N，央企，【2.84】，农业银行， 2025-08-09，周六到期

一级市场（8月10日发行）（一级组）

利率债

利率债2270亿=国债2100亿+政金债170亿+地方债0亿

国债

22储蓄05 200亿元 3年 3.2%

22储蓄06 200亿元 5年 3.37%

22附息国债13(续2) 850亿元 2年 2.18% 混合式

22附息国债16(续发) 850亿元 5年 2.5% 混合式

农发

14:00-15:00

22农发04(增10) 70亿元 365D 1.8% 荷兰式追加不超过10亿

22农发05(增10) 100亿元 10年 3.06% 荷兰式追加不超过10亿

今日簿记地方债

无

短融中票

2022-08-10 短融一级新发信息

22天津轨交CP003:天津轨道交通集团有限公司,365D,AAA,5亿,国企,天津,交通基础设施,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815,休2

22云能投CP004:云南省能源投资集团有限公司,1Y,AAA,10亿,国企,云南,综合类Ⅲ,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815,休2

22常高新CP001:常高新集团有限公司,1Y,AAA,5亿,国企,江苏,房地产管理和开发,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815,休2

22皖新华CP001:安徽新华发行(集团)控股有限公司,1Y,AA+,5亿,国企,安徽,媒体Ⅲ,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815,休2

22吴江城投CP001:苏州市吴江城市投资发展集团有限公司,1Y,AA+,12亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815,休2

22昆明公租CP002:昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司,1Y,AA+,5~12亿,国企,云南,房地产管理和开发,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815,休2

2022-08-10 中票一级新发信息

22津城建MTN010:【4.9~5.9】,天津城市基础设施建设投资集团有限公司,2Y,AAA,5~10亿,国企,天津,综合类Ⅲ,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815

22宁河西MTN002:南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司,3Y+N,AAA,8亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815

22首钢MTN005:首钢集团有限公司,3Y+N,AAA,30亿,国企,北京,金属、非金属与采矿,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815

22外高桥MTN002:【2.1~3.1】,上海外高桥集团股份有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,上海,综合类Ⅲ,发行:0810,缴款:0811,上市:0812

22临港经济GN002:【2.4~2.9】,上海临港经济发展(集团)有限公司,3Y,AAA,5亿,国企,上海,商业服务与用品,发行:0810-0811,上市:0815

22苏交通MTN004:江苏交通控股有限公司,3Y,AAA,20亿,国企,江苏,公路与铁路运输,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815

22河钢集MTN010:河钢集团有限公司,3Y,AAA,10~20亿,国企,河北,金属、非金属与采矿,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815

22晋能装备MTN007:【4.5~5.2】,晋能控股装备制造集团有限公司,3Y+N,AAA,0~10亿,国企,山西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815

22皖铁基金MTN002:【2.5~3.5】,安徽省铁路发展基金股份有限公司,3Y,AAA,5亿,国企,安徽,多元金融服务,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815

22万科GN002A:万科企业股份有限公司,3Y,AAA,0~20亿,公众企业,广东,房地产管理和开发,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815,双向回拨

22立讯精工MTN001:立讯精密工业股份有限公司,3Y,AAA,3~10亿,民企,广东,电子设备、仪器和元件,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815

22荣盛MTN004:【3.3~4.3】,浙江荣盛控股集团有限公司,3Y,AAA,5~10亿,民企,浙江,化工,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815

22沪信投MTN001:上海市信息投资股份有限公司,3+2Y,AAA,7.5亿,国企,上海,多元电信服务,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815

22成都环境MTN001:成都环境投资集团有限公司,5Y,AAA,10亿,国企,四川,水务Ⅲ,发行:0810,缴款:0811,上市:0812

22济南城投MTN002:济南城市投资集团有限公司,5Y+N,AAA,0~15亿,国企,山东,综合类Ⅲ,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815

22万科GN002B:万科企业股份有限公司,5Y,AAA,0~20亿,公众企业,广东,房地产管理和开发,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815,双向回拨

22无锡建投MTN002:无锡市建设发展投资有限公司,10Y,AAA,10亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815

22宝湾物流MTN002:宝湾物流控股有限公司,3Y,AA+,5亿,央企,广东,航空货运与物流Ⅲ,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815

22东南资产MTN002:常熟东南资产经营投资有限公司,3Y,AA+,4亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815

22张家公资MTN002A:张家港市直属公有资产经营有限公司,3Y,AA+,3~6亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815

22渝医药MTN002:重庆医药(集团)股份有限公司,3Y,AA+,0~7亿,国企,重庆,制药,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815

22南京滨江MTN001:【3~4.5】,南京滨江投资发展有限公司,3Y+N,AA+,4亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815

22湖州城投MTN003:湖州市城市投资发展集团有限公司,5Y,AA+,15亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815

22株国投MTN001:株洲市国有资产投资控股集团有限公司,3+2Y,AA+,10亿,国企,湖南,制药,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815

