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【银华基金】交易日报 2021-10-28

时间：2021-10-29 08:29:50 | 来源：市场资讯

资金日评（资金组）

今日资金面整体平衡。早盘银行隔夜融出适量，质押高等级信用债7d/14d ofr在2.50-2.55%/2.40-2.45%附近，随后7d在2.50%附近 14d在2.40%附近大量成交，21d及以上需求较弱。临近午盘市场略有收敛，7d/14d小幅上行至2.55%/2.45%附近，交投清淡。午盘后，资金面维持平衡，利率隔夜加权附近成交，7d/14d价格与午盘持平。直至尾盘隔夜融出增加，机构平盘无忧。

央行公开市场开展2000亿元逆回购操作，今日有1000亿元逆回购到期。

一级市场（今日结果）（一级组）

【利率债】

【口行结果】

91D 2103689 加权利率 1.7686% 全场倍数 3.32倍边际倍数 3.33倍

3Y 210303X24 加权利率 2.7967% 全场倍数 3.65倍边际倍数 1.07倍

5Y 210305X20 加权利率 3.1302% 全场倍数 3.71倍边际倍数 8.4倍

10Y 210310X12 加权利率 3.3651% 全场倍数 4.07倍边际倍数 6.43倍

今日口行市场需求尚可，长期限需求回升。91D考虑返费后结果未1.8886，低于二级38BP发出。3Y考虑返费后结果为2.8318，低于二级2.8BP发出。5Y考虑返费后结果为3.1618，低于二级1BP发出。10Y考虑返费后结果为3.3651，基本持平二级价格发在3.3651。

【国开结果】

3Y 210217X1 加权利率 2.8357% 全场倍数 5.83倍边际倍数 5.17倍

7Y 210209X10 加权利率 3.2473% 全场倍数 4.81倍边际倍数 4.13倍

10Y 210215X5 加权利率 3.2561% 全场倍数 3.69倍边际倍数 5.36倍

今日国开市场需求一般。3Y考虑返费后结果为2.8860，低于二级2.4BP发出。7Y考虑返费后结果为3.2874，高于二级0.7BP发出。10Y考虑返费后结果为3.2909，低于二级1.3BP发出。

