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【银华基金】交易日报 2021-5-7

时间：2021-05-08 08:53:43 | 来源：财经自媒体

资金日评（资金组）

今日资金面延续宽松。早盘银行3d资金供给充足，非银质押高等级信用债7d/14d报在2.15%/2.2%附近，随后7d资金下行至2.05%附近交投活跃，14d资金依旧报在2.2%附近需求寥寥，1m跨月资金多成交在2.4-2.5%区间。午盘后，资金面延续宽松态势，3d减点资金供给充足，7d资金价格维持在2.05%附近，资金面宽松至尾盘未见明显波动，各机构轻松平盘。

央行公开市场今日进行了100亿元人民币7天期逆回购操作，今日有100亿元逆回购到期。

一级市场（今日结果）（一级组）

【利率债】

【5月7日利率债结果】

【国债结果】

91D 219921 加权利率 1.8167% 边际利率 1.8536% 全场倍数 4.48倍边际倍数 1.86倍

182D 219920 加权利率 1.9967% 边际利率 2.036% 全场倍数 4.09倍边际倍数 1.62倍

今日国债市场情绪不错。91D结果为1.8536，低于估值5.6BP发出。182D结果为2.036，低于估值8BP发出。

【口行结果】

1Y 210301X8 加权利率 2.2886% 全场倍数 6.28倍边际倍数 2.14倍

3Y 210303X3 加权利率 3.0202% 全场倍数 4.96倍边际倍数 4.89倍

10Y 200311X18 加权利率 3.5325% 全场倍数 4.18倍边际倍数 4.55倍

今日口行市场情绪稳定，1Y需求较好。1Y考虑返费后结果为2.3859，低于二级价格6.9BP发出；3Y考虑返费后结果为3.0495，低于二级价格2.5BP发出；10Y考虑返费后结果为3.5556，低于二级价格1.9BP发出，二级市场价格在截标后上0.25BP至3.5775。

