资金日评（资金组）

今日资金面宽松。早盘银行隔夜供给充足，质押高等级信用债7d/14d ofr在2.25%/2.30%附近。早盘过后，资金面进一步宽松，7d资金下行至2.20%附近。午盘后，资金面持续宽松，隔夜资金减点成交，质押信用债7d ofr在2.15%附近。尾盘减点隔夜减少，资金面略有收敛，但机构平盘依旧不难。央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作。今日1000亿元逆回购到期。

一级市场（今日结果）                 （一级组）

【利率债】

【地方债】

【短融中票】

2021年10月14日一级短融发行结果

21中交建SCP004， ，20e， AAA/-， 67D， 央企， 【2.22】， 江苏银行， 2021-12-21， 周二到期

21中交二公SCP004， ，5e， AAA/-， 76D， 央企， 【2.31】， 中信银行， 2021-12-30， 周四到期

21龙源电力SCP023， ，20e， AAA/-， 90D， 央企， 【2.38】， 江苏银行， 2022-01-13， 周四到期

21苏城投SCP008， ，10e， AAA/-， 180D， 国企， 【2.55】， 光大银行， 2022-04-12， 周二到期

21川能投SCP001， ，17e， AAA/-， 60D， 国企， 【2.62】， 交通银行， 2021-12-14， 周二到期

21中色SCP005， ，9e， AAA/-， 32D， 央企， 【2.65】， 中信银行， 2021-11-16， 周二到期

21夏商SCP011， ，5e， AA+/-， 71D， 国企， 【2.75】， 厦门银行， 2021-12-24， 周五到期

21蓉城轨交SCP005， ，10e， AAA/-， 270D， 国企， 【2.75】， 中信银行， 2022-07-12， 周二到期

21杭金投SCP006， ，8e， AAA/-， 267D， 国企， 【2.79】， 中国银行， 2022-07-08， 周五到期

21肥西建投SCP001， ，2.52e， AA+/-， 270D， 国企， 【2.79】， 平安银行， 2022-07-11， 周一到期

21海宁城投CP001， ，7.5e， AA+/-， 1Y， 国企， 【2.85】， 民生银行， 2022-10-14， 周五到期

21远东租赁SCP013， ，10e， AAA/-， 160D， 央企， 【2.88】， 浦发银行， 2022-03-24， 周四到期

21鲁国资SCP001， ，10e， AAA/-， 270D， 国企， 【2.90】， 招商银行， 2022-07-12， 周二到期

21常熟发投SCP002， ，6e， AA+/-， 175D， 国企， 【2.92】， 宁波银行， 2022-04-08， 周五到期

21吴中国太SCP010， ，4e， AA+/-， 265D， 国企， 【2.95】， 中国银行， 2022-07-07， 周四到期

21惠山国投SCP003， ，2.5e， AA+/-， 180D， 国企， 【2.97】， 宁波银行， 2022-04-12， 周二到期

21台州经济SCP002， ，8e， AA+/-， 270D， 国企， 【3.05】， 宁波银行， 2022-07-11， 周一到期

21伊犁财通SCP004， ，5e， AA+/-， 270D， 国企， 【3.18】， 交通银行， 2022-07-12， 周二到期

21百业源SCP002， ，3-6e， AA+/-， 270D， 民企， 【3.19】， 兴业银行， 2022-07-12， 周二到期

21中关科技SCP003， ，2.1e， AA+/-， 270D， 国企， 【3.2】， 建设银行， 2022-07-11， 周一到期

21晋能煤业SCP011， ，10-20e， AAA/-， 270D， 国企， 【3.30】， 光大银行， 2022-07-12， 周二到期

21新疆能源CP002， 休2，1.2-4e， AA+/-， 1Y， 国企， 【4.00】， 兴业银行， 2022-10-15， 周六到期

2021年10月14日一级中票发行结果

21上海城开MTN001， ，8.8e， AA+/AA+， 3Y， 国企， 【3.48】， 中信建投证券， 2024-10-15， 周二到期