【地方债结果】

2171142,21吉林债55,新增,其他专项,30Y(25.517),3.99亿,3.77,（25bp）,全场25.31,边际17.62

2171141,21吉林债54,新增,其他专项,30Y(28.0186),5.92亿,3.77,（25bp）,全场25.27,边际17.6

173873,21四川50,新增,乡村专项,30Y(18.0119),65.75亿,3.67,（15bp）,全场24.58,边际2.05

173872,21四川49,新增,乡村专项,30Y,39.4亿,3.67,（15bp）,全场25.22,边际1.34

2171149,21甘肃债21,新增,其他专项,30Y,36.5亿,3.72,（20bp）,全场30.38,边际11.65

2171140,21吉林债53,新增,其他专项,20Y(15.5104),3.64亿,3.62,（25bp）,全场19.92,边际1.46

2171139,21吉林债52,新增,其他专项,20Y(18.0121),7.11亿,3.62,（25bp）,全场20.17,边际1.43

173871,21四川48,新增,乡村专项,20Y,164.865亿,3.62,（25bp）,全场16.724,边际1.6738

2171151,21甘肃债23,新增,收费公路专项,20Y,46亿,3.62,（25bp）,全场29.45,边际2.9

2171148,21甘肃债20,新增,医疗专项,20Y,1.5亿,3.62,（25bp）,全场29.07,边际1.67

2171071,21北京债51,新增,市政基建专项,20Y,34.5亿,3.52,（15bp）,全场6.27,边际1.89

2171070,21北京债50,新增,市政基建专项,20Y,7.71亿,3.52,（15bp）,全场6.17,边际1.84

2171138,21吉林债51,新增,其他专项,15Y(13.0088),8.42亿,3.59,（25bp）,全场20.52,边际2.28

198094,21厦门债25,再融资,普通专项,15Y,75.0237亿,3.49,（15bp）,全场16.2069,边际1.9407

173875,21四川52,新增,社会事业专项,15Y,60.835亿,3.59,（25bp）,全场17.7,边际2.19

173870,21四川47,新增,乡村专项,15Y,153.3262亿,3.59,（25bp）,全场19.09,边际3.22

173868,21四川45,新增,一般债,15Y,75亿,3.59,（25bp）,全场19.32,边际5.38

2171064,21北京债44,新增,一般债,10Y,16.84亿,3.13,（15bp）,全场5.9,边际1.86

173877,21四川54,新增,乡村专项,10Y,30.646亿,3.23,（25bp）,全场17.4,边际1.34

2171137,21吉林债50,新增,棚改专项,10Y(8.0049),2.06亿,3.23,（25bp）,全场19.81,边际1.46

173874,21四川51,新增,社会事业专项,10Y,102.5069亿,3.23,（25bp）,全场19.02,边际1.24

173869,21四川46,新增,乡村专项,10Y,151.9694亿,3.23,（25bp）,全场18.98,边际1.65

2171150,21甘肃债22,新增,收费公路专项,10Y,4亿,3.23,（25bp）,全场28.88,边际2.1

2171147,21甘肃债19,新增,医疗专项,10Y,2亿,3.23,（25bp）,全场29.3,边际1.8

2171069,21北京债49,新增,市政基建专项,10Y,109.6亿,3.13,（15bp）,全场5.93,边际1.61

2171063,21北京债43,新增,一般债,7Y,21.7亿,3.16,（15bp）,全场6.34,边际2.49

2171061,21北京债41,再融资,一般债,7Y,2.5406亿,3.16,（15bp）,全场6.53,边际2.99

173876,21四川53,新增,棚改专项,7Y,46.012亿,3.25,（24bp）,全场20.47,边际1.54

198093,21厦门债24,再融资,一般债,7Y,52.2337亿,3.16,（15bp）,全场19.1543,边际2.4888

173867,21四川44,新增,一般债,7Y,33.3451亿,3.2,（19bp）,全场23.16,边际1.17

2171068,21北京债48,新增,市政基建专项,7Y,15.89亿,3.16,（15bp）,全场6.46,边际2.26