【地方债结果】

2105120,21海南债02,再融资,一般债,7Y,55.608亿,3.4,（25bp）,全场21.72,边际12.39

173625,21大连03,新增,一般债,5Y,19亿,3.23,（25bp）,全场17.29,边际3.07

173626,21大连04,再融资,一般债,7Y,62.6846亿,3.4,（25bp）,全场16.43,边际3.51

173627,21大连05,再融资,一般债,5Y,13.537亿,3.23,（25bp）,全场17.26,边际2.05

173628,21大连06,再融资,普通专项,20Y,4.4108亿,3.9,（25bp）,全场18.93,边际14.96

173597,21厦门01,新增,一般债,7Y,22亿,3.4,（25bp）,全场19.8,边际17.5

173600,21厦门04,新增,市政基建专项,10Y,68亿,3.43,（25bp）,全场19.67,边际3.45

173601,21厦门05,新增,水务专项,20Y,6亿,3.9,（25bp）,全场19.5,边际17.5

173602,21厦门06,新增,收费公路专项,20Y,5亿,3.9,（25bp）,全场19.58,边际17.96

173603,21厦门07,新增,其他专项,20Y,6亿,3.9,（25bp）,全场19.15,边际17.5

173604,21厦门08,新增,其他专项,7Y,7亿,3.4,（25bp）,全场18.11,边际15.19

173605,21厦门09,新增,棚改专项,3Y,10亿,3.03,（25bp）,全场19.1,边际16.15

173598,21厦门02,再融资,一般债,10Y,3.6891亿,3.43,（25bp）,全场19.08,边际4.28

173599,21厦门03,再融资,普通专项,15Y,7.7747亿,3.78,（25bp）,全场19.6,边际17.34

173606,21厦门10,新增,产业园专项,7Y,10亿,3.4,（25bp）,全场18.66,边际15.01

173607,21厦门11,新增,其他专项,20Y,3亿,3.9,（25bp）,全场19.9,边际18.27

173608,21厦门12,新增,其他专项,20Y,1.4亿,3.9,（25bp）,全场18.64,边际17

173609,21厦门13,新增,市政基建专项,20Y,0.6亿,3.9,（25bp）,全场17.5,边际15.67

173610,21厦门14,新增,市政基建专项,10Y,2亿,3.43,（25bp）,全场19.55,边际3.2

【短融中票】

2021年5月7日一级短融发行结果

21苏州高新SCP007，，3e， AAA/-， 88D，国企，【2.70】，交通银行， 2021-08-06，周五到期

21中铝集SCP004，，20e， AAA/-， 266D，央企，【2.78】，上海银行， 2022-01-28，周五到期

21楚天智能SCP001，休1，3e， AA+/-， 90D，国企，【2.90】，兴业银行， 2021-08-08，周日到期

21鄞城SCP001，，3e， AA+/-， 266D，国企，【3.04】，宁波银行， 2022-01-28，周五到期

21夏商SCP005，，5e， AA+/-， 179D，国企，【3.08】，民生银行， 2021-11-05，周五到期

21太仓港SCP007，，3e， AA/-， 170D，国企，【3.23】，宁波银行， 2021-10-27，周三到期

21武侯资本SCP002，休6，4e， AA+/-， 270D，国企，【3.30】，邮储银行， 2022-02-01，周二到期

21邯郸城投CP001，，4.8e， AA+/A-1， 1Y，国企，【3.48】，交通银行， 2022-05-10，周二到期

21香城投资CP002，，5e， AA+/A-1， 1Y，国企，【3.48】，兴业银行， 2022-05-10，周二到期

21长兴经开SCP001，，6e， AA/-， 260D，国企，【5.35】，南京银行， 2022-01-25，周二到期

21兴化城投SCP003，休8，2-3e， AA/-， 268D，国企，【5.37】，江苏银行， 2022-01-30，周日到期

21静海城投SCP002，，0-2e， AA+/-， 180D，国企，【6.50】，中信建投证券， 2021-11-03，周三到期

2021年5月7日一级中票发行结果

21南昌城投MTN003，，3e， AAA/-， 2Y+N，国企，【3.70】，中信银行， 2023-05-10，周三到期

21红狮MTN002，，3e， AAA/-， 3Y，民企，【4.38】，农业银行， 2024-05-10，周五到期

21柳钢集团MTN001，，2-5e， AAA/-， 2Y+1Y，国企，【4.10】，兴业银行， 2024-05-07，周二到期

21海恒投资MTN002，休1，5e， AA+/AA+， 3Y+2Y，国企，【3.85】，招商银行， 2026-05-10，周日到期

21陕煤化MTN003，，10e， AAA/AAA， 5Y，国企，【4.48】，国开行， 2026-05-07，周四到期

21大唐发电MTN001，，20e， AAA/AAA， 2Y+1Y，央企，【3.09】，恒丰银行， 2024-05-07，周二到期

【公司债】

无

【企业债】

无

【ABS、非公开】

无

【PPN】

21漳州交运PPN002：【4.20】漳州市交通发展集团有限公司, 3Y,AA+,4亿,国企,福建发行：0506-0507,缴款：0510,已发公募：20漳州交运CP003,主承：农业银行/中金公司

21亳州交投PPN001：【4.25】亳州交通投资控股集团有限公司, 3Y,AA（担保人:中债信用增进投资股份有限公司(AAA)）,5亿,国企,安徽发行：0506-0507,缴款：0510,已发公募：21亳交债,主承：民生银行

21渭南城投PPN001：【6.80】渭南市城市投资集团有限公司, 3Y,AA,5亿,国企,陕西发行：0430,缴款：0507,已发公募：21渭南城投CP002,主承：海通证券/中信银行

21常熟发投PPN002：【3.90】常熟市发展投资有限公司, 3Y,AA+,5-8亿,国企,江苏发行：0506-0507,缴款：0510,已发公募：21常熟发投MTN001,主承：宁波银行/农业银行光大银行

21北碚新城PPN001：【6.20】重庆市北碚区新城建设有限责任公司, 3Y,AA,3-10亿,国企,重庆发行：0506,缴款：0507,已发公募：21渝新城停车场债,主承：浙商银行

21通融统筹PPN001：【取消发行】四川通融统筹城乡建设投资有限公司, 3Y,AA（担保人:德阳发展控股集团有限公司(AA+)）,不超过20亿,国企,四川发行：0506,缴款：0507,：,主承：民生银行/恒丰银行

