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【银华基金】交易日报 2021-3-11

时间：2021-03-12 08:58:22 | 来源：新浪财经-自媒体综合

来源：银华固收交易

资金日评（资金组）

今日资金面延续宽松态势。早盘银行融出积极，隔夜宽松。非银质押高等级信用债7/14d ofr报在2.0-2.05/2.25%附近，并大量成交。早盘过后，7d稳在2.0%附近并未继续下探，14d则小幅下行至2.2%附近。21d跨季需求旺盛，质押信用债主要成交在2.7-2.8%附近。午盘后，市场延续宽松态势，偶有减点隔夜融出，各机构轻松平盘。

央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，今日有100亿元逆回购到期。

一级市场（今日结果）（一级组）

【3月11日利率债结果】

【口行结果】

2103668，3M，预测1.9536-1.9897（对应综收2.0336-2.0697）；二级参考价格2.1

200313z18，3Y，预测3.1557-3.1811（对应综收3.1859-3.2113）；二级参考价格3.22

200315z17，5Y，预测3.3522-3.3806（对应综收3.381-3.4094）；二级参考价格3.41

200311z11，10Y，预测3.6484-3.6782（对应综收3.6699-3.6997）；二级参考价格3.7

【国开结果】

3M 217702 加权利率 2.1179% 边际利率 --% 全场倍数 4.85倍边际倍数 7.29倍

1Y 210201X6 加权利率 2.5385% 边际利率 --% 全场倍数 3.05倍边际倍数 1.64倍

3Y 210202X8 加权利率 3.1237% 边际利率 --% 全场倍数 5.06倍边际倍数 1.04倍

5Y 210203X2 加权利率 3.3414% 边际利率 --% 全场倍数 5.38倍边际倍数 2.01倍

【地方债结果】

2105056,21贵州债03,再融资,一般债,7Y,119.3179亿,3.48,（25bp）,全场26.43,边际2.02

2105057,21贵州债04,再融资,普通专项,7Y,43.9709亿,3.48,（25bp）,全场26.82,边际1.78

2105051,21湖北债01,再融资,一般债,7Y,176.4523亿,3.48,（25bp）,全场25.98,边际5.05

2105052,21广东债01,再融资,一般债,7Y,85.9242亿,3.48,（25bp）,全场28.5,边际23.79

2105053,21广东债02,再融资,一般债,10Y,182.9236亿,3.5,（25bp）,全场19.16,边际2.5

2105054,21广东债03,再融资,普通专项,7Y,14.9998亿,3.48,（25bp）,全场28.15,边际22.73

2105055,21广东债04,再融资,普通专项,10Y,226.8673亿,3.5,（25bp）,全场19.68,边际2.18

10Y铁道债结果：3.65

【短融中票】

2021年3月11日一级短融发行结果

21光大集团SCP008，， 20亿， AAA， 60D，央企，【2.50】，中信银行， 2021-05-10，周一到期

21中铝SCP003，，20e， AAA， 90D，央企，【2.65】，北京农商， 2021-06-10，周四到期

21沪机场股SCP002，，20e， AAA， 61D，国企，【2.66】，中信银行， 2021-05-12，周三到期

21苏国信SCP006，，15e， AAA， 180D，国企，【2.69】，浦发银行， 2021-09-08，周三到期

21广核电力SCP001，， 20亿， AAA， 120D，央企，【2.70】，工商银行， 2021-07-09，周五到期

21湘高速SCP002，， 20亿， AAA， 180D，国企，【2.75】，浦发银行， 2021-09-07，周二到期

21华能水电SCP004，， 20亿， AAA， 91D，央企，【2.78】，工商银行， 2021-06-10，周四到期

21鲁金SCP002，，5e， AAA， 270D，国企，【2.89】，天津银行， 2021-12-07，周二到期

21华电江苏SCP008，，4e， AAA， 90D，央企，【2.89】，建设银行， 2021-06-09，周三到期

21鲁信SCP001，，7e， AAA， 90D，国企，【2.90】，招商银行， 2021-06-10，周四到期

21物产中大SCP003，， 20亿， AAA， 267D，国企，【2.95】，工商银行， 2021-12-03，周五到期

21锡产业SCP008，休2，5e， AAA， 149D，国企，【2.98】，兴业银行， 2021-08-07，周六到期

21首钢SCP004，，20e， AAA， 270D，国企，【2.98】，邮储银行， 2021-12-07，周二到期