2171062,21北京债42,再融资,普通专项,5Y,3亿,2.99,（15bp）,全场6.4,边际3.27

2171067,21北京债47,新增,其他专项,5Y,55.56亿,2.99,（15bp）,全场5.91,边际2.12

2171066,21北京债46,新增,棚改专项,3Y,25.95亿,2.91,（25bp）,全场9.45,边际9.35

2171065,21北京债45,新增,棚改专项,2Y,3.53亿,2.74,（15bp）,全场9.77,边际9.6

2021年10月28日一级短融发行结果

21杭实投SCP003，，10e， AAA/-，60D，国企，【2.25】，杭州银行，2021-12-28，周二到期

21浙资运营SCP002，，10e， AAA/-，270D，国企，【2.48】，光大银行，2022-07-26，周二到期

21深圳地铁SCP007，，15e， AAA/-，180D，国企，【2.5】，招商银行，2022-04-27，周三到期

21电网CP018，，60e， AAA/-，1Y，央企，【2.78】，平安银行，2022-10-28，周五到期

21温州城建SCP004，，3e， AAA/-，270D，国企，【2.85】，建设银行，2022-07-25，周一到期

21嘉兴滨海SCP005，，7e， AA+/-，270D，国企，【2.89】，杭州银行，2022-07-26，周二到期

21常高新SCP002，，5e， AAA/-，180D，国企，【2.89】，交通银行，2022-04-27，周三到期

21唐山实业SCP003，，3e， AAA/-，270D，国企，【2.93】，民生银行，2022-07-26，周二到期

21鲁钢铁SCP029，，10e， AAA/-，270D，国企，【3.07】，北京银行，2022-07-25，周一到期

21粤珠江SCP003，，10e， AAA/-，270D，国企，【3.82】，江苏银行，2022-07-26，周二到期

2021年10月28日一级中票发行结果

21上虞国投MTN002，，5e， AA+/-，3Y+2Y，国企，【3.63】，浦发银行，2026-10-29，周四到期

21城投公路MTN002，，20e， AAA/-，3Y，国企，【3.26】，工商银行，2024-10-29，周二到期

21苏交通MTN008，，20e， AAA/-，3Y，国企，【3.21】，工商银行，2024-10-28，周一到期

21丁字湾MTN001，，5-10e， AA/AA+， 3Y+2Y，国企，【4.3】，南京银行， 2026-10-29，周四到期

21宜春创业MTN001，，5-10e， AA/-，2Y+1Y，国企，【4.84】，民生银行，2024-10-28，周一到期

21北部湾MTN006，，5-10e， AAA/AAA， 3Y，国企，【4.59】，建设银行， 2024-10-29，周二到期

21青岛地铁MTN003，，25e， AAA/-，3Y+2Y，国企，【3.35】，平安银行，2026-10-29，周四到期

21诚通控股MTN006，，0-20e， AAA/AAA， 3Y+2Y，央企，【3.53】，广发证券， 2026-10-28，周三到期

21闽高速MTN009，，5e， AAA/-， 5Y，国企，【3.53】，建设银行， 2026-10-29，周四到期

21南京地铁MTN002，，10e， AAA/-，3Y，国企，【3.25】，兴业银行，2024-10-28，周一到期

21十堰国投PPN003：【4.5】十堰国有资本投资运营集团有限公司, 3Y+2Y,AA,不超过10亿,国企,湖北发行：1027-1028,缴款：1029，已发公募,21十堰国投MTN001，主承：中信建投证券/交通银行。

21海安经开PPN001：【5.4】海安经济技术开发区控股集团有限公司, 1Y,AA,5亿,国企,江苏发行：1027,缴款：1028，已发公募,21海安经开SCP002，主承：南京银行。

21滨江投资PPN005：【4.16】南京滨江投资发展有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过9.1亿,国企,江苏发行：1026-1027,缴款：1028，已发公募,21南京滨江SCP002

21新津城投PPN004：【7.2】成都市新津县城乡建设投资有限责任公司, 3Y,AA(徽商银行创设1.3亿CRMW),1.3亿,国企,四川发行：1027-1028,缴款：1029，主承,招商证券/天津银行。

