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【银华基金】交易日报 2021-5-13

时间：2021-05-14 08:33:12 | 来源：财经自媒体

资金日评（资金组）

今日资金面整体保持平衡宽松。早盘银行隔夜资金供给较为充足，非银质押高等级信用债7d/14d报在2.05%/2.15%附近，公开市场操作后，资金面有小幅收紧之势，7/14d资金价格小幅上行至2.1%/2.2%附近，但之后并未进一步收紧，非隔夜价格全天保持稳定，1m跨月资金成交在2.4%附近。午盘后，资金面整体保持宽松，隔夜不乏减点成交，非隔夜交投清淡，各机构轻松平盘。

央行公开市场今日进行了100亿元人民币7天期逆回购操作，今日有100亿元逆回购到期。

一级市场（今日结果）（一级组）

【利率债】

【口行结果】

91D 2103675 加权利率 1.6351% 全场倍数 8.54倍边际倍数 3.33倍

3Y 210303X4 加权利率 2.9993% 全场倍数 5.04倍边际倍数 1.83倍

5Y 210305 加权利率 3.22% 全场倍数 3.7倍边际倍数 1倍

10Y 200311X19 加权利率 3.5175% 全场倍数 3.96倍边际倍数 1倍

今日口行情绪稳定。91D考虑返费后结果为1.7551，低于估值12.6BP发出；3Y考虑返费后结果为3.028，低于估值2.1BP，二级无成交；5Y考虑返费后结果为3.2460，低于二级价格6.4BP发出；10Y考虑返费后结果为3.5406，低于二级价格4.6BP发出，二级价格在截标后下0.25至3.585。

【国开结果】

3Y 210213X5 加权利率 2.9512% 全场倍数 6.7倍边际倍数 5.55倍

7Y 210204X16 加权利率 3.3674% 全场倍数 4.21倍边际倍数 1.43倍

10Y 210205X11 加权利率 3.4889% 全场倍数 3.85倍边际倍数 4.39倍

今日国开市场情绪一般，7Y有所下降。3Y考虑返费后结果为3.0033，低于估值5.1BP发出，二级在截标于3.04有成交；7Y考虑返费后结果为3.4087，低于估值0.3BP；10Y考虑返费后结果为3.5247，低于二级价格1.5BP，二级价格在截标后下0.5BP至3.535。