21厦翔业SCP006，，5e， AAA， 180D，国企，【3.04】，兴业银行， 2021-09-08，周三到期

21陕投集团SCP002，，10e， AAA， 180D，国企，【3.05】，招商银行， 2021-09-08，周三到期

21徐工集团SCP002，， 5亿， AAA， 228D，国企，【3.09】，兴业银行， 2021-10-25，周一到期

21南通经开SCP001，， 4.5亿， AAA， 180D，国企，【3.17】，南京银行， 2021-09-07，周二到期

21江宁城建SCP001，，5e， AAA， 180D，国企，【3.27】，浦发银行， 2021-09-08，周三到期

21京水投SCP001，，0-6e， AA+， 270D，国企，【3.44】，建设银行， 2021-12-07，周二到期

21南浦口CP001，休2，4-8e， AA+， 1Y，国企，【3.50】，南京银行， 2022-03-12，周六到期

21皖出版SCP001，休2，4e， AA+， 240D，国企，【3.52】，光大银行， 2021-11-06，周六到期

21武汉建工SCP001，， 2亿， AA， 270D，国企，【3.60】，招商银行， 2021-12-06，周一到期

21合肥高新SCP001，，5e， AA， 270D，国企，【3.70】，交通银行， 2021-12-07，周二到期

21顺鑫SCP001，， 5亿， AA， 180D，国企，【3.70】，浙商银行， 2021-09-07，周二到期

21九龙园SCP002，，3e， AA， 270D，国企，【3.89】，光大银行， 2021-12-07，周二到期

21黄石城投CP001，， 10亿， AA， 1Y，国企，【3.95】，交通银行， 2022-03-11，周五到期

21库尔勒SCP001，，0-1.2e， AA， 270D，国企，【4.00】，中信建投证券， 2021-12-07，周二到期

21高速地产SCP006，，0-4.1e， AA， 140D，国企，【4.90】，兴业银行， 2021-07-30，周五到期

21津城建SCP007，，10e， AAA， 180D，国企，【4.90】，邮储银行， 2021-09-08，周三到期

21钟楼经开CP002，休2，5e， AA， 1Y，国企，【5.10】，徽商银行， 2022-03-12，周六到期

21津保投SCP001，，5e， AAA， 180D，国企，【5.55】，交通银行， 2021-09-07，周二到期

21津城建SCP008，，20e， AAA， 60D，国企，【取消发行】，工商银行， 2021-05-10，周一到期

21双桥经开CP001，休2，5e， AA， 1Y，国企，【取消发行】，国泰君安， 2022-03-12，周六到期

21陕煤化SCP003，休2，20e， AAA， 180D，国企，【取消发行】，中信银行， 2021-09-11，周六到期

21贵州交通SCP001，， 5亿， AAA， 270D，国企，【取消发行】，农业银行， 2021-12-06，周一到期

2021年3月11日一级中票发行结果

21奉贤交通MTN001，，5e， AA+， 3Y+2Y，国企，【3.82】，国泰君安， 2026-03-12，周四到期

21资阳国资MTN001，，3e， AA， 3Y+2Y，国企，【7.00】，交通银行， 2026-03-11，周三到期

21泸州窖MTN001，，8e， AAA， 3Y+2Y，国企，【3.80】，招商银行， 2026-03-12，周四到期

21南山开发MTN001，， 3亿， AAA， 3Y，央企，【3.80】，招商银行， 2024-03-11，周一到期

21乌高新MTN001，， 4亿， AA+， 3Y+2Y，国企，【4.60】，招商证券， 2026-03-11，周三到期

21豫交运MTN001，，15e， AAA， 3Y，国企，【3.95】，中国银行， 2024-03-12，周二到期

21闽能源MTN001，， 5亿， AAA， 3Y，国企，【3.68】，中信银行， 2024-03-11，周一到期

21晋陵投资MTN001，， 5亿， AA+， 3Y，国企，【4.35】，招商银行， 2024-03-11，周一到期

21浏阳城建MTN001，，3e， AA+， 3Y，国企，【4.35】，国信证券， 2024-03-11，周一到期

21巨化MTN001，， 5亿， AA+， 3Y，国企，【4.18】，农业银行， 2024-03-11，周一到期

21新投MTN001，， 5亿， AA+， 3Y，国企，【5.30】，国开行， 2024-03-11，周一到期

21蓝光MTN001，休2，5-10e， AAA， 2Y，民企，【7.20】，中信建投证券， 2023-03-11，周六到期

21慈溪建投MTN001，，5e， AA+， 3Y，国企，【3.85】，杭州银行， 2024-03-12，周二到期