一级市场（10月29日发行）（一级组）

【利率债】

利率债1634.45亿=国债500亿+政金债140亿+地方债994.45亿

国债

10:35-11:35

21贴现国债52500亿元 91天 - 混合式

口行

10:00-11:10

21进出69040亿元 180天 - 荷兰式

21进出06(增6) 50亿元 1年 2.2% 荷兰式追加不超过20亿

21进出22(增3) 50亿元 2年 2.63% 荷兰式追加不超过20亿

今日簿记地方债

一般政府债

14:00-14:40

(再融资)21贵州债59N 35.8304亿元 5年荷兰式上限基准上浮 25%

16:00-16:40

(再融资)21浙江47 223.2亿元 10年荷兰式上限基准上浮 20%

(再融资)21浙江46 15亿元 3年荷兰式上限基准上浮20%

专项政府债

09:30-10:10

(棚改专项)21河北债58 32.92亿元 5年荷兰式上限基准上浮 30%

(市政基建专项)21河北债57 77.04亿元 15年荷兰式上限基准上浮 30%

(高质发展专项)21河北债56 35.27亿元 30年荷兰式上限基准上浮 30%

(高质发展专项)21河北债55 10.76亿元 20年荷兰式上限基准上浮 30%

(高质发展专项)21河北债54 112.34亿元 15年荷兰式上限基准上浮 30%

(高质发展专项)21河北债53 10.7亿元 7年荷兰式上限基准上浮 30%

(高质发展专项)21河北债52 35.33亿元 5年荷兰式上限基准上浮 30%

14:00-14:40

(社会事业专项)21贵州债64N 6.4533亿元 20年荷兰式上限基准上浮 25%

(社会事业专项)21贵州债63N 6.0084亿元 15年荷兰式上限基准上浮 25%

(棚改专项)21贵州债62N 1.6亿元 15年荷兰式上限基准上浮 25%

(市政基建专项)21贵州债61N 9.9582亿元 15年荷兰式上限基准上浮 25%

(再融资)21贵州债60N 23.998亿元 30年荷兰式上限基准上浮 25%

16:00-16:40

(其他专项)21浙江54 18.49亿元 20年荷兰式上限基准上浮 20%

(其他专项)21浙江53 12.1亿元 15年荷兰式上限基准上浮 20%

(其他专项)21浙江52 25.05亿元 10年荷兰式上限基准上浮 20%

(收费公路专项)21浙江51 15.2亿元 15年荷兰式上限基准上浮 20%

(棚改专项)21浙江50 7.9亿元 5年荷兰式上限基准上浮 20%

(再融资)21浙江49 245.1亿元 10年荷兰式上限基准上浮 20%

(再融资)21浙江48 34.2亿元 3年荷兰式上限基准上浮 20%

【短融中票】

2021-10-29超短融一级发行信息

21宝钢SCP021:宝山钢铁股份有限公司,59D,A2,30亿,央企,上海,金属、非金属与采矿,发行:1029,上市:1103

21苏交通SCP023:江苏交通控股有限公司,180D,AAA,20亿,国企,江苏,公路与铁路运输,发行:1029,上市:1102,休2

21中交一公SCP008:中交一公局集团有限公司,59D,AAA,20亿,央企,北京,建筑与工程Ⅲ,发行:1029,缴款:1101,上市:1102

21中交三航SCP008:中交第三航务工程局有限公司,59D,AAA,10亿,央企,上海,建筑与工程Ⅲ,发行:1029,缴款:1101,上市:1102

21江苏广电SCP004:江苏省广电有线信息网络股份有限公司,90D,AAA,5亿,国企,江苏,媒体Ⅲ,发行:1029-1101,缴款:1102,上市:1103

21大唐租赁SCP005:大唐融资租赁有限公司,180D,AAA,5亿,央企,天津,多元金融服务,发行:1029,缴款:1101,上市:1102,休2

21津城建SCP058:天津城市基础设施建设投资集团有限公司,180D,AAA,10亿,国企,天津,综合类Ⅲ,发行:1029,缴款:1101,上市:1102,休2

21联合水泥SCP004:中国联合水泥集团有限公司,270D,AAA,10亿,央企,北京,建材Ⅲ,发行:1029,缴款:1101,上市:1102

21锡公用SCP003:无锡市市政公用产业集团有限公司,270D,AAA,5.6亿,国企,江苏,复合型公用事业Ⅲ,发行:1029,缴款:1101,上市:1102

21瀚瑞投资SCP011:江苏瀚瑞投资控股有限公司,179D,AA+,5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:1029,缴款:1101,上市:1102

21海曙广聚SCP003:宁波市海曙广聚资产经营有限公司,270D,AA+,5亿,国企,浙江,商业服务与用品,发行:1029-1101,缴款:1102,上市:1103,休2

21青岛水务SCP005:青岛水务集团有限公司,179D,AA,4亿,国企,山东,水务Ⅲ,发行:1029,缴款:1101,上市:1102

21中条山SCP002:中条山有色金属集团有限公司,270D,AA,5亿,国企,山西,金属、非金属与采矿,发行:1029-1101,缴款:1102,上市:1103,休2

2021-10-29短融一级发行信息

21金坛国发CP003:江苏金坛国发国际投资发展有限公司,1Y,AA+,0~7亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1029-1101,缴款:1102,上市:1103

21乌经建CP001:乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司,1Y,AA+,5亿,国企,新疆,综合类Ⅲ,发行:1029-1101,缴款:1102,上市:1103

2021-10-29中票一级发行信息

21成都金融城MTN001:成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司,3Y+2Y,AA,5亿,国企,四川,建筑与工程Ⅲ,发行:1029,缴款:1101,上市:1102,休1

【其他金融债】

无

【ABS】

中信证券-华润置地重庆万象城资产支持专项计划资产支持证券

21重万优 41亿元 17.8年 2039/08/26 -

【公司债】

21东华01-小公募东华能源 10月29日 14:00-17:003亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 联合资信无担保东兴证券 4.5-5.5 深交所

21皋通01-小公募如皋交通 10月29日14:00-16:00 5亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 中诚信国际无担保中信建投/国泰君安 3.5-4.5 上交所

