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【银华基金】交易日报 2022-05-18

时间：2022-05-19 08:23:47 | 来源：市场资讯

今日资金面整体平衡偏松。早盘银行融出充足，资金面宽松。7d价格在1.7%附近迅速成交，14d跨月价格从2.0%下行至1.9%附近陆续成交，更长期限21d-28d在1.9%附近成交。早盘过后，非隔夜交投相对清淡，价格无明显变化。午盘后，市场延续宽松态势，整体需求有限。尾盘机构平稳收盘。

央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。今日100亿元逆回购到期。

一级市场（今日结果）（一级组）

【5月18日利率债结果】

【农发结果】

1Y 220401X12 加权利率 1.7526% 边际利率 --% 全场倍数 4.54倍边际倍数 1.64倍

10Y 210410X22 加权利率 3.0729% 边际利率 --% 全场倍数 4.2倍边际倍数 3.47倍

今日农发市场需求不错。1Y考虑返费后结果为1.8747，低于二级8.7BP发出。10Y考虑返费后结果为3.0969，低于二级1.5BP发出。

【国债结果】

1Y 220009X1 加权利率 1.8466% 边际利率 1.9022% 全场倍数 3.77倍边际倍数 1.18倍

5Y 220007X1 加权利率 2.4886% 边际利率 2.5279% 全场倍数 7倍边际倍数 11.86倍

今日国债市场需求非常好。1Y考虑返费后结果为1.9022，低于二级1.7BP发出。5Y考虑返费后结果为2.5454，基本持平二级发出。

2205764,22广西债14,新增,一般债,10Y,65.934亿,2.97,（15bp）,全场22.2,边际1.23

2205765,22广西债15,新增,轨交专项,30Y,20.35亿,3.45,（15bp）,全场23.91,边际20.86

2205766,22广西债16,新增,收费公路专项,30Y,12.48亿,3.45,（15bp）,全场23.8,边际21.03

2205767,22广西债17,新增,产业园专项,20Y(18.0126),71.17亿,3.32,（15bp）,全场21.83,边际1.28

2205768,22广西债18,新增,社会事业专项,20Y(18.0126),74.11亿,3.32,（15bp）,全场21.37,边际1.35

2205769,22广西债19,新增,棚改专项,20Y(18.0126),10.55亿,3.32,（15bp）,全场20.82,边际1.15

2205770,22广西债20,再融资,一般债,10Y,276.377亿,2.97,（15bp）,全场21.78,边际1.2

2205771,22广西债21,再融资,普通专项,2Y,0.3亿,2.45,（15bp）,全场20.33,边际3

2205772,22广西债22,再融资,普通专项,3Y,0.2亿,2.54,（15bp）,全场25,边际3.5

2205773,22广西债23,再融资,普通专项,5Y,7.53亿,2.73,（15bp）,全场19.31,边际2.48

2205774,22广西债24,再融资,普通专项,10Y,3.74亿,2.97,（15bp）,全场19.22,边际1.23

2205775,22广西债25,再融资,普通专项,15Y,0.45亿,3.27,（15bp）,全场19.78,边际2.22

2205776,22广西债26,再融资,普通专项,20Y,7.41亿,3.32,（15bp）,全场19.57,边际1.15

2205777,22广西债27,再融资,普通专项,20Y,10亿,3.32,（15bp）,全场19.56,边际1.1

【2022年5月18日一级短融发行结果】

22厦港务SCP003，，8e， AAA/-， 70D，国企，【1.97】，农业银行， 2022-07-27，周三到期

22中石化SCP011，，40e， AAA/-， 218D，央企，【2.00】，中国银行， 2022-12-22，周四到期

22中石化SCP014，，40e， AAA/-， 218D，央企，【2.00】，宁波银行， 2022-12-22，周四到期

22中色SCP002，，7e， AAA/-， 62D，央企，【2.00】，上海银行， 2022-07-19，周二到期

22沪电力SCP005，，27e， AAA/-， 86D，央企，【2.00】，兴业银行， 2022-08-12，周五到期

22中石化SCP013，，40e， AAA/-， 218D，央企，【2.00】，广发银行， 2022-12-22，周四到期

22中石化SCP012，，40e， AAA/-， 218D，央企，【2.00】，国开行， 2022-12-22，周四到期

22南航租赁SCP002，，5e， AA+/-， 180D，央企，【2.00】，广州农商， 2022-11-14，周一到期

22天成租赁SCP007，，5e， AAA/-， 177D，央企，【2.00】，邮储银行， 2022-11-11，周五到期

22中石化SCP010，，40e， AAA/-， 218D，央企，【2.00】，农业银行， 2022-12-22，周四到期