一级市场（5月10日发行）（一级组）

【利率债】

利率债1174.92亿=国债400亿+政金债70亿+地方债704.92亿

国债

21储蓄03 200亿元 3年 3.8%

21储蓄04 200亿元 5年 3.97%

农发

14:00-15:00

21农发02(增8) 30亿元 3年 3.19% 荷兰式

21农发03(增5) 40亿元 5年 3.35% 荷兰式

地方政府债

一般政府债

10:30-11:10

21四川债07 100亿元 7年荷兰式上限基准上浮30%

21四川债08 107亿元 10年荷兰式上限基准上浮30%

21四川债09 58.1419亿元 7年荷兰式上限基准上浮30%

14:00-14:40

21湖北债18N 30.0963亿元 3年荷兰式上限基准上浮20%

15:00-15:40

21浙江07 231.2亿元 10年荷兰式上限基准上浮20%

专项政府债

10:30-11:10

(普通专项) 21四川债10 114.851亿元 10年荷兰式上限基准上浮30%

14:00-14:40

(普通专项) 21湖北债19N 63.626亿元 3年荷兰式上限基准上浮20%

【短融中票】

【2021-05-08超短融一级发行信息】【1】只,【3.5】亿

21湘环科园SCP001, 0.71年, 3.5亿, AA, 国企, 【待定】, 05-12, 05-13

【2021-05-08中票一级发行信息】【1】只,【2】亿

21江油鸿飞MTN001, 3.00年休2, 2亿, AA, 国企, 【待定】, 05-11, 05-12

【其他金融债】

21江南农商永续债 30亿元 5+N年 AAA/AA+ 联合资信簿记建档中信建投/银河证券

【ABS】

海元2021年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券

主承：华泰证券/浦发银行/华夏银行/中泰证券

时间：09:00-17:00

21海元1A 14.27亿元 9.8年 2031/02/26 AAA 5年LPR 新世纪簿记建档

21海元1C 3.39亿元 19.6年 2040/11/26 - 新世纪

融腾2021年第三期个人汽车贷款资产支持证券

主承：三井住友银行(中国)/巴黎银行(中国)/瑞穗银行/申万宏源/三菱日联银行(中国)/渣打银行(中国)

时间：09:00-12:00

21融腾3A_bc 86.3亿元 2年 2023/04/26 AAA 联合资信簿记建档

21融腾3C_bc 13.7亿元 4.1年 2025/06/26 - 联合资信

【公司债】

国电投04-小公募国家电投 5月10日 14:00-17:0021亿元 (未设基础规模) 2年 AAA/AAA 中诚信国际无担保光大证券/海通证券 2.8-3.8 上交所

21国联02-小公募国联证券 5月10日 14:00-16:00 15亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 新世纪无担保华英证券/天风证券 3.2-4.2 上交所

GC福电01-小公募福清核电 5月10日 14:00-19:00 10亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信国际无担保中信证券 3-4 上交所

21远洋01-小公募远洋集团(中国) 5月10日 14:00-17:00 26亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 中诚信国际无担保国信证券/中信建投/中金公司 3.5-4.5 上交所

21苏信01-小公募国信集团 5月10日 14:00-17:00 合计发行15亿元 (未设基础规模，可回拨) 3年 AAA/AAA 中诚信国际无担保华泰联合 3-4 上交所

21苏信02-小公募国信集团 5月10日 14:00-17:00 合计发行15亿元 (未设基础规模，可回拨) 5年 AAA/AAA 中诚信国际无担保华泰联合 3.3-4.5 上交所

【企业债】

无

【非公开】

漳州市交通发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 5月10日 12亿元 3+2年 4.0-4.7AA+/- 无担保平安证券/东兴证券上交所

淮安兴盛建设投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期) 5月10日合计发行4亿元 2年/3年5.1-6.1/5.6-6.6 AA/- 有担保淮安市水利控股集团有限公司担保国海证券上交所

【PPN】

21诚通建设PPN001：【4.5-5.5】诚通建投有限公司, 2Y+1Y,AA,3亿,国企,北京,发行：0508-0510,缴款：0511,主承：中信证券/江苏银行,天津银行。

二级市场

【存款】

今日线下存款价格有所下行，交投清淡。

【利率债】（二级组）

今天中长端利率交投清淡，收益走势分化，国债方面，长端有所上行，7Y内收益小幅下行；金融债收益则整体小幅上行。

短端利率债

今天短利率交投清淡，1M收益上行明显，其余期限收益下行。

【信用债】（二级组）

短融&NCD

今天NCD交投情绪非常活跃，基金、银行买盘积极，成交集中在明年一季度到期期限，国股品种为主，各期限收益率小幅下行。具体来看国股收益，6月底2.07；9月底2.45；12月底2.67；明年3月底2.87。。今天短融交投活跃，成交主要在6m内高评级品种，成交位置较昨日有所下行，各期限估值减点成交。买盘主要为基金和券商资管，卖盘主要为包销盘。