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【银华基金】交易日报 2022-08-04

时间：2022-08-05 08:27:11 | 来源：市场资讯

今日资金面维持平衡宽松态势。早盘银行隔夜供给充足适量。质押信用7d ofr在1.50%附近大量成交，随后升至1.53-1.55%附近，价格较前一交易日进一步下行。质押信用14d成交在1.55%-1.60%附近。更长期限21d-1m成交在1.65-1.70%附近，较前日区别不大。信用隔夜ofr在1.45-1.55%，整体供给相对平衡。午盘后，资金面情绪维持宽松，隔夜价格进一步下行，减点隔夜频现。临近尾盘，宽松依旧，机构平盘无忧。

央行公开市场开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。今日20亿元逆回购到期。

【8月4日利率债结果】

【口行结果】

3M 2203686加权利率 1.1499%边际利率 --%全场倍数 3.97倍边际倍数 2.89倍

3Y 220303X8加权利率 2.2877%边际利率 --%全场倍数 5倍边际倍数 1.5倍

5Y 220315X7加权利率 2.5841%边际利率 --%全场倍数 4.71倍边际倍数 1.32倍

10Y 220310X21加权利率 2.9761%边际利率 --%全场倍数 4.61倍边际倍数 2.35倍

今日口行市场需求较好。3M考虑返费后结果为1.1499，低于二级26BP发出。3Y考虑返费后结果为2.3171，低于二级3.7BP发出。5Y考虑返费后结果为2.6130，低于二级3.6BP发出。10Y考虑返费后结果为2.9983，低于二级1.1BP发出。

3Y 220214X11加权利率 2.047%边际利率 --%全场倍数 5.17倍边际倍数 1.3倍

10Y 220215X3加权利率 2.8394%边际利率 --%全场倍数 2.87倍边际倍数 1.67倍

20Y 210220X4加权利率 3.2483%边际利率 --%全场倍数 5.06倍边际倍数 1.59倍

今日国开市场需求尚可。3Y考虑返费后结果为99.69，高于二级0.04元发出。10Y考虑返费后结果为2.8781，低于二级0.9BP发出。20Y考虑返费后结果为3.2798，基本持平二级价格发出。