21高淳建设MTN001，， 5亿， AA， 3Y，国企，【5.00】，民生银行， 2024-03-11，周一到期

21浏阳水利MTN001，，5-8e， AA， 3Y，国企，【6.30】，民生银行， 2024-03-11，周一到期

21无锡山水MTN001，，4e， AA+， 3Y+2Y，国企，【4.1】，光大证券， 2026-03-11，周三到期

21青岛海创PPN001：【4.48】青岛海创开发建设投资有限公司, 3Y+2Y,AA+,10亿,国企,山东发行：0310,缴款：0311,已发公募：PR青海创,主承：中信建投证券/民生银行

21成都香城PPN001：【5.78】成都香城城市发展有限公司, 3Y+2Y,AA（成都香城投资集团有限公司提供AA+担保）,3-6亿,国企,四川发行：0310,缴款：0311, 已发公募：20成都香城MTN001,主承：民生银行

21洛阳城乡PPN001：【4.85】洛阳城乡建设投资集团有限公司, 2Y,AA+,5亿,国企,河南发行：0309-0310,缴款：0311,已发公募：PR16洛新,主承：民生银行

21苏高新GN001，， 2亿， AAA， 3Y，国企，【3.6】，中国银行， 2024-03-11，周一到期

21苏州高新GN001，， 2亿， AAA， 3Y，国企，【3.60】，中国银行， 2024-03-11，周一到期

21苏通控股PPN001：【4.5】3.8-4.5,南通苏通科技产业园控股发展有限公司, 3Y,AA（担保人:中债信用增进投资股份有限公司(AAA)）,1-4亿,国企发行：发行,缴款：缴款,0311：已发公募,主承：主承民生银行

21九江富和PPN002：【5.08】九江富和建设投资集团有限公司, 3Y,AA（担保人:九江市城市发展集团有限公司(AA+)）,3-8亿,国企,江西发行：0309-0310,缴款：0311,已发公募：16富和建设MTN001,主承：中信银行/九江银行

21镇江城建PPN001：【5.90】镇江城市建设产业集团有限公司, 2Y+1Y,AA+,5-10亿,国企,江苏发行：0310-0311,缴款：0312,已发公募：PR镇投02,主承：江苏银行/交通银行

21启东城投PPN001：【4.74】启东城投集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,2亿,国企,江苏发行：0311,缴款：0312,：,主承：光大银行

21扬子江MTN001，， 5亿， AA， 3Y，国企，【取消发行】，兴业银行， 2024-03-11，周一到期

21苏豪MTN001，， 5亿， AA+， 3Y，国企，【取消发行】，建设银行， 2024-03-11，周一到期

21金龙湖MTN001，， 5亿， AA， 3Y，国企，【取消发行】，光大银行， 2024-03-11，周一到期

一级市场（3月12日发行）（一级组）

【利率债】

3月12日

今日簿记利率债

利率债774.13亿=国债200亿+政金债90亿+地方债484.13亿

国债

10:35-11:35

21贴现12 200亿 91D - 混合式

口行

10:00-11:10

21进出01(增发) 50亿元 365D 2.56% 荷兰式

21进出12(增发) 40亿元 2年 3.04% 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

21江苏债03 234.12亿元 10年荷兰式上限基准上浮15%

15:00-15:40

21青岛债01 17.18亿元 5年荷兰式上限基准上浮30%

专项政府债

(再融资专项) 21江苏债04 216.18亿元 10年荷兰式上限基准上浮15%

15:00-15:40

(再融资专项) 21青岛债02 12.42亿元 5年荷兰式上限基准上浮30%

15:00-15:40

(再融资专项) 21青岛债03 4.23亿元 5年荷兰式上限基准上浮30%

【短融中票】

【2021-03-12超短融一级发行信息】

3月12日, 21华鲁控股SCP001, 0.16年休2, 13亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-16, 03-17

3月12日, 21大唐新能SCP003, 0.18年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-15, 03-16

3月12日, 21三一SCP009, 0.24年, 10亿, AAA, 民企, 【待定】, 03-15, 03-16

3月12日, 21广物控股SCP003, 0.24年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-15, 03-16

3月12日, 21华电江苏SCP010, 0.25年休1, 4亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-16, 03-17