21金桂01-小公募金桂 10月29日15:00-17:00 4亿元 (未设基础规模) 2+2+1年 AA+/AA+ 远东资信评估有限公司无担保川财证券 7-7.5 深交所

【企业债】

21仁怀城投债10月29日 14:00-16:00 9.5亿元 7年（3-7年 20%）AA+ AA+ 中证鹏元东方证券跨市场贵州省 2021/11/01 上限6.8

21仙桃城投债10月29日 14:00-16:00 6.3亿元年（3-7年 20%）AAAAA 中诚信国际湖北省融资担保集团有限责任公司长江证券跨市场湖北省 2021/11/02 上限5.5

21长金绿色债0210月29日 14:00-16:00 5+3亿元 5+2/7年（3-7年 20%）AA+ AAA 中证鹏元重庆三峡融资担保集团股份有限公司方正证券跨市场浙江省2021/11/01 上限4.9

21长金绿色债0310月29日 14:00-16:00 2亿元 5+2/7年（3-7年 20%）AA+ AAA 中证鹏元中合中小企业融资担保股份有限公司方正证券跨市场浙江省2021/11/01 上限4.9

【非公开】

南宁高新产业建设开发集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)10月29日 5亿元 3年 [] AA/- 无担保申港证券上交所

宣汉县城乡建设发展有限公司2021年非公开发行乡村振兴专项公司债券(第一期) 10月29日 7亿元 3+2年 0-6.5 AA/AAA 中证鹏元有担保天府信用增进股份有限公司担保申万宏源上交所

山东滕建投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)10月29日 5亿元 3年 5.8-6.8 AA/- 有担保滕州信华投资集团有限公司担保国信证券上交所

新沂市沭东新城投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)10月29日 4亿元 2年 7.0-8.0 AA/- 有担保新沂市城市投资发展有限公司担保东海证券上交所

淄博市张店区国有资产运营有限公司2021年面向专业投资者非公开发行创新创业公司债券 10月29日 5亿元 3+2年 4.5-5.2 AA+/- 无担保申港证券上交所

盐城市交通投资建设控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第四期)10月29日 15亿元 3+2年 4.0-5.0 AA+/- 无担保东亚前海证券/五矿证券/华龙证券上交所

盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)10月29日 0.5亿元 2年 [] AA/- 有担保盐城市大丰区城市建设集团有限公司担保天风证券上交所

肇庆市高要建投投资开发集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 10月29日 10亿元 3年 4.0-5.5 -/AAA 中诚信国际有担保湖北省融资担保集团有限责任公司担保国金证券上交所

赣州市国有资产投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)10月29日 10亿元 3+2年 4.0-5.0 AA+/AA+ 无担保华泰联合/平安证券上交所

郑州城建集团投资有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 10月29日 5亿元 3+2年 [] AA+/- 无担保中泰证券/华泰联合/天风证券上交所

青岛市胶州新城建设发展有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 10月29日 7亿元 3+2+2年 4.0-5.0 AA+/- 无担保中航证券上交所

【PPN】

无

二级市场

【存款】

今日线下存款长端价格小幅波动，交投情绪清淡，个别行重点期限收量较好，基金存出积极。

【利率债】（二级组）

今天短利率交投一般，收益率小幅上行。

今日1Y以上期限交投活跃，央行呵护月末资金面、商品期货弱势带动市场走强，收益率全天缓慢震荡下行，盘中有明显反复，尾盘企稳。

地方债今日交投活跃，收益率有所下行，各个资质地区均有交投，新发30Y重庆债盘中交投活跃。

【信用债】（二级组）

短融、NCD

今日NCD交投情绪逐渐回暖，各期限成交略散，成交集中在大行及优资质城商行，收益率较前一日涨跌互现，下午银行理财、银行自营买盘增多，带动3-6M收益率小幅下行。具体来看国股收益，11月底2.30；12月底2.26；明年3月底2.64；明年6月底2.70；明年9月底2.77。今日短融交投活跃度有所减弱，市场主要关注年内到期券种，跨年品种活跃度减弱，尤其6M以上品种较为清淡，买盘以基金为主，个别银行、券商资管亦有关注。今日年内到期品种收益率基本持平，跨年品种收益率小幅上行。