2271598,22广东债47,再融资,一般债,10Y,123.9967亿,2.84,（10bp）,全场19.94,边际1.23

2271599,22广东债48,再融资,普通专项,15Y,34.3712亿,3.1,（10bp）,全场20.99,边际1.64

2271600,22广东债49,再融资,普通专项,5Y,180.2864亿,2.6,（10bp）,全场19.12,边际6.29

2271602,22海南债27,再融资,一般债,7Y,57.7306亿,2.87,（15bp）,全场28.73,边际18.82

2271603,22海南债28,再融资,普通专项,5Y,45.4916亿,2.65,（15bp）,全场29.59,边际21.65

2271588,22陕西债47,新增,一般债,15Y,11.62亿,3.15,（15bp）,全场30.79,边际1.95

2271589,22陕西债48,新增,一般债,3Y,5亿,2.5,（20bp）,全场30.6,边际25.65

2271590,22陕西债49,再融资,一般债,10Y,31.3826亿,2.89,（15bp）,全场31.05,边际1.06

2271591,22陕西债50,再融资,普通专项,7Y,31.0575亿,2.87,（15bp）,全场28.59,边际6.97

2022年8月4日一级短融发行结果

22大唐集SCP005，，20e， AAA/-， 33D，央企，【1.39】，浦发银行， 2022-09-06，周二到期

22苏国信SCP012，，10e， AAA/-， 90D，国企，【1.63】，华夏银行， 2022-11-02，周三到期

22万华化学SCP003，，18e， AAA/-， 148D，国企，【1.63】，中国银行， 2022-12-30，周五到期

22华为SCP003，，30e， AAA/-， 120D，民企，【1.70】，中国银行， 2022-12-02，周五到期

22中兴通讯SCP032，，10e， AAA/-， 57D，其他，【1.77】，渤海银行， 2022-09-30，周五到期

22皖能源SCP004，，10e， AAA/-， 260D，国企，【1.80】，浦发银行， 2023-04-21，周五到期

22甬交投SCP004，，10e， AAA/-， 180D，国企，【1.85】，建设银行， 2023-01-31，周二到期

22川投能源SCP002，休3，10e， AAA/-， 270D，国企，【2.00】，建设银行， 2023-05-01，周一到期

22吴中经发SCP006，，3e， AA+/-， 259D，国企，【2.00】，招商银行， 2023-04-21，周五到期

22江苏港口SCP003，，2.5e， AAA/-， 267D，国企，【2.04】，农业银行， 2023-04-28，周五到期

22国新保理SCP004，，10e， AAA/-， 237D，央企，【2.07】，兴业银行， 2023-03-29，周三到期

22济南高新SCP005，休2，12e， AAA/-， 270D，国企，【2.15】，招商银行， 2023-05-02，周二到期

22港兴港投SCP004，，10e， AAA/-， 265D，国企，【2.50】，中信银行， 2023-04-27，周四到期

22潍坊投资SCP003，休2，0-10e， AA+/-， 270D，国企，【3.15】，中信证券， 2023-05-02，周二到期

22津城建CP019，，10e， AAA/-， 365D，国企，【4.05】，工商银行， 2023-08-04，周五到期

22云建投SCP017，，10e， AAA/-， 90D，国企，【4.70】，兴业银行， 2022-11-02，周三到期

2022年8月4日一级中票发行结果

22粤珠江MTN005，，15e， AAA/-， 3Y，国企，【3.60】，兴业证券， 2025-08-04，周一到期

22福如东海MTN001，，0-3e， AA/AAA， 3Y，国企，【3.00】，中信建投证券， 2025-08-05，周二到期

22滨湖建设MTN001，，5e， AA+/-， 3Y，国企，【3.01】，兴业银行， 2025-08-05，周二到期

22苏城投MTN001A，，0-5e， AAA/AAA， 5Y，国企，【3.0】，招商银行， 2027-08-05，周四到期

22苏城投MTN001B，休1，0-5e， AAA/AAA， 7Y，国企，【3.38】，招商银行， 2029-08-05，周日到期

22成交投MTN001，，20e， AAA/AAA， 3Y，国企，【2.69】，中信银行， 2025-08-05，周二到期

22陕有色MTN004，，5-13e， AAA/AAA， 2Y+N，国企，【3.25】，浦发银行， 2024-08-05，周一到期

【公司债】

无

【企业债】

无

【ABS、非公开】

无

【PPN】

22郫国投PPN001：【4.00】成都市郫都区国有资产投资经营公司 , 3Y+2Y,AA/AA+(担保人:成都西盛投资集团有限公司（AA+)）,不超过10亿,国企,四川发行：0802-0803,缴款：0804,已发公募：22郫国投CP001，

22苏新交发PPN002：【3.30】苏州高新城市交通发展集团有限公司 , 3Y,AA,4亿,国企,江苏发行：0802-0803,缴款：0804，主承,中信银行/南京银行。

22武夷投资PPN001：【3.47】南平武夷新区投资开发集团有限公司, 3Y,AA,不超过5亿,国企,福建发行：0802-0803,缴款：0804,已发公募：22武夷投资MTN001，

一级市场（8月5日发行）（一级组）

【利率债】

利率债1791亿=国债1250亿+政金债100亿+地方债441亿

国债

10:35-11:35

22贴现国债42 600亿元 91D - 混合式

22贴现国债41 650亿元 182D - 混合式

口行

10:00-11:10

22进出06(增发) 50亿元 365D 1.69% 荷兰式

22进出12(增12) 50亿元 2年 2.33% 荷兰式追加不超过10亿

地方债

一般政府债

14:00-14:40

(再融资) 22浙江债46 223.4亿元 10年荷兰式招标下限为+10BP

专项政府债

14:00-14:40

(再融资) 22浙江债47 71.2亿元 10年荷兰式招标下限为+10BP

(再融资) 22浙江债48 107.4亿元 3年荷兰式招标下限为+10BP

(再融资) 22浙江债49 37.267亿元 10年荷兰式招标下限为+10BP

(再融资) 22浙江债50 1.733亿元 15年荷兰式招标下限为+10BP

【短融中票】

2022-08-05 超短融一级新发信息

22中色SCP005:中国有色矿业集团有限公司,67D,AAA,7亿,央企,北京,金属、非金属与采矿,发行:0805,上市:0809

22紫金投资SCP002:【预计1.5~2.5】,南京紫金投资集团有限责任公司,262D,AAA,5亿,国企,江苏,多元金融服务,发行:0805-0808,缴款:0809,上市:0810

22越秀交通SCP002:【预计1.5~2.5】,越秀交通基建有限公司,263D,AAA,5亿,国企,香港,交通基础设施,发行:0805,缴款:0808,上市:0809

22昆明交通SCP005:【3~4】,昆明市交通投资有限责任公司,265D,AAA,6~10亿,国企,云南,建筑与工程Ⅲ,发行:0805,缴款:0808,上市:0809,休1

22江阴公SCP007:【2~2.5】,江阴市公有资产经营有限公司,200D,AA+,2亿,国企,江苏,复合型公用事业Ⅲ,发行:0805,上市:0809

22海曙广聚SCP004:【预计1.5~2.5】,宁波市海曙广聚资产经营有限公司,270D,AA+,5亿,国企,浙江,商业服务与用品,发行:0805-0808,上市:0810,休2

22高淳国资SCP003:【预计1.6~2.6】,南京高淳国有资产经营控股集团有限公司,270D,AA,5亿,国企,江苏,商业服务与用品,发行:0805-0808,上市:0810,休2

2022-08-05 短融一级新发信息

22郑州路桥CP001:【3.8~4.8】,郑州路桥建设投资集团有限公司,365D,AA,5亿,国企,河南,建筑与工程Ⅲ,发行:0805-0808,缴款:0809,上市:0810