3月12日, 21桂铁投SCP001, 0.25年休1, 13亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-16, 03-17

3月12日, 21南通汽运SCP001, 0.25年休1, 2亿, AA, 国企, 【待定】, 03-16, 03-17

3月12日, 21中建七局SCP005, 0.33年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-16, 03-17

3月12日, 21天成租赁SCP003, 0.33年, 5亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-15, 03-16

3月12日, 21中化股SCP011, 0.41年, 30亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-15, 03-16

3月12日, 21海尔金控SCP002, 0.49年, 5亿, AAA, 集体, 【待定】, 03-16, 03-17

3月12日, 21紫金矿业SCP002, 0.49年休2, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-15, 03-16

3月12日, 21粤铁建SCP001, 0.49年休2, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-15, 03-16

3月12日, 21厦港务SCP005, 0.49年, 7亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-16, 03-17

3月12日, 21珠海港SCP004, 0.49年, 2亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-16, 03-17

3月12日, 21象屿SCP005, 0.60年, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-16, 03-17

3月12日, 21平安租赁SCP001, 0.62年, 28亿, AAA, 公众, 【待定】, 03-15, 03-16

3月12日, 21洪市政SCP002, 0.74年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-15, 03-16

3月12日, 21连云交通SCP001, 0.74年休2, 3亿, AA, 国企, 【待定】, 03-16, 03-17

3月12日, 21青白江SCP001, 0.74年休2, 5+0亿, AA, 国企, 【待定】, 03-16, 03-17

3月12日, 21金霞经开SCP001, 0.74年休2, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 03-16, 03-17

【2021-03-12短融一级发行信息】

3月12日, 21丹投CP001, 1.00年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-15, 03-16

【2021-03-12中票一级发行信息】

3月12日, 21华发集团MTN004, 3+2年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-16, 03-17

3月12日, 21芜湖建设MTN001, 3.00年休2, 15+0亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-16, 03-17

3月12日, 21静海城投MTN001, 3.00年, 2+7亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-15, 03-16

3月12日, 21浏阳城建MTN002, 3.00年, 3亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-15, 03-16

3月12日, 21宿迁水务MTN001, 3.00年休2, 4亿, AA, 国企, 【待定】, 03-16, 03-17

3月12日, 21江苏银宝MTN001, 3.00年休2, 4+0亿, AA, 国企, 【待定】, 03-16, 03-17

【其他金融债】

21厦门国际银行小微债01 40亿元 3年 AAA/AAA 联合资信簿记建档 3.3-3.8 09:00-17:00 中国银行/中信证券

21广州银行小微债01 30亿元 3年 AAA/AAA 新世纪簿记建档 3-3.8 09:00-17:00 中国银行/平安证券/中银国际/兴业银行/中信证券/万联证券/华夏银行/招商银行/华泰证券

【ABS】

中国银河-山西建投应收账款资产支持专项计划

主承：银河证券/五矿证券

时间：

20晋建优 15.27亿元 0.7年 2021/12/03 AAA 新世纪

20晋建次 0.47亿元 0.7年 2021/12/03 - 新世纪

北京京东世纪贸易有限公司2021年度东道3号京东白条第一期资产支持商业票据

主承：中信证券/中国银行

时间：09:00-18:00

21东道3号ABN001中间 0.6亿元 1.5年 2022/09/12 BBB+ 联合资信评估有限公司簿记建档

21东道3号ABN001优先 8.9亿元 0.6年 2021/10/20 AAA 3-4 联合资信评估有限公司簿记建档

21东道3号ABN001次 0.5亿元 1.5年 2022/09/12 - 联合资信评估有限公司

深圳前海联易融商业保理有限公司2021年度第二期瑞盈资产支持票据

主承：浦发银行/农业银行

时间：3月12日09:00-3月15日17:00

21前海瑞盈ABN002优先 5.839亿元 1年 2022/03/03 AAA 3-4 联合资信簿记建档

21前海瑞盈ABN002次 0.001亿元 1年 2022/03/03 - 联合资信

【公司债】

21南网01-小公募中国南方电网 3月12日 14:00-17:00 25亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 新世纪无担保中信证券/中信建投/中金公司 3-4 上交所

21大同01-小公募大同证券 3月12日 3亿元 (未设基础规模) 3年 AA/- 无担保大同证券上交所

21鲁金01-小公募山东金管 3月12日 14:00-17:00 10亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信国际无担保中信证券/中信建投 3.5-4.5 上交所