22张家公资MTN002B:张家港市直属公有资产经营有限公司,5Y,AA+,3~6亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815

22望城经开MTN002:望城经开区投资建设集团有限公司,3+2Y,AA+,8亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815

22舟山交投MTN001:舟山交通投资集团有限公司,5Y,AA+,0~6亿,国企,浙江,海运Ⅲ,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815

22江津华信MTN001:重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司,3+2Y,AA+,0~12.6亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815

22威海产投MTN002:威海产业投资集团有限公司,3+2Y,AA+,0~12亿,国企,山东,商业服务与用品,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815

22永州城发MTN002:【3.8~5.3】,永州市城市发展集团有限责任公司,3Y,AA,8亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815

22荆门高新MTN002:【4.5~5.5】,荆门高新技术产业开发有限责任公司,3Y,AA,0~6.5亿,国企,湖北,建筑与工程Ⅲ,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815

22重庆合川MTN002:【5.4~6.4】,重庆市合川农村农业投资(集团)有限公司,3Y,AA/AAA,0~4亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:0810,缴款:0812,上市:0815,(重庆三峡融资担保集团股份有限公司:不可撤销连带责任担保)

22天心城投MTN002:长沙天心城市建设投资开发集团有限公司,3+2Y,AA,7亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:0810-0811,缴款:0812,上市:0815

ABS

深圳市前海平裕商业保理有限公司2022年度第二期盛世广业供应链定向资产支持票据

主承：浙商银行/江苏银行/海通证券

时间：8月10日09:00-8月11日17:00

22盛世广业ABN002优先 1.08亿元 1年 2023/08/01 AA+ 中证鹏元簿记建档

22盛世广业ABN002次 0.01亿元 1年 2023/08/01 - 中证鹏元

其他金融债

无

企业债

22普陀国资债01 8月10日 14:00-16:00 6亿元 7年（3-7Y 20%）AA AAA 中证鹏元中国投融资担保股份有限公司财通证券跨市场浙江省 2022/08/11 上限4.2

公司债

22莞金01-小公募东莞金控 8月10日 15:00-17:00 10亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/- 无担保中信建投/浙商证券/东莞证券 2.8-3.8 深交所

22环球04-小公募环球租赁 8月10日 14:00-17:00 10亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/- 无担保东方证券/申万宏源/兴业证券/银河证券 2.8-3.8 上交所

22北汽01-小公募北汽集团 8月10日 14:00-17:00 10亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 东方金诚无担保首创证券/华创证券/一创证券 2.8-3.8 上交所

22产投G1-小公募江北产投 8月10日 15:00-17:00 7.3亿元 (未设基础规模) 5年 AAA/AAA 新世纪无担保中信建投/中金公司/国金证券 2.7-3.7 上交所

22晋陵02-小公募晋陵集团 8月10日 14:00-17:00 5亿元 (未设基础规模) 5年 AA+/AA+ 中诚信国际无担保国信证券/东海证券 3-4 上交所

22狮桥02-小公募狮桥 8月10日 14:00-17:00 5亿元 (未设基础规模) 1+1年 AA+/AA+ 联合资信无担保招商证券/国泰君安 4.3-5.3 上交所

22先导01-小公募先导控股 8月10日 15:00-17:00 18亿元 (未设基础规模) 5年 AAA/- 无担保中泰证券 3-3.9 上交所

22平证06-小公募平安证券 8月10日 14:00-17:00 合计发行40亿元 (未设基础规模，可回拨) 3年 AAA/AAA 联合资信无担保国信证券/广发证券/招商证券 2.3-3.3 上交所

22平证07-小公募平安证券 8月10日 14:00-17:00 合计发行40亿元 (未设基础规模，可回拨) 5年 AAA/AAA 联合资信无担保国信证券/广发证券/招商证券 2.6-3.6 上交所

22建工Y3-小公募北京建工 8月10日 14:00-17:00 合计发行30亿元 (未设基础规模，可回拨) 3+N年 AAA/AAA 东方金诚无担保海通证券/平安证券/中信建投/银河证券/浙商证券 2.7-3.7 上交所

22建工Y4-小公募北京建工 8月10日 14:00-17:00 合计发行30亿元 (未设基础规模，可回拨) 5+N年 AAA/AAA 东方金诚无担保海通证券/平安证券/中信建投/银河证券/浙商证券 3.2-4.2 上交所

22湘路05-小公募湖南高速 8月10日 15:00-17:00 合计发行20亿元 (未设基础规模，可回拨) 5+2年 AAA/AAA 大公国际无担保财信证券/申万宏源/中原证券/国新证券/国金证券 2.5-3.5 深交所

22湘路06-小公募湖南高速 8月10日 15:00-17:00 合计发行20亿元 (未设基础规模，可回拨) 3+2年 AAA/AAA 大公国际无担保财信证券/申万宏源/中原证券/国新证券/国金证券 2.3-3.2 深交所

非公开

上海城投资产管理(集团)有限公司2022年面向专业机构投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月10日 15亿元 2年 2-2.99 -/AAA 新世纪有担保上海城投(集团)有限公司担保海通证券上交所