22宝钢SCP006，，30e， AAA/-， 177D，央企，【2.00】，农业银行， 2022-11-11，周五到期

22国能资本SCP002，，15e， AAA/-， 268D，央企，【2.05】，上海银行， 2023-02-10，周五到期

22山东核电SCP005，，7e， AAA/-， 162D，央企，【2.07】，招商银行， 2022-10-28，周五到期

22宿迁城投SCP001，休1，4.5e， AA+/-， 270D，国企，【2.33】，建设银行， 2023-02-12，周日到期

22津城建CP006，，5-10e， AAA/-， 365D，国企，【3.50】，天津银行， 2023-05-18，周四到期

【2022年5月18日一级中票发行结果】

22浦软件园MTN001，，2e， AA+/AA+， 3Y，央企，【3.1】，宁波银行， 2025-05-19，周一到期

22融和融资GN002，休1，10e， AAA/-， 3Y，央企，【3.10】，兴业银行， 2025-05-18，周日到期

22经开国发PPN002：【3.20】苏州吴中经开国有资产投资发展有限公司, 2Y,AA+,2亿,国企,江苏发行：0517,缴款：0518，主承,宁波银行

一级市场（5月19日发行）（一级组）

5月19日

今日簿记利率债

利率债884.89亿=国债0亿+政金债530亿+地方债304.89亿

国开

09:00-18:00

22国开06 100亿元 1年 - 荷兰式

22国开14(增5) 20亿元 3年 - 荷兰式

22国开10(增4) 200亿元 10年 2.98% 荷兰式

口行

10:00-11:10

22进出676 40亿元 92天 - 荷兰式

21进出13(增24) 40亿元 3年 2.76% 荷兰式

22进出05(增14) 50亿元 5年 2.61% 荷兰式

22进出10(增10) 80亿元 10年 3.18% 荷兰式追加不超过40亿

今日簿记地方债

一般政府债

14:00-14:40

(再融资) 22四川债53 299.9224亿元 7年荷兰式招标下限为+15BP

专项政府债

14:00-14:40

(再融资) 22四川债54 4.97亿元 5年荷兰式招标下限为+15BP

【短融中票】

【2022-05-19 超短融一级新发信息】

22广州控股SCP003:广州开发区控股集团有限公司,60D,AAA,11.8亿,国企,广东,电力Ⅲ,发行:0519,上市:0523

22徐工集团SCP009:徐州工程机械集团有限公司,92D,AAA,3亿,国企,江苏,机械,发行:0519,缴款:0520,上市:0523,休2

22远东租赁SCP006:远东国际融资租赁有限公司,161D,AAA,10亿,央企,上海,多元金融服务,发行:0519,上市:0523

22招商局SCP005:招商局集团有限公司,180D,AAA,50亿,央企,北京,综合类Ⅲ,发行:0519,上市:0523

22国能江苏SCP007:国家能源集团江苏电力有限公司,180D,AAA,1亿,央企,江苏,电力Ⅲ,发行:0519,上市:0523

22首钢股份SCP001:北京首钢股份有限公司,188D,AAA,10亿,国企,北京,金属、非金属与采矿,发行:0519,上市:0523

22泰达投资SCP003:天津泰达投资控股有限公司,240D,AAA,4.5亿,国企,天津,多元金融服务,发行:0519,上市:0523,休1

22越秀交通SCP001:越秀交通基建有限公司,270D,AAA,5亿,国企,香港,交通基础设施,发行:0519,上市:0524

22顺丰泰森SCP004:深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司,270D,AAA,5亿,民企,广东,航空货运与物流Ⅲ,发行:0519,上市:0523

22淮安国投SCP002:淮安市国有联合投资发展集团有限公司,150D,AA+,6亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0519,上市:0523

22青岛财富SCP001:青岛全球财富中心开发建设有限公司,270D,AA+,5亿,国企,山东,综合类Ⅲ,发行:0519,上市:0524

【2022-05-19 短融一级新发信息】

22通顺交投CP001:唐山市通顺交通投资开发有限责任公司,1Y,AA+,5~10亿,国企,河北,公路与铁路运输,发行:0519-0520,缴款:0523,上市:0524

【2022-05-19中票一级新发信息】

22雅砻江GN002:雅砻江流域水电开发有限公司,3Y,AAA,10亿,央企,四川,电力Ⅲ,发行:0519,缴款:0520,上市:0523

22粤珠江MTN003:广州珠江实业集团有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,广东,房地产管理和开发,发行:0519-0520,缴款:0523,上市:0524

22镇江交通MTN003:镇江交通产业集团有限公司,2+1Y,AA+,5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0519-0520,缴款:0523,上市:0524