21乌城投MTN002， ，10-15e， AAA/-， 3Y， 国企， 【3.69】， 兴业银行， 2024-10-14， 周一到期

21广物控股MTN001， ，5e， AAA/-， 3Y， 国企， 【3.86】， 建设银行， 2024-10-14， 周一到期

21淮安新城MTN003， ，3e， AA+/-， 3Y， 国企， 【4.72】， 民生银行， 2024-10-15， 周二到期

21重庆机场MTN002， ，5e， AAA/-， 3Y， 国企， 【3.50】， 国开行， 2024-10-15， 周二到期

21顺德投资MTN002， ，5e， AA+/-， 3Y， 国企， 【4.22】， 渤海银行， 2024-10-15， 周二到期

21平阳城投PPN003：【4.75】平阳县城市建设投资有限公司, 3Y,AA,不超过4.6亿,国企,浙江发行：1012-1013,缴款：1014，主承,中信银行。

21富邦PPN004：【5.35】宁波富邦控股集团有限公司, 2Y,AA(宁波银行创设不超过4亿CRMW),4亿,民企,浙江发行：1012-1013,缴款：1014，已发公募,20富邦SCP003，主承：宁波银行。 

21洛阳城乡PPN005：【4.47】洛阳城乡建设投资集团有限公司, 3Y,AA+,10亿,国企,河南发行：1012-1013,缴款：1014，已发公募,21洛阳城乡SCP002，主承：中信银行/中信证券。

【公司债】

【企业债】

【ABS、非公开】

【PPN】

一级市场（10月15日发行）               （一级组）

【利率债】

【地方债】

【短融和超短融】

2021-10-15超短融一级发行信息

21中车SCP020:【预计2~3】,中国中车股份有限公司,60D,AAA,30亿,央企,北京,机械,发行:1015,缴款:1018,上市:1019

21云投SCP017:【4.5~4.9】,云南省投资控股集团有限公司,60D,AAA,8~10亿,国企,云南,综合类Ⅲ,发行:1015-1018,缴款:1019,上市:1020,休2

21中建一局SCP005:【预计2~3】,中国建筑一局(集团)有限公司,72D,AAA,20亿,央企,北京,建筑与工程Ⅲ,发行:1015,缴款:1018,上市:1019

21中电路桥SCP013:【预计2~3】,中电建路桥集团有限公司,150D,AAA,15亿,央企,北京,建筑与工程Ⅲ,发行:1015,缴款:1018,上市:1019

21中电投SCP035:【预计2~3】,国家电力投资集团有限公司,150D,AAA,25亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:1015,缴款:1018,上市:1019

21国联SCP010:【2.3~3.3】,无锡市国联发展(集团)有限公司,269D,AAA,3亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:1015-1018,缴款:1019,上市:1020

21国能江苏SCP005:【预计2.3~3.3】,国家能源集团江苏电力有限公司,270D,AAA,5.4亿,央企,江苏,电力Ⅲ,发行:1015,缴款:1018,上市:1019

21太湖新城SCP011:【2~2.55】,无锡市太湖新城发展集团有限公司,270D,AAA,5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1015,缴款:1018,上市:1019

21中建基础SCP001:【2.5~3.5】,中国建设基础设施有限公司,60D,AA+,5亿,央企,北京,建筑与工程Ⅲ,发行:1015-1018,缴款:1019,上市:1020,休2

21晋能山西GN003:【4~5.3】,晋能控股山西电力股份有限公司,270D,AA+,1.5亿,国企,山西,电力Ⅲ,发行:1015,缴款:1018,上市:1019

21安市淮阴SCP003:【5~5.9】,淮安市淮阴区城市资产经营有限公司,130D,AA,5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1015-1018,缴款:1019,上市:1020,休2

21京电子城SCP004:【预计2.8~3.8】,北京电子城高科技集团股份有限公司,269D,AA,5.5亿,国企,北京,房地产管理和开发,发行:1015-1018,缴款:1019,上市:1020