中交第三航务工程局有限公司2022年面向专业投资者非公开发行绿色短期公司债券(蓝色债券)(第一期) 8月10日 5亿元 365D 2.2-3 AAA/- 无担保信达证券上交所

云南锡业集团(控股)有限责任公司2022年非公开发行公司债券(第一期) 8月10日 10亿元 3年 6.3-6.5 AA+/- 无担保红塔证券上交所

太仓市资产经营集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 8月10日 5亿元 3年 [] AA+/- 无担保东吴证券/华鑫证券上交所

平潭综合实验区城市发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月10日 10亿元 3+2年 2.8-4.2 AA+/- 无担保中信建投上交所

张家界天门旅游经济投资有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 8月10日 1.5亿元 3年 7-8 AA/- 无担保天风证券上交所

洛阳城市发展投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) 8月10日 15亿元 365D 2-3.2 AA+/- 无担保中信建投/中泰证券/华泰联合上交所

淄博市临淄区公有资产经营有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月10日 6亿元 3年 6-7 AA/AA+ 中证鹏元有担保淄博市临淄区九合财金控股有限公司担保天风证券上交所

淄博市城市资产运营有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) 8月10日 10亿元 365D 2.2-3.5 AA+/- 无担保方正证券/中金公司上交所

盐城市城市资产投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月10日 20亿元 3年 2.5-4 AAA/- 无担保中信证券/国泰君安/华泰联合上交所

苏州市相城交通建设投资(集团)有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 8月10日 10亿元 3+2年 2.8-3.8 AA+/- 无担保湘财证券/东吴证券上交所

PPN

22京城投PPN006：【3-4】北京城建投资发展股份有限公司, 3Y+2Y,AAA,不超过6亿,国企,北京,发行：0810,缴款：0811,已发公募：21京城投MTN004，主承：中信建投/浙商银行。

22牛首山PPN003：【4-5】南京牛首山文化旅游集团有限公司, 3Y,AA,10亿,国企,江苏,发行：0810-0811,缴款：0812,已发公募：22牛首山SCP001，主承：南京银行/华泰证券。

22镇江城建PPN006：【3.7-5】镇江城市建设产业集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,6亿,国企,江苏,发行：0810-0811,缴款：0812,已发公募：22镇江城建SCP008，主承：光大银行/德意志银行。

22淮安经开PPN001：【4-4.9】淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司, 2Y,AA(南京银行创设2亿元CRMW）,5亿,国企,江苏,发行：0810-0811,缴款：0812,已发公募：22淮安经开MTN001，主承：南京银行。

22滨江城建PPN004：【1.9-2.2】常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司, 100D,AA+,1亿,国企,江苏,发行：0810-0811,缴款：0812,已发公募：22滨江城建SCP005，主承：兴业银行。

22南宁高新PPN002：【4-4.8】南宁高新产业建设开发集团有限公司, 3Y,AA,3亿,国企,广西,发行：0810-0811,缴款：0812,已发公募：22南宁高新CP001，主承：华夏银行。

今日线下存款各期限价格涨跌互现，1Y回归至2.0%以上，需求较弱，存出机构以观望为主，交投冷清。

地方债今日交投一般，收益率略有上行，成交以中高资质地区为主。

今天短利率交投活跃，收益率整体上行。

今日1Y以上期限收益走势分化，5Y内尤其3Y个券收益盘中快速上行，午后略有回落；长端走势较为平稳，10Y期个券基本持平或收益小幅下行。

今日存单二级交投依旧活跃，日内波动较大。早盘月内国股大行成交在1.17%，后上行成交在 1.2%附近，卖盘积极。9月到期主要成交在1.24%-1.25%成交较少。10月到期，需求较好，股份制大行主要成交在1.48%-1.50%。11月-12月到期，股份制大行成交在1.49%-1.52%，成交稳定。春节前到期，股份制大行成交在1.66%附近，后陆续上行成交在 1.68%-1.72%，需求比较单一。明年2月-3月到期，主要成交在1.81%-1.85%，需求较为谨慎。4月到期，早盘国股大行成交在1.88%-1.90%，需求较昨日有所减弱，后随大盘上行至1.91%-1.92%，尾盘ofr堆积。5月到期，主要早盘成交在1.94%-1.95%，后大盘走势下行，回落至1.93%，6月到期早盘需求寥寥，最高成交在1.98%，尾盘回落至1.94附近。1Y 期，今天成交跌宕起伏，早盘股份制成交在1.965%，后逐步上行至最高2.0%，午后至尾盘下行成交在1.97%-1.98%，交投活跃，关注度较高，1Y大城商行早盘成交在2.02%，最高成交在2.07%，尾盘回落至2.0%-2.01%，需求较好。

今天银行间短券整体成交不活跃，各期限价格较昨日上行3-5BP，全天买盘较少，下午3点后情绪小幅好转，买盘整体较为矜持，观望情绪为主。