22九江城投MTN002:九江市城市建设投资有限公司,3+2Y,AA+,3亿,国企,江西,建筑与工程Ⅲ,累进利率,发行:0519,缴款:0523,上市:0524,休1

【其他金融债】

今日簿记其他金融债

22国开金融债 50亿元 5年 AAA/AAA 中诚信国际信用评级有限公司簿记建档 2.9-3.5 09:00-18:00 工商银行/建设银行/农业银行/中国银行/交通银行

【ABS】

5月19日

今日簿记ABS

安吉租赁有限公司2022年度1号第二期资产支持商业票据

主承：招商银行/江苏银行

时间：09:00-17:00

22安吉1号ABN002优先 6.36亿元 0.2年 2022/08/22 AAA 新世纪簿记建档

【公司债】

今日簿记公司债

22京投02-小公募京投公司 5月19日 14:00-19:00 35亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信国际无担保中信证券/招商证券/华泰联合/首创证券/中航证券 2.6-3.6 上交所

22住宅02-小公募住宅集团 5月19日 14:00-17:00 12亿元 (未设基础规模) 2年 AA+/- 无担保兴业证券 2.7-3.7 上交所

22江海01-小公募江海证券 5月19日 14:00-17:00 9亿元 (未设基础规模) 3年 AA+/AA+ 联合资信无担保国泰君安/华英证券 4.5-5.5 上交所

22深投02-小公募深投控 5月19日 14:00-18:00 10亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信国际无担保国信证券/中信建投/中信证券 2.5-3.5 深交所

22CHNG1Y-小公募华能集团 5月19日 14:00-17:00 合计发行20亿元 (未设基础规模，可回拨) 3+N年 AAA/AAA 联合资信无担保中金公司/中信证券/中银国际/申万宏源/长城证券 2.6-3.6 上交所 (次级债)

22CHNG2Y-小公募华能集团 5月19日 14:00-17:00 合计发行20亿元 (未设基础规模，可回拨) 5+N年 AAA/AAA 联合资信无担保中金公司/中信证券/中银国际/申万宏源/长城证券 3-4 上交所 (次级债)

22申证07-小公募申万宏源 5月19日 14:00-17:00 合计发行50亿元 (未设基础规模，可回拨) 3年 AAA/AAA 联合资信无担保国泰君安/华泰联合/海通证券 2.4-3.4 深交所

22申证08-小公募申万宏源 5月19日 14:00-17:00 合计发行50亿元 (未设基础规模，可回拨) 5年 AAA/AAA 联合资信无担保国泰君安/华泰联合/海通证券 2.8-3.8 深交所

22如皋经开债 5月19日 14:00-16:00 7.3亿元 7年（3-7Y 20%）AA+ AAA 联合资信江苏省信用再担保集团有限公司东吴证券/国泰君安跨市场江苏省 2022/05/23 上限4.5

江苏华靖资产经营有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 5月19日 11亿元 3+2年 [] AA+/- 无担保光大证券/国泰君安上交所

浙江安吉两山国有控股集团有限公司2022年非公开发行短期公司债券(第一期) 5月19日 10亿元 365D 3-4.3 AA+/- 无担保国信证券/东方证券上交所

瑞安市国有资产投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 5月19日 4.4亿元 3+2年 3-4 AA+/- 无担保中信建投上交所

【0519PPN发行汇总】

22湖北科投PPN001：【2.9-3.9】湖北省科技投资集团有限公司, 3Y+2Y,AAA,不超过10亿,国企,湖北,发行：0519-0520,缴款：0523,已发公募：22湖北科投SCP001，主承：中信建投证券。

今日线下存款价格大部分期限与昨日持平，5M和9M有所上行，机构参与积极性有所提升，个别行吸收较好，整体交投一般。

地方债今日交投略活跃，成交集中在10Y内个券，其中7Y新发券受到青睐。市场成交基本在估值附近。

今天短利率交投活跃，资金面持续宽松，收益率下行明显。

今日1Y以上期限个券整体下行，5Y内个券下行幅度较为明显，长端交投略显清淡。

【信用债】

今日NCD交投情绪较好，成交集中在国股城商。早盘伊始，各期限存单需求较好，收益小幅下行至午盘。午后年内存单收益继续下行，跨年存单跟随小幅下行，全天3m存单下行幅度在5bp左右，6m期限存单下行幅度在3-4bp，中长期限存单下行幅度在2bp左右；具体来看，6月底1.50；9月底1.75；10月底1.96；12月底1.98；明年1月到期2.16；明年3月到期2.18；明年5月到期2.27。今天银行间短券早盘交投情绪较好，三季度及一枚到期品种价格基本持平，买盘较多，ofr较少；更长期限下行1-2BP，买盘以基金为主，券商、银行均有参与。