21新疆交投SCP003:【4.3~5.1】,新疆交通建设投资控股有限公司,270D,AA,3~5亿,国企,新疆,商业服务与用品,发行:1015-1018,缴款:1019,上市:1020,休2

2021-10-15短融一级发行信息

21武清国资CP002:【5.3~7】,天津市武清区国有资产经营投资有限公司,1Y,AA+,0~9亿,国企,天津,建筑与工程Ⅲ,发行:1015,缴款:1018,上市:1019

21高淳文化CP001:【3.9~4.9】,南京高淳文化旅游投资有限公司,1Y,AA,2.78亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1015-1018,缴款:1019,上市:1020

【中票】

21国网租赁MTN003:【2.2~3.2】,国网国际融资租赁有限公司,2+1Y,AAA,10亿,央企,天津,综合消费者服务Ⅲ,发行:1015-1018,缴款:1019,上市:1020,休2

21鲁黄金MTN010:【3.2~4.2】,山东黄金集团有限公司,3Y+N,AAA,10亿,国企,山东,金属、非金属与采矿,发行:1015-1018,缴款:1019,上市:1020,休2

21六合国资MTN001:【3.5~4.2】,南京市六合区国有资产经营(控股)有限公司,3Y,AA+,6.8亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1015-1018,缴款:1019,上市:1020,休2

21北京时尚MTN001:【预计5~6】,北京时尚控股有限责任公司,3Y,AA,8亿,国企,北京,纺织品、服装与奢侈品,发行:1015-1018,缴款:1019,上市:1020,休2

【其他金融债】 

21北京银行永续债01 400亿元 5+N年 AAA/AAA 联合资信 簿记建档 3.6-4.6 09:00-16:00 中信建投/中银国际/摩根士丹利证券(中国)有限公司/中信证券/银河证券/华泰证券/中金公司/申万宏源/广发证券/招商证券/农业银行/中国银行/招商银行

【ABS】 

中电建路桥第2期应收账款资产支持专项计划资产支持证券

路桥02A1 6.2亿元 0.9年 2022/09/26 -  

路桥02A2 30.47亿元 2.4年 2024/03/26 -  

贵诚裕泽第3期资产支持专项计划资产支持证券

裕泽3A1 12亿元 0.8年 2022/08/10 AAA 新世纪 

裕泽3A2 6亿元 1.2年 2022/12/12 AAA 新世纪 

裕泽3B 0.6亿元 1.2年 2022/12/12 AA+ 新世纪 

裕泽3C 1.4亿元 1.5年 2023/04/12 - 新世纪 

【公司债】

21港务03-小公募 港务集团 10月15日 14:00-17:00 13亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 新世纪 无担保 东方证券/兴业证券/中金公司 2.7-3.7 上交所 

21津投11-小公募 天津城投集团 10月15日 14:00-16:00 5亿元 (未设基础规模) 1+1年 AAA/AAA 联合资信 无担保 中信建投/中信证券/国泰君安/渤海证券 4-5.3 上交所 

21平证11-小公募 平安证券 10月15日 14:00-16:00 26亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 联合资信 无担保 招商证券 2.6-3.6 上交所 

21江东06-小公募 江东控股 10月15日 13:00-17:00 10亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/- 无担保 中信证券/海通证券 3-4 上交所 

21澄港04-小公募 开发建设 10月15日 14:00-17:00 8亿元 (未设基础规模) 5年 AA+/AAA 大公国际 有担保 中国投融资担保股份有限公司担保 中山证券/安信证券 3.5-4.6 深交所 

21浙商G1-小公募 浙商资产 10月15日 14:00-17:00 10亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 财通证券/中信建投/国信证券/申万宏源 3-4 上交所 

21珠港01-小公募 珠海港 10月15日 14:00-17:00 6亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 中诚信国际 无担保 海通证券/华金证券/方正证券 3.2-4.2 深交所 

21圆融K1-小公募 金圆集团 10月15日 14:00-18:00 合计发行20亿元 (未设基础规模，可回拨) 3年 AAA/AAA 联合资信 无担保 中信证券/中信建投/海通证券/金圆统一证券 2.8-4 深交所 