21济城G2-小公募济南城投 3月12日 15:00-17:00 20亿元 (未设基础规模) 5年 AAA/AAA 联合资信无担保国泰君安/中泰证券 3.7-4.7 上交所

21深能Y1-小公募深圳能源 3月12日 14:00-17:00 30亿元 (未设基础规模) 3+N年 AAA/AAA 中诚信国际无担保中金公司/长城证券 3.6-4.6 深交所

21西高科-小公募西安高科 3月12日 14:00-16:00 21.9亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 中诚信国际无担保中信证券/银河证券 4.5-6 上交所

【企业债】

21福州城投债01 3月12日 14:00-16:00 10亿元 5+5年（3-6年10%，7-10年15%）AAA AAA 联合资信国开证券跨市场福建省 2021/03/17 上限4.4

21渝新城停车场债 3月12日 14:00-16:00 4.3亿元 7年（3-7年20%）AA AA 中诚信国际长城证券跨市场重庆 2021/03/15 上限6.5

【非公开】

如东县新天地投资发展有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 3月12日 2亿元 2+2+1年 [] AA/AA+ 东方金诚有担保苏州市融资再担保有限公司担保国融证券上交所

宁波宁南贸易物流区开发投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 3月12日 8亿元 3年 4.5-5.5 AA/- 无担保财通证券上交所

成都市兴光华城市建设有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 3月12日 10亿元 3+2年 4.2-5.2 AA/AAA 东方金诚有担保四川发展融资担保股份有限公司担保国金证券上交所

泰兴市虹桥园工业开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第四期) 3月12日 2亿元 2年 [] AA/- 有担保泰兴市中鑫投资集团有限公司担保国融证券/国金证券上交所

泰州海陵城市发展集团有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第二期) 3月12日 7.5亿元 365D 4.5-5.5 AA+/- 无担保东亚前海证券/国金证券上交所

苏州市吴中城市建设投资发展有限公司非公开发行2021年短期公司债券(第一期) 3月12日 5亿元 180D 3.0-4.0 AA+/- 无担保东吴证券/东方证券上交所

【PPN】

今日簿记PPN

21大同经建PPN001：【5.5-6.8】大同市经济建设投资集团有限责任公司, 1Y+1Y+1Y,AA,不超过4亿,国企,山西,发行：0312,缴款：0315,主承：民生银行。

21富源实业PPN001：【6-6.3】遂宁市富源实业有限公司, 3Y+2Y,AA（天府信用增进股份有限公司提供AAA担保）,5亿,国企,四川,发行：0312,缴款：0315,主承：华夏银行。

21太仓城发PPN001：【4.3-4.5】太仓市城市发展集团有限公司, 2Y,AA, 3亿,国企,江苏,发行：0312,缴款：0315,主承：建设银行/南京银行。

21嘉兴科技PPN001：【4-5.4】嘉兴科技城投资发展集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,5亿,国企,浙江,发行：0312,缴款：0315,主承：杭州银行。

21岳阳城建PPN002：【4-5】岳阳市城市建设投资集团有限公司, 3Y,AA+,5-10亿,国企,湖南,发行：0312-0315,缴款：0316,主承：光大银行/光大证券。

21杭州湾PPN001：【4-5】绍兴市上虞杭州湾建设开发集团有限公司, 3Y,AA+,不超过7.3亿,国企,浙江,发行：0312-0315,缴款：0316,主承：宁波银行。

21沛县城投PPN001：【5-6】沛县城市投资开发有限公司, 2Y+1Y,AA, 6亿,国企,江苏,发行：0312-0315,缴款：0316,已发公募：20沛县城投MTN002,主承：南京银行。

二级市场(二级组)

【存款】

今日存款利率继续下行，交投一般。

【利率债】

今天短利率交投一般，收益率小幅下行。基金继续买入半年内品种。

今天利率交投活跃，市场多空分歧严重，收益率在较窄的区间密集成交。市场参与机构结构变动不大。

【信用债】

短融&NCD

今日NCD交投情绪稍有回温，早盘非银买入季内短期限国股品种，成交价格持续追低，主要成交集中在季内国股、优资质城商行，和1Y国股品种，各期限收益小幅下行。具体来看国股收益，3月底1.85；6月底2.64；9月底2.83；12月底2.98。今天短融交投活跃，成交主要集中3m高评级品种，收益率较昨日有所下行，各期限估值附近成交，买盘主要为基金，卖盘主要为主承和基金。