【地方债结果】

2105155,21贵州债09,再融资,一般债,10Y,40.1092亿,3.4,（25bp）,全场25.67,边际1.75

2105156,21贵州债10,再融资,普通专项,10Y,29.3801亿,3.4,（25bp）,全场24.95,边际1.62

2105135,21黑龙江债12,新增,一般债,10Y,211.1818亿,3.4,（25bp）,全场18.86,边际1.25

2105136,21黑龙江债13,新增,乡村专项,5Y,0.62亿,3.18,（25bp）,全场20.81,边际4.19

2105137,21黑龙江债14,新增,乡村专项,10Y,1.6335亿,3.4,（25bp）,全场20.45,边际4.71

2105138,21黑龙江债15,新增,乡村专项,15Y,0.876亿,3.75,（25bp）,全场18.84,边际11.07

2105139,21黑龙江债16,新增,乡村专项,20Y,24.578亿,3.87,（25bp）,全场20.54,边际18.89

2105140,21黑龙江债17,新增,乡村专项,30Y,6.125亿,3.9,（25bp）,全场20.82,边际18.51

2105141,21黑龙江债18,新增,收费公路专项,5Y,0.8亿,3.18,（25bp）,全场21.25,边际4.75

【短融中票】

短融发行结果

21大唐发电SCP003，20e， AAA/-， 70D，央企，【2.33】，建设银行， 2021-07-22，周四到期

21平安证券CP006， 20e， AAA/A-1， 91D，其他【2.44】招商银行，2021-08-12，周四到期

21浙商证券CP004，15e， AAA/A-1， 91D，国企，【2.44】中国银行，2021-08-12，周四到期

21天马电子SCP005，，5e，AAA/-， 90D，央企，【2.75】，国开行， 2021-08-11，周三到期

21南京铁建SCP001，5e， AAA/-， 270D，国企，【2.90】，宁波银行， 2022-02-08，周二到期

21南通沿海SCP001，4e， AAA/-， 180D，国企，【2.90】，南京银行， 2021-11-10，周三到期

21滁州城投SCP001，5e， AA+/-， 270D，国企，【2.98】，兴业银行， 2022-02-08，周二到期

21西安投资SCP002， 5e， AA+/-， 270D，国企，【3.42】招商银行， 2022-02-07，周一到期

21洛阳城乡SCP001， 4e， AA+/-， 270D，国企，【3.54】恒丰银行， 2022-02-08，周二到期

21高速地产SCP007， 2.3e， AA/-， 80D，国企，【4.00】，浦发银行， 2021-08-02，周一到期

中票发行结果

21福新能源GN002， 6e， AAA/-， 3Y，央企，【3.40】，建设银行， 2024-05-13，周一到期

【企业债】

无

【公司债】

无

【非公开】

无

【PPN】

无

一级市场（14号发行）（一级组）

【利率债】

今日簿记利率债

利率债791.97亿=国债350亿+政金债80亿+地方债361.97亿

国债

10:35-11:35

21贴现国债22150亿 91天 - 混合式

21附息国债05(续发) 200亿元 30年 3.72% 荷兰式

口行

10:00-11:10

21进出01(增9) 50亿元 1年 2.56% 荷兰式

21进出12(增8) 30亿元 2年 3.04% 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

14:00-14:40

21重庆04N 67亿元 5年荷兰式上限基准上浮30%

专项政府债

14:00-14:40

(普通专项) 21重庆05N 294.97亿元 30年荷兰式上限基准上浮30%

【短融中票】

2021-05-14一级超短融发行信息

21以岭药业SCP001:石家庄以岭药业股份有限公司,30D,5亿,民企,河北,制药,发行:05-14,上市:05-18

21东航股SCP005:中国东方航空股份有限公司,60D,AAA,30亿,央企,上海,航空Ⅲ,发行:05-14,上市:05-18

21中航资本SCP002:中航资本控股股份有限公司,168D,AAA,9亿,央企,黑龙江,资本市场,发行:05-14,上市:05-19

21深圳水务SCP003:深圳市水务(集团)有限公司,240D,AAA,3亿,国企,广东,水务Ⅲ,发行:05-14,上市:05-19

21津城建SCP018:天津城市基础设施建设投资集团有限公司,180D,AAA,5亿,国企,天津,综合类Ⅲ,发行:05-14,上市:05-18,休2

21山东铁发SCP001:山东铁路发展基金有限公司,178D,AAA,20亿,国企,山东,公路与铁路运输,发行:05-14,上市:05-19

21中电投SCP017:国家电力投资集团有限公司,32D,AAA,22亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:05-14,缴款:05-17,上市:05-18

21中电投SCP018:国家电力投资集团有限公司,60D,AAA,19亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:05-14,缴款:05-17,上市:05-18

21大唐新能SCP005:中国大唐集团新能源股份有限公司,89D,AAA,10亿,央企,北京,独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ,发行:05-14,缴款:05-17,上市:05-18,休2

21华电江苏SCP016:华电江苏能源有限公司,92D,AAA,4亿,央企,江苏,电力Ⅲ,发行:05-14,缴款:05-17,上市:05-18

21晋能煤业SCP003:晋能控股煤业集团有限公司,180D,AAA,10亿,国企,山西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:05-14,缴款:05-17,上市:05-18,休2

21北辰科技SCP002:天津北辰科技园区管理有限公司,220D,AA+,3亿,国企,天津,建筑与工程Ⅲ,发行:05-14,缴款:05-18,上市:05-19

2021-05-14一级短融发行信息

21华西证券CP002:华西证券股份有限公司,88D,AAA,20亿,国企,四川,资本市场,发行:05-14,缴款:05-17,上市:05-18

2021-05-14中票一级发行信息

无

【其他金融债】

21招联消费金融债02 18亿元 3年 AAA/AAA 中诚信国际簿记建档 3-4 5月14日-5月17日招商证券/兴业银行/招商银行/中金公司

【公司债】

21招证C4-小公募招商证券 5月14日14:00-18:00 50亿元 (未设基础规模)2.5041年 AAA/AAA 中诚信国际无担保中信证券3.2-4 上交所 (次级债)

21火炬01-小公募厦门火炬集团 5月14日14:00-17:00 合计发行10亿元 (未设基础规模，可回拨) 2+1年 AA/AA 中诚信国际无担保中信证券/兴业证券 3.8-5 深交所

21火炬02-小公募厦门火炬集团 5月14日14:00-17:00 合计发行10亿元 (未设基础规模，可回拨) 3+2年 AA/AA 中诚信国际无担保兴业证券/中信证券 3.8-5 深交所

【企业债】

无

【ABS】

工元乐居2021年第三期个人住房抵押贷款资产支持证券

主承：兴业证券/中信证券/中国银行

时间：09:00-15:00

21工元乐居3A152.5亿元 4.1年 2025/06/26 AAA 5年LPR-1.85——5年LPR-0.85簿记建档

21工元乐居3A270.1亿元 10.9年 2032/03/26 AAA 5年LPR-1.15——5年LPR-0.15簿记建档

21工元乐居3C14.33亿元 19.7年 2041/01/26 -

【非公开】

1、射阳县沿海投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第三期)5月14日 3亿元 2年 [] AA/- 有担保射阳县城市投资发展有限责任公司担保华金证券上交所

2、泰州东部新城发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)5月14日 1.8亿元 2+1年 [] AA/- 无担保国金证券上交所

3、苏州太湖旅游发展集团有限公司2021年非公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和) 5月14日 2亿元 3年 4.0-4.5 AA/- 无担保东吴证券上交所

4、重庆市长寿区商贸物流中心开发投资有限责任公司2021年非公开发行公司债券(第一期)5月14日 2.4亿元 2+2+1年 [] -/- 有担保重庆长寿开发投资(集团)有限公司担保东兴证券上交所

【PPN】

无

二级市场

【存款】（线下组）

今日线下存款价格涨跌互现，交投一般。

【利率债】（二级组）

【一年内利率债】

今天短利率交投清淡，收益率跟随资金价格小幅上行。

【中长端利率债】

今天中长端利率交投活跃度略有降低，市场收益先上后下，5Y内品种收益小幅上行，长端收益小幅下行。

【信用债】（二级组）

短融、NCD

今天NCD交投情绪持续活跃，成交集中在9M-1Y期限大行品种，9月底-12月底期限需求偏弱，午盘后买卖盘均较为清淡，各期限收益率小幅上行。具体来看国股收益，6月底2.08；9月底2.42；12月底2.60；明年1月底2.77；明年3月底2.83。今天短融交投一般，成交主要在6m以上收益相对较高的高评级品种，成交位置较昨日小幅上行，买盘比较矜持，各期限估值上下均有成交。买盘主要为基金和券商资管，卖盘主要为包销盘。