21圆融K2-小公募 金圆集团 10月15日 14:00-18:00 合计发行20亿元 (未设基础规模，可回拨) 5年 AAA/AAA 联合资信 无担保 中信证券/中信建投/海通证券/金圆统一证券 3.2-4.4 深交所 

【企业债】

【非公开】

北京兴创奥悦文旅产业发展有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期) 10月15日 3.36亿元 3+2/3.9027年 0-5.5 -/AA+ 中诚信国际 有担保 北京兴创投资有限公司担保 恒泰长财证券 上交所

山东钢铁集团有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第五期) 10月15日 13亿元 180D 2.8-3.8 AAA/A-1 东方金诚 无担保 海通证券/中泰证券/中信建投/国泰君安/长江证券 上交所

日照交通能源发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期) 10月15日 8亿元 3+2年 [] AA/- 无担保 国泰君安/申万宏源 上交所

淮安市交通控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期) 10月15日 15亿元 3年 [] AA+/- 无担保 中泰证券/五矿证券 上交所

邹城市城资控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第六期) 10月15日 3亿元 2+1年 [] AA+/- 无担保 银河证券 上交所

阜阳市建设投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 10月15日 6亿元 3+2年 3.7-4.7 AA+/- 无担保 国信证券 上交所

【PPN】

21南京滨江PPN004：【3.5-4.5】南京滨江投资发展有限公司, 3Y+2Y,AA+,2亿,国企,江苏,发行：1015-1018,缴款：1019，主承：兴业银行/宁波银行。 

21溧阳城建PPN005：【3.4-4.4】溧阳市城市建设发展集团有限公司, 2Y,AA+,8亿,国企,江苏,发行：1015-1018,缴款：1019，已发公募：21溧阳城建SCP001，主承：兴业银行/中信证券。 

21东布洲科PPN002：【4.8-5.8】江苏东布洲科技园集团有限公司, 1Y,AA,不超过4亿,国企,江苏,发行：1015-1018,缴款：1019，主承：南京银行。 

21湖州产投PPN001：【4-5.5】湖州市产业投资发展集团有限公司, 3Y,AA,不超过7亿,国企,浙江,发行：1015-1018,缴款：1019，主承：兴业银行/中金公司。

二级市场                             

【存款】

今日存款年内价格持平，非银仍偏好年内期限，仅个别行吸收，整体交投一般。

【利率债】（二级组）

【一年内利率债】

今天短利率交投一般，收益率涨跌互现。

【中长端利率债】

利率债今日交投活跃度有所降低，国开债关键期限活跃券收益变动不大，其余品种收益率略有上行。

【地方债】

地方债今日交投维持相对活跃，成交以高等级10Y内个券为主。

【信用债】（二级组）

短融、NCD

今日NCD交投情绪稍有回暖，成交依旧集中在6m-1Y期限，非银双边积极参与，银行理财以买入为主，短端收益率小幅上行，其他期限持续走平。具体来看国股收益，11月底2.27；12月底2.27；明年3月底2.58；明年6月底2.64；明年9月底2.72。

今日短券交投活跃度进一步提升，成交整体仍以年内到期为主，跨年4-6M活跃度进一步提升，买盘以基金，部分券商、保险、银行均有参与，有银行包销户卖盘。今日收益率整体基本持平，9M-1Y期限买盘较少，有小幅1-2BP上行。

中票

今天市场情绪有所回暖，买盘活跃，交投集中于高评级品种，成交以贴近估值为主。

企业债、公司债

今日公司债企业债交投活跃，情绪稍有好转，成交多围绕估值附近，需求集中在2-3年AAA品种，5年附近长久期品种需求略有增加。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然、金嘉伟、高洁、王忻怡

一级组：李恺天、宋达、洪磊、马梓涵

线下组：于茜，武毓捷、耿丹庭、杨扬雪

二级组：郝斌、李依依、王悦青、冯骏、杨旭、倪逸芸、高红