2022-08-05 中票一级新发信息

22平安租赁MTN009:【2.6~3.6】,平安国际融资租赁有限公司,2Y,AAA,15亿,公众企业,上海,多元金融服务,发行:0805-0808,缴款:0809,上市:0810

22华能水电GN012:【2.6~3.6】,华能澜沧江水电股份有限公司,3Y+N,AAA,20亿,央企,云南,独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ,累进利率,发行:0805-0808,缴款:0809,上市:0810,休2

22闽高速MTN012:【2.2~3.2】,福建省高速公路集团有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,福建,交通基础设施,发行:0805,缴款:0808,上市:0809

22金霞集团MTN001:【3~4.2】,湖南金霞发展集团有限公司,3+2Y,AA+,0~10亿,国企,湖南,综合类Ⅲ,发行:0805,缴款:0808,上市:0809,休1

【其他金融债】

22交通银行绿色债 200亿元 3年 AAA/AAA 联合资信簿记建档中信建投/工商银行/农业银行/中国银行/浦发银行/平安银行/招商银行/中银国际/海通证券/国信证券/中金公司

22徽商银行绿色债 50亿元 3年 AAA/AAA 中诚信国际簿记建档 2.4-2.9 09:00-17:00 华泰证券/招商证券/广发证券/华安证券/农业银行/建设银行/交通银行/浦发银行

22恒丰银行02 50亿元 3年 AAA/AAA 中诚信国际簿记建档 2.4-3 09:00-15:00 中信证券/交通银行/邮储银行/中国民生银行/浦发银行/申万宏源

【ABS】

中国中车股份有限公司2022年度同行1号第三期资产支持商业票据

主承：招商银行

时间：09:00-17:00

22同行1号ABN003优先 12.933543亿元 0.2年 2022/11/08 AAA 中诚信国际簿记建档

【公司债】

22华泰S1-小公募华泰证券 8月5日 14:00-17:00 50亿元 (未设基础规模) 92D AAA/A-1 新世纪无担保华泰联合/申万宏源/中金公司 1.2-2.2 上交所

22湖交01-小公募湖州交投 8月5日 14:00-17:00 10亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 大公国际无担保中金公司/华泰联合 2.4-3.4 上交所

22鸿商01-小公募鸿商集团 8月5日 14:00-19:00 10亿元 (未设基础规模) 3年 AA+/AA+ 中诚信国际无担保中信证券 5.5-6.5 上交所

【企业债】

22朔州债 8月5日 14:00-16:004.9亿元 3+4年（3-7Y 20%）AA AA 中证鹏元中德证券跨市场山西省 2022/08/10 上限6.8

22汇金小微债01 8月5日 14:00-16:002.5亿元 3+2年 AA+ AA+ 中证鹏元五矿证券跨市场福建省 2022/08/09 上限3.8

22平投债02 8月5日 14:00-16:008亿元 7年（3-7Y 20%）AA+ AAA 东方金诚合肥市兴泰融资担保集团有限公司华创证券跨市场河南省2022/08/09 上限4.8

22蓉高债02 8月5日 14:00-16:0025亿元 5+5年 AAA AAA 东方金诚国开证券/中信建投/兴业证券跨市场四川省2022/08/09 上限4

22航天高技术债 8月5日 14:00-16:00 2亿元 3+4年 AA+ AA+ 远东资信评估有限公司西安航天城投资发展集团有限公司开源证券跨市场陕西省 2022/08/09 上限6

南京新港开发有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 8月5日 5亿元 3年 2.8-3.8 AA+/- 无担保申万宏源上交所

南京江宁城市建设集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) 8月5日 3.2亿元 365D 2-2.8 AA+/- 无担保安信证券上交所

广西柳州市建设投资开发有限责任公司2022年非公开发行公司债券(第二期) 8月5日 2.8亿元 3年 6.5-7.5 AA/AA+ 联合资信有担保柳州市城市投资建设发展有限公司担保中信证券/西南证券上交所

今日存款因多家行停收，1M、6M利率下行，其余期限价格与昨日持平，交投冷清。

地方债今日交投活跃，中高资质地区成交较多，收益率小幅下行。

今天短利率交投活跃，收益率整体下行。

今日1Y以上期限收益宽幅震荡，整体下行。具体来看，市场交投非常活跃，早盘延续昨日强势，收益率快速下行，临近午盘开始收益率震荡回升，期货收盘后，收益率再度下行。

今日NCD交投情绪较好，早盘各期限存单大幅下行5-7bp，午交投情绪转淡收益又上行3bp左右，全天6m-1y存单下行幅度在3bp左右，至尾盘存单交投情绪有所好转。具体来看，9月底1.25；12月底1.50；明年1月到期1.67；明年3月到期1.72；明年4月到期1.82；明年6月到期1.87；明年7月到期1.90

今天银行间短券交投活跃度很好，各期限短融涨跌不一，季内到期价格基本持平，年底到期小幅下行1-2BP，明年一季度到期基本持平，6月之前到期下行3-5BP，下行较多，明天跨6月短券价格基本持平。买盘主要关注跨年品种，早盘追涨意愿极强，下午情绪小幅转弱，买盘基金为主，理财、券商